6 เหตุผลที่คุณควร Backtest ผลงานของคุณ

ในฐานะนักลงทุน คุณจำเป็นต้องมีความรู้และเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อ ติดตามและรักษา ประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอของคุณ มีความท้าทายมากมายที่นักลงทุนต้องเผชิญและปัจจัยภายนอกมากมายที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการลงทุนบางอย่าง

หนึ่งใน เครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดสำหรับนักลงทุน คือการทดสอบย้อนหลัง การทดสอบผลงานของคุณย้อนหลังในฐานะนักลงทุนเป็นพฤติกรรมที่ชาญฉลาดซึ่งช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลและข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนได้ด้วยตนเอง วิธีนี้ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้น ซึ่งหวังว่าจะช่วยให้การลงทุนของคุณงอกงามในสิ่งที่สำคัญยิ่งขึ้น

ในการสำรวจของ CFA Institute จากนักวิเคราะห์ ผู้จัดการความมั่งคั่งส่วนบุคคล และผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอเกือบ 250 คน พบว่า 50% ของผู้ตอบแบบสอบถามรายงานว่าทำการทดสอบย้อนหลังเป็น กลยุทธ์การลงทุน ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาของวันที่สำรวจ

หากคุณตัดสินใจที่จะทำ backtesting กับพอร์ตโฟลิโอของคุณ แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อสุขภาพและประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอที่คุณจัดการ ไม่ว่าจะเป็นพอร์ตโฟลิโอส่วนบุคคลหรือหนึ่งในหลายๆ พอร์ตที่คุณจัดการสำหรับลูกค้า การทดสอบย้อนหลังพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพอย่างมาก

คู่มือนี้จะแบ่งปันทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ backtesting พอร์ตโฟลิโอของคุณและประโยชน์ของมัน นอกจากนี้ เราจะแบ่งปันเคล็ดลับยอดนิยมบางประการในการเสริมสร้างพอร์ตโฟลิโอของคุณ

สารบัญ

• การทดสอบย้อนกลับคืออะไร
• 6 เหตุผลในการทดสอบพอร์ตโฟลิโอของคุณย้อนหลัง
  • 1. มีประโยชน์เมื่อใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายอัตโนมัติ
  • 2. ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจพฤติกรรมการลงทุน
  • 3. กำหนดความเสี่ยงภายในกลยุทธ์เอง
  • 4. ช่วยกระจายพอร์ตไปยังสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำและสูง
  • 5. ให้ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอและเทรดเดอร์มีความมั่นใจมากขึ้น
  • 6. ข้อมูลจะมีประโยชน์เสมอเมื่อมีให้ใช้งาน
• เคล็ดลับ 5 ประการในการเสริมพอร์ตโฟลิโอของคุณให้แข็งแกร่งในปี 2566

การทดสอบย้อนกลับคืออะไร

การทดสอบย้อนกลับเป็นแนวทางปฏิบัติที่มีค่าและมีประสิทธิภาพในการ ประเมินความเป็นไปได้ ของกลยุทธ์การซื้อขาย ผ่านข้อมูลในอดีต เครื่องมือที่ใช้ในพอร์ตการลงทุนนี้ทำงานบนทฤษฎีที่ว่ากลยุทธ์ใด ๆ ที่เคยได้ผลดีในอดีตมีแนวโน้มที่จะได้ผลในอนาคต

มีการเล่นทฤษฎีเดียวกันและ ในทางกลับกัน ด้วย หากกลยุทธ์เป็นกลยุทธ์ที่ไม่ดี ให้ผลลัพธ์ปานกลาง มีแนวโน้มว่าจะทำแบบเดิมอีก

ผู้ค้าและนักวิเคราะห์ รวมถึงผู้ที่จัดการพอร์ตการลงทุน ใช้การทดสอบนี้เพื่อ วิเคราะห์ความเสี่ยงและความสามารถในการทำกำไร พวกเขาสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลนี้ก่อนที่จะลงทุนใด ๆ แน่นอนว่า ไม่รับประกันว่าจะได้ผลเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้กับทฤษฎีที่กล่าวถึงข้างต้น

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอและเจ้าของจำนวนมากที่ใช้การทดสอบย้อนกลับ ดูเหมือนว่าเหมาะสมที่จะลองใช้ด้วยตัวคุณเอง ใช่ไหม ?

ตราบใดที่การทดสอบย้อนกลับดำเนินการสำเร็จ มันจะให้ผลลัพธ์เชิงบวกที่ทำให้ เทรดเดอร์มั่นใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ที่เป็นปัญหา อีกทางหนึ่ง หากกลยุทธ์ให้ ผลลัพธ์เชิงลบ ผู้ซื้อขายสามารถตัดสินใจได้ว่าจะปรับหรือทิ้งกลยุทธ์เพื่อสิ่งอื่น

หากแนวคิดการซื้อขายนั้น สามารถวัดปริมาณได้ ก็เป็นไปได้ที่จะถูกทดสอบย้อนหลัง ผู้ค้าบางรายอาจต้องการทำงานร่วมกับโปรแกรมเมอร์เพื่อให้แนวคิดบางอย่างสามารถทดสอบได้เมื่อไม่ได้อยู่ในขณะนั้น

6 เหตุผลในการทดสอบพอร์ตโฟลิโอของคุณย้อนหลัง

ทำไมต้อง backtest ผลงานของคุณ? การลงทุนมีความเสี่ยงที่มัก ผันผวนและคาดเดาไม่ได้ แม้ว่านั่นอาจเป็นความจริง แต่ การลงทุนจำนวนมากอาศัยกลยุทธ์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี การทดสอบกลยุทธ์เหล่านี้ย้อนหลังเป็นวิธีการคัดกรองกลยุทธ์ล่วงหน้าและเน้นข้อผิดพลาดหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายในกลยุทธ์เหล่านั้น

แม้จะไม่ สามารถป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100% แต่ก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่ากับความพยายามเพิ่มเติมที่จะทำ ต่อไปนี้เป็นเหตุผล 6 ประการในการทดสอบพอร์ตโฟลิโอของคุณในปีนี้

1. มีประโยชน์เมื่อใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายอัตโนมัติ

ในยุคดิจิทัลนี้ ช่วยให้เทรดเดอร์และผู้มาใหม่จำนวนมากสามารถลงทุน เริ่มลงทุนได้ แม้ในเงินทุนที่จำกัด การแนะนำ ประเภทการลงทุนใหม่ เช่น cryptocurrency , NFTs และ peer-to-peer loan หมายความว่านักลงทุนจำเป็นต้อง แยกแยะสิ่งที่ดีออก จากสิ่งที่ไม่ดี

ระบบอัตโนมัติยังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในหมู่เทรดเดอร์ในขณะนี้ ด้วยแพลตฟอร์มการซื้อขายอัตโนมัติเป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่จัดการพอร์ตการลงทุนหลายพอร์ตพร้อมกัน ด้วยการทดสอบย้อนกลับ จะให้ผลลัพธ์ที่จะช่วยให้ผู้ค้าปรับแต่งและปรับการลงทุนในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม

แม้ว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายอัตโนมัติจะมีประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดเวลา แต่ก็ยังต้องการการตรวจสอบ การใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อทำความเข้าใจว่าการลงทุนอาจมุ่งหน้าไปที่ใดหรือมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด ช่วยให้เทรดเดอร์ตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องภายในแพลตฟอร์มอัตโนมัติเหล่านี้ได้

ด้วยวิธีนี้พวกเขากำลังช่วยลดความเสี่ยงของเงินทุนให้ดีที่สุด

2. ช่วยให้ผู้ลงทุนเข้าใจพฤติกรรมการลงทุน

การทดสอบย้อนกลับมีประโยชน์สำหรับนักลงทุนเพราะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ทางการเงิน ตัวอย่างเช่น โรคระบาดทำให้เกิดความตื่นตระหนกในหมู่นักลงทุนเนื่องจากความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น

