6 motive pentru care ar trebui să testați portofoliul dvs

Ca investitor, trebuie să aveți la dispoziție cunoștințele și instrumentele potrivite pentru a vă monitoriza și menține performanța portofoliului. Există o serie de provocări cu care se confruntă investitorii și mulți factori externi influențează succesul sau eșecul unei anumite investiții.

Unul dintre cele mai puternice instrumente pe care investitorii le pot folosi este backtestingul. Testarea retrospectivă a portofoliului dvs. ca investitor este un obicei inteligent care vă ajută să adunați informații și date despre investițiile în sine. Acest lucru vă permite să luați decizii mai bine informate, care sperăm că vor permite investițiilor dvs. să înflorească în ceva mai substanțial.

Într-un sondaj al CFA Institute pe aproape 250 de analiști, manageri privați de avere și manageri de portofoliu, 50% dintre respondenți au raportat că au efectuat backtesting ca strategie de investiții în ultimele douăsprezece luni de la data sondajului.

Dacă decideți să faceți backtesting portofoliului dvs., atunci este cu siguranță ceva ce merită făcut pentru sănătatea și performanța oricăror portofolii pe care le gestionați. Indiferent dacă este vorba de un portofoliu personal sau de unul dintre multele pe care le gestionați pentru clienți, backtestingul se dovedește semnificativ eficient .

Acest ghid vă va împărtăși tot ce trebuie să știți despre testarea retrospectivă a portofoliului dvs. și cum este benefic. De asemenea, vă vom împărtăși câteva sfaturi de top pentru consolidarea portofoliilor dvs.

Cuprins

• Ce este backtesting
• 6 motive pentru a-ți testa portofoliul
  • 1. Util atunci când utilizați platforme automate de tranzacționare
  • 2. Ajută investitorii să înțeleagă comportamentul investițiilor
  • 3. Determină cât de mult risc există în cadrul strategiei în sine
  • 4. Ajută la diversificarea portofoliilor în active cu risc scăzut și ridicat
  • 5. Oferă managerilor de portofoliu și comercianților mai multă încredere
  • 6. Datele vor fi întotdeauna utile pentru a le avea la dispoziție
• Cinci sfaturi pentru a vă consolida portofoliul în 2023

Ce este backtesting

Backtesting-ul este o practică valoroasă și eficientă pentru a evalua viabilitatea unei strategii de tranzacționare prin intