6 motivi per cui dovresti eseguire il backtest del tuo portafoglio

In qualità di investitore, devi disporre delle conoscenze e degli strumenti giusti per monitorare e mantenere la performance del tuo portafoglio. Ci sono una serie di sfide che gli investitori devono affrontare e molti fattori esterni influenzano il successo o il fallimento di un determinato investimento.

Uno degli strumenti più potenti che gli investitori possono utilizzare è il backtesting. Il backtest del tuo portafoglio come investitore è un'abitudine intelligente che ti aiuta a raccogliere informazioni e dati sugli investimenti stessi. Ciò ti consente di prendere decisioni più informate che, si spera, consentiranno ai tuoi investimenti di prosperare in qualcosa di più sostanziale.

In un sondaggio del CFA Institute condotto su quasi 250 analisti, gestori patrimoniali privati ​​e gestori di portafoglio, il 50% degli intervistati ha riferito di aver condotto il backtesting come strategia di investimento negli ultimi dodici mesi dalla data del sondaggio.

Se decidi di eseguire il backtesting sul tuo portafoglio, allora è sicuramente qualcosa che vale la pena fare per la salute e la performance di tutti i portafogli che gestisci. Che si tratti di un portafoglio personale o di uno dei tanti che gestisci per i clienti, il backtesting si rivela significativamente efficace .

Questa guida condividerà tutto ciò che devi sapere sul backtest del tuo portafoglio e su come è vantaggioso. Condivideremo anche alcuni suggerimenti su come rafforzare il tuo portfolio.

Sommario

• Cos'è il backtest
• 6 motivi per eseguire il backtest del tuo portafoglio
  • 1. Utile quando si utilizzano piattaforme di trading automatizzate
  • 2. Aiuta gli investitori a comprendere il comportamento degli investimenti
  • 3. Determina quanto rischio c'è all'interno della strategia stessa
  • 4. Aiuta a diversificare i portafogli in attività a basso e ad alto rischio
  • 5. Fornisce maggiore fiducia ai gestori di portafoglio e ai trader
  • 6. I dati saranno sempre utili da avere a disposizione
• Cinque suggerimenti per rafforzare il tuo portafoglio nel 2023

Cos'è il backtest

Il backtesting è una pratica preziosa ed efficace per valutare la fattibilità di una strategia di trading attraverso dati storici . Questo strumento utilizzato nei portafogli di investimento funziona sulla base della teoria secondo cui qualsiasi strategia che ha funzionato bene in passato sarà probabilmente efficace in futuro.

Si gioca la stessa teoria e anche viceversa . Se la strategia era scadente, producendo risultati mediocri, è probabile che faccia lo stesso di nuovo.

I trader e gli analisti, compresi quelli che gestiscono i portafogli, utilizzano questi test per analizzare il rischio e la redditività . Sono in grado di prendere decisioni basate su questi dati prima di investire qualsiasi capitale. Naturalmente, non è sempre garantito che funzioni, soprattutto quando si lavora sulla teoria sopra menzionata.

Tuttavia, per molti gestori e proprietari di portafogli che utilizzano il backtesting, sembra appropriato provarlo di persona, giusto ?

Finché il backtesting viene condotto con successo, fornirà risultati positivi che daranno ai trader la certezza della strategia in questione. In alternativa, se la strategia produce risultati negativi , il trader è in grado di decidere se modificare o cestinare la strategia per qualcos'altro.

Se l'idea di trading è quantificabile , è possibile eseguire il backtesting. Alcuni trader potrebbero voler lavorare con i programmatori per rendere certe idee testabili quando non lo sono attualmente.

6 motivi per eseguire il backtest del tuo portafoglio

Perché eseguire il backtest del tuo portafoglio? Gli investimenti sono rischi che sono spesso volatili e imprevedibili . Sebbene ciò possa essere vero, molti investimenti si basano su strategie per fornire risultati positivi. Il backtest di queste strategie è un modo per vagliare la strategia in anticipo ed evidenziare eventuali insidie ​​o problemi al loro interno.

Sebbene non sia infallibile al 100% nella sua efficacia, è qualcosa che vale la pena fare uno sforzo extra. Ecco 6 motivi per eseguire il backtest del tuo portafoglio quest'anno.

1. Utile quando si utilizzano piattaforme di trading automatico.

Nell'era digitale, ha aiutato molti trader e nuovi arrivati ​​a investire, a iniziare a investire, anche con fondi limitati. L'introduzione di nuovi tipi di investimento come criptovaluta , NFT e prestiti peer-to-peer significa che gli investitori devono separare il bene dal male.

Anche l'automazione è diventata molto popolare tra i trader ora, con una piattaforma di trading automatizzata che rappresenta una prospettiva interessante per coloro che gestiscono più portafogli contemporaneamente. Con il backtesting, fornisce i risultati che aiuteranno il trader, a modificare e adattare i propri investimenti attuali in modo appropriato.

Sebbene le piattaforme di trading automatico siano utili per semplificare e risparmiare tempo, hanno comunque bisogno di essere monitorate. L'uso di dati storici per capire dove può essere diretto l'investimento o quanto rischio è associato ad esso, aiuta i trader a impostare i parametri rilevanti all'interno di queste piattaforme automatizzate.

In questo modo, aiutano a mitigare il rischio del loro capitale nel miglior modo possibile.

2. Aiuta gli investitori a comprendere il comportamento degli investimenti.

Il backtesting è utile per gli investitori perché aiuta a comprendere il comportamento di un investimento in relazione a eventi chiave della storia finanziaria. Ad esempio, la pandemia ha causato molto panico tra gli investitori a causa dell'incertezza che ha causato.

Secondo una fonte, l'epidemia di COVID-19 ha indotto il 28% degli investitori di tutto il mondo a spostare una parte significativa dei propri portafogli verso investimenti a basso rischio.

Questi eventi di crisi finanziaria, siano essi localizzati o globali, hanno un impatto sul comportamento di un investitore. L'utilizzo di questi dati storici aiuta gli investitori a comprendere il comportamento della loro strategia durante questi eventi finanziari negativi. Di conseguenza, sapranno quanto dovrebbero perdere all'incirca.

3. Determina quanto rischio c'è all'interno della strategia stessa.

In qualità di investitore, la quantità di rischio associata a una determinata strategia e attività determinerà se scelgono di procedere o meno. Per alcuni gestori di portafoglio, potrebbero avere clienti che sono stati specifici su quanti asset ad alto o basso rischio vogliono investire.

L'uso del backtesting aiuta a determinare quanto rischio c'è all'interno della strategia stessa . È utile per il trader avere maggiori informazioni sul fatto che si tratti di un'opportunità praticabile o meno. Naturalmente, ogni investitore è diverso nel suo approccio e nelle sue esigenze per il portafoglio.

Per gli investitori più anziani, le attività ad alto rischio potrebbero non essere appropriate in questo momento in cui tali individui potrebbero essere vicini a incassare. Gli investitori più giovani potrebbero voler intraprendere strategie più rischiose perché hanno il tempo di riprendersi in caso di fallimento.

4. Aiuta a diversificare i portafogli in attività a basso e ad alto rischio

In una particolare analisi statistica, il ricercatore ha scoperto che investimenti diversificati producono rendimenti più elevati e affrontano rischi minori .

L'utilizzo di dati storici attraverso il backtesting aiuta il gestore di portafoglio o il trader a capire quali asset comportano il rischio maggiore e quali ne comportano molto meno. Diversificare un portafoglio è un ottimo modo per aiutare a diffondere tutte le tue uova su più panieri. È un atteggiamento comune pensare che mettere tutte le uova nello stesso paniere sia rischioso, ed è vero .

Anche quelle attività con un lieve grado di rischio potrebbero comportare una perdita di capitale. Che si tratti di un portafoglio personale o gestito, perdere capitale è qualcosa che vuoi evitare. Il backtesting è un metodo preventivo nei suoi sforzi per gli investitori che effettuano tali investimenti.

5. Fornisce ai gestori di portafoglio e ai trader maggiore sicurezza.

La fiducia nel tuo portafoglio e nel modo in cui gestisci il tuo portafoglio è essenziale. A volte devi essere disposto a correre questo rischio per raccogliere i frutti. Tuttavia, il backtesting fornisce la spina dorsale di cui gli investitori hanno bisogno per fare quel salto di fiducia. Almeno con l'uso di dati storici, entreranno nell'investimento con un po' più di consapevolezza di cosa aspettarsi.

Con più dati e informazioni sul rischio potenziale di una strategia, trader e gestori di portafoglio sono in grado di andare avanti con più fiducia di quanto avrebbero avuto prima del backtesting.

6. I dati saranno sempre utili da avere a disposizione

Se hai dormito sui dati , è probabile che non ottieni il quadro completo quando investi . Come investitore, i dati sono utili per capire cosa è successo in passato, cosa sta accadendo ora e cosa potrebbe accadere in futuro.

Il backtesting è una pratica utile da implementare , soprattutto perché si basa su dati storici per aiutare a prevedere come potrebbe funzionare una strategia in futuro. Anche se non sempre funziona, è meglio disporre di una qualche forma di dati su cui prendere decisioni, piuttosto che basare le proprie decisioni di investimento su ipotesi .

Cinque consigli per rafforzare il tuo portafoglio nel 2023

Se stai cercando di rafforzare il tuo portafoglio , allora ci sono alcuni suggerimenti generali che ti aiuteranno a dargli le migliori possibilità di successo. Naturalmente, nessuno di questi metodi è garantito per fornire risultati , ma possono aiutare a trasformare alcune di quelle perdite in vincite occasionali.

1. Non diventare arrogante
2. Diversifica il tuo portafoglio
3. Varia il rischio con gli asset in cui investi
4. Migliora la tua conoscenza degli investimenti
5. Considera il fallimento come un'opportunità di successo

L'arroganza ti farà perdere i tuoi investimenti. Assicurati di rimanere umile e cerca sempre opportunità per diversificare il portafoglio del tuo cliente o il tuo se è personale.

Assicurati di mescolare i tuoi investimenti con una varietà di attività ad alto e basso rischio e cambia il tuo atteggiamento nei confronti degli investimenti falliti. Ogni fallimento è un'opportunità per il successo. Migliorare la tua conoscenza degli investimenti non farà che giovare ulteriormente ai tuoi sforzi in futuro.

Prova il backtesting per il tuo portafoglio

Nonostante non sia del tutto veritiero nei risultati che fornisce, vale la pena provare il backtesting per i portafogli, che abbiano uno o più anni. Se c'è un miglioramento che fai sulle tue scelte di asset in questa era, è condurre test retrospettivi per prendere decisioni più perspicaci su quali asset decidi di investire.