จากแหล่งข่าวหนึ่ง การระบาดของ COVID-19 ทำให้ 28% ของนักลงทุนจากทั่วโลกย้ายพอร์ตการลงทุนในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญไปยังการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ

เหตุการณ์วิกฤตการณ์ทางการเงินเหล่านี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในท้องถิ่นหรือทั่วโลก ล้วนส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของนักลงทุน การใช้ข้อมูลย้อนหลังนี้ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจพฤติกรรมของกลยุทธ์ในช่วงเหตุการณ์ทางการเงินเชิงลบเหล่านี้ ผลที่ตามมาคือ พวกเขาจะรู้ว่าพวกเขาคาดว่าจะสูญเสียไปเท่าไรโดยประมาณ

3. กำหนดความเสี่ยงภายในกลยุทธ์เอง

ในฐานะนักลงทุน ปริมาณความเสี่ยงที่ติดมากับกลยุทธ์และสินทรัพย์บางอย่างจะเป็นตัวกำหนดว่าพวกเขาเลือกที่จะดำเนินการต่อหรือไม่ สำหรับผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอบางราย พวกเขาอาจมีลูกค้าที่เจาะจงเกี่ยวกับจำนวนสินทรัพย์ ที่มีความเสี่ยงสูง หรือความเสี่ยงต่ำที่ พวกเขาต้องการลงทุน

การใช้ backtesting ช่วยในการระบุ ความเสี่ยงที่มีอยู่ภายในกลยุทธ์ สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์ที่จะมีข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นว่ามันเป็นโอกาสที่เป็นไปได้หรือไม่ แน่นอนว่านักลงทุนทุกคน มีแนวทางและความต้องการพอร์ตโฟลิโอที่แตกต่างกัน

สำหรับนักลงทุนที่มีอายุมาก สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอาจ ไม่เหมาะสม ในเวลานี้เมื่อบุคคลเหล่านั้นอาจใกล้จะได้เงินแล้ว นักลงทุนที่มีอายุน้อยอาจต้องการใช้กลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น เนื่องจากพวกเขามีเวลาที่จะ ฟื้นตัว หากล้มเหลว

4. ช่วยกระจายพอร์ตการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำและสูง

ในการวิเคราะห์ทางสถิติอย่างหนึ่ง ผู้วิจัยพบว่าการลงทุนที่หลากหลายให้ผลตอบแทนสูงกว่าและ มีความเสี่ยงต่ำกว่า

การใช้ข้อมูลย้อนหลังผ่านการทดสอบย้อนหลังช่วยให้ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอหรือเทรดเดอร์เข้าใจว่าสินทรัพย์ใดมีความเสี่ยงมากที่สุด และสินทรัพย์ใดมีความเสี่ยงน้อยกว่ามาก การกระจายพอร์ตโฟลิโอเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการช่วย กระจายไข่ทั้งหมดของคุณ ไปยังตะกร้าหลายใบ เป็นทัศนคติทั่วไปที่ว่าการใส่ไข่ทั้งหมดลงในตะกร้าใบเดียวนั้นมีความเสี่ยง – และนั่นก็จริง

แม้แต่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลให้สูญเสียเงินทุนได้ ไม่ว่าจะเป็นพอร์ตโฟลิโอส่วนบุคคลหรือพอร์ตที่ได้รับการจัดการ การสูญเสียเงินทุนคือสิ่งที่คุณต้องการหลีกเลี่ยง การทดสอบย้อนหลังเป็นวิธี การเชิงป้องกันในความพยายาม ของนักลงทุนที่ทำการลงทุนเหล่านั้น

5. ให้ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอและเทรดเดอร์มีความมั่นใจมากขึ้น

