你應該回測你的投資組合的 6 個理由

作為投資者，您需要掌握正確的知識和可用的工具，以便監控和維護您的投資組合績效。 投資者面臨許多挑戰，許多外部因素會影響某項投資的成敗。

投資者可以使用的最強大的工具之一是回溯測試。 作為投資者，回測您的投資組合是一個聰明的習慣，可以幫助您收集有關投資本身的情報和數據。 這使您能夠做出更明智的決策，從而有望使您的投資蓬勃發展成為更可觀的東西。

在 CFA Institute 對近 250 名分析師、私人財富經理和投資組合經理的調查中，50% 的受訪者表示在調查日期的過去十二個月內將回溯測試作為一種投資策略。

如果您決定對您的投資組合進行回溯測試，那麼對於您管理的任何投資組合的健康和績效來說，這肯定是值得做的事情。 無論是個人投資組合還是您為客戶管理的眾多投資組合之一，回溯測試都證明非常有效。

本指南將分享您需要了解的有關回測您的投資組合及其益處的所有信息。 我們還將分享一些關於加強您的投資組合的重要提示。

目錄

• 什麼是回測
• 回測您的投資組合的 6 個理由
  • 1. 使用自動交易平台時有用
  • 2. 幫助投資者了解投資行為
  • 3. 確定策略本身存在多少風險
  • 4. 幫助將投資組合分散到低風險和高風險資產中
  • 5. 為投資組合經理和交易者提供更多信心
  • 6.數據總是有用的
• 在 2023 年加強投資組合的五個技巧

什麼是回測

回測是一種有價值且有效的實踐，可以通過歷史數據評估交易策略的可行性。 這種用於投資組合的工具基於這樣一種理論，即過去運作良好的任何策略在未來都可能有效。

同樣的理論也在上演，反之亦然。 如果該策略是一個糟糕的策略，產生平庸的結果，那麼它很可能會再次這樣做。

交易員和分析師，包括管理投資組合的人員，使用此測試來分析風險和盈利能力。 他們能夠在投資任何資本之前根據這些數據做出決策。 當然，它並不總是能保證有效，尤其是在研究上述理論時。

然而，對於許多使用回測的投資組合經理和所有者來說，自己嘗試一下似乎是合適的，對吧？

只要成功進行回溯測試，它就會提供積極的結果，讓交易者對相關策略有信心。 或者，如果策略產生負面結果，則交易者可以決定是否調整策略或將策略用於其他目的。

如果交易想法是可量化的，那麼就有可能進行回測。 一些交易者可能希望與程序員合作，以使某些想法在當前不可用時可測試。

回測您的投資組合的 6 個理由

為什麼要回測您的投資組合？ 投資是經常波動和不可預測的風險。 雖然這可能是正確的，但許多投資依賴於提供積極結果的策略。 回測這些策略是一種提前篩選策略並突出其中任何潛在陷阱或問題的方法。

雖然它的有效性並非100% 萬無一失，但值得付出額外的努力。 以下是今年回測您的投資組合的 6 個理由。

1. 在使用自動交易平台時很有用。

在這個數字時代，它幫助許多交易者和新手投資，開始投資，即使資金有限。 加密貨幣、NFT 和點對點借貸等新投資類型的引入意味著投資者需要從好的方面篩選出好的方面。

現在，自動化在交易者中也廣受歡迎，對於那些同時處理多個投資組合的人來說，自動化交易平台是一個很有吸引力的前景。 通過回溯測試，它提供的結果將有助於交易者適當調整和調整他們當前的投資。