ความมั่นใจในพอร์ตโฟลิโอของคุณและวิธีการจัดการพอร์ตโฟลิโอของคุณเป็นสิ่งสำคัญ บางครั้งคุณต้อง เต็มใจที่จะเสี่ยง เพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ อย่างไรก็ตาม backtesting เป็นแกนหลักที่นักลงทุนต้อง มีความเชื่อมั่น อย่างน้อยด้วยการใช้ข้อมูลในอดีต พวกเขาจะเข้าสู่การลงทุนด้วยความตระหนักมากขึ้นอีกเล็กน้อยถึงสิ่งที่คาดหวัง

ด้วยข้อมูลที่มากขึ้นและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของกลยุทธ์ เทรดเดอร์และผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอสามารถก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจมากกว่าที่เคยเป็นมาก่อนที่จะทำการทดสอบย้อนหลัง

6. ข้อมูลจะมีประโยชน์เสมอเมื่อมีให้ใช้งาน

หากคุณ หมกมุ่นอยู่กับข้อมูล มีโอกาสที่คุณจะไม่ได้รับ ภาพรวมทั้งหมดเมื่อทำการลงทุน ในฐานะนักลงทุน ข้อมูลมีประโยชน์ในการทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ และสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

การทดสอบย้อนกลับเป็น แนวทางปฏิบัติที่มีประโยชน์ในการนำไปใช้ โดย เฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออาศัยข้อมูลในอดีตเพื่อ ช่วยทำนายว่ากลยุทธ์จะสามารถทำงานได้อย่างไร ในอนาคต แม้ว่าจะไม่ได้ผลเสมอไป แต่คุณควรมีข้อมูลบางรูปแบบเพื่อใช้ในการตัดสินใจ แทนที่จะใช้การตัดสินใจลงทุน ตามสมมติฐาน

ห้าเคล็ดลับในการเสริมพอร์ตโฟลิโอของคุณในปี 2566

หากคุณต้องการ เสริมพอร์ตโฟลิโอของคุณ มีเคล็ดลับทั่วไปบางประการที่จะช่วยให้มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงสุด แน่นอนว่าไม่มีวิธีการใดที่ รับประกันว่าจะให้ผลลัพธ์ แต่อาจช่วยเปลี่ยนความสูญเสียบางส่วนให้เป็นชัยชนะเป็นครั้งคราว

1. อย่าหยิ่งผยอง
2. กระจายผลงานของคุณ
3. เปลี่ยนความเสี่ยงด้วยสินทรัพย์ที่คุณลงทุน
4. พัฒนาความรู้ด้านการลงทุนของคุณ
5. มองความล้มเหลวเป็นโอกาสสู่ความสำเร็จ

ความเย่อหยิ่งจะทำให้ คุณเสี่ยงที่จะพลาด การลงทุนของคุณ อย่าลืม ถ่อมตัว และมองหาโอกาสในการกระจายพอร์ตโฟลิโอของลูกค้าอยู่เสมอ หรือของคุณหากเป็นพอร์ตส่วนตัว

อย่าลืม ผสมผสานการลงทุนของคุณกับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงและต่ำที่หลากหลาย และ เปลี่ยนทัศนคติของคุณ เกี่ยวกับการลงทุนที่ล้มเหลว ทุกความล้มเหลวคือโอกาสของความสำเร็จ การพัฒนาความรู้ด้านการลงทุนของคุณมีแต่จะเป็นประโยชน์ต่อความพยายามของคุณในอนาคต

ลองทดสอบย้อนหลังสำหรับพอร์ตโฟลิโอของคุณ

แม้ว่าผลลัพธ์ที่ได้จะไม่ใช่ความจริงทั้งหมด แต่การทดสอบย้อนกลับก็คุ้มค่าที่จะลองสำหรับพอร์ตการลงทุน ไม่ว่าจะมีอายุหนึ่งปีหรือหลายปี หากมีการปรับปรุงสิ่งที่คุณทำกับการเลือกสินทรัพย์ของคุณในยุคนี้ ให้ทำการทดสอบย้อนหลังเพื่อ ทำการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดมากขึ้น ว่าสินทรัพย์ใดที่คุณตัดสินใจลงทุน