雖然自動交易平台對於簡化和節省時間很有用，但它們仍然需要監控。 使用歷史數據來了解投資的方向或風險有多大，有助於交易者在這些自動化平台中設置相關參數。

這樣，他們就可以盡可能地幫助降低資本風險。

2. 它有助於投資者了解投資行為。

回溯測試對投資者很有用，因為它有助於了解與金融歷史上關鍵事件相關的投資行為。 例如，由於大流行帶來的不確定性，它在投資者中引起了很大的恐慌。

據一位消息人士稱，COVID-19 的爆發導致全球 28% 的投資者將其投資組合的很大一部分轉移到低風險投資。

這些金融危機事件，無論是本地的還是全球的，都會影響投資者的行為。 使用這些歷史數據可以幫助投資者了解他們在這些負面金融事件期間的策略行為。 結果，他們將大致知道預計會損失多少。

3. 確定策略本身存在多少風險。

作為投資者，與特定策略和資產相關的風險大小將決定他們是否選擇繼續進行。 對於一些投資組合經理來說，他們可能有客戶具體說明他們想要投資多少高風險或低風險資產。

使用回溯測試有助於確定策略本身存在多少風險。 這有助於交易者對這是否是一個可行的機會有更多的了解。 當然，每個投資者的方法和對投資組合的需求都是不同的。

對於年長的投資者而言，高風險資產可能不適合此時這些人可能接近兌現。年輕的投資者可能希望採取更具風險的策略，因為他們有時間在失敗時反彈。

4. 幫助將投資組合分散到低風險和高風險資產

在一項特定的統計分析中，研究人員發現多元化投資產生更高的回報並面臨更低的風險。

通過回溯測試利用歷史數據有助於投資組合經理或交易員了解哪些資產構成的風險最大，哪些資產構成的風險要小得多。 使投資組合多樣化是幫助將所有雞蛋分散到多個籃子中的好方法。 將所有雞蛋放在一個籃子裡是一種普遍的態度，這是有風險的——這是事實。

即使是那些具有輕微風險的資產也可能導致資本損失。 無論是個人投資組合還是被管理的投資組合，損失資本都是您要避免的事情。 回測是一種預防投資者進行這些投資的方法。

5. 為投資組合經理和交易者提供更多信心。

對您的投資組合以及您管理投資組合的方式的信心至關重要。 有時您需要願意承擔風險才能獲得收益。 然而，回溯測試提供了投資者實現這一信念飛躍所需的支柱。 至少在使用歷史數據的情況下，他們會在投資時更加了解預期結果。

有了更多的數據和對策略潛在風險的洞察力，交易員和投資組合經理能夠比回溯測試之前更有信心地向前邁進。

6. 數據總是有用的

如果您一直沉迷於數據，那麼您在投資時很可能無法了解全貌。 作為投資者，數據有助於了解過去發生的事情、現在發生的事情以及未來可能發生的事情。

回測是一種有用的實施實踐，尤其是因為它依賴歷史數據來幫助預測策略在未來的表現。 雖然它並不總是有效，但最好有某種形式的數據來做決定，而不是根據假設做出投資決定。

在 2023 年加強投資組合的五個技巧

如果您正在尋求加強您的投資組合，那麼有一些一般性提示將有助於為其提供最大的成功機會。 當然，這些方法都不能保證提供結果，但它們可能有助於將其中一些損失變成偶爾的勝利。

1. 不要自大
2. 使您的投資組合多樣化
3. 改變您投資的資產的風險
4. 提高投資知識
5. 將失敗視為成功的機會

傲慢會使您冒著在投資上失誤的風險。 確保保持謙遜，並始終尋找機會使客戶的投資組合多樣化——如果是個人投資組合，也可以是您的投資組合。

請務必將您的投資與各種高風險和低風險資產混合在一起，並改變您對失敗投資的態度。 每一次失敗都是成功的機會。 提高你的投資知識只會讓你在未來的努力中受益。

嘗試對您的投資組合進行回測

儘管它提供的結果並不完全真實，但對投資組合進行回溯測試是值得嘗試的，無論它們是一年還是幾年。 如果你在這個時代對你的資產選擇做出任何改進，那就是進行回溯測試，以便對你決定投資的資產做出更有見地的決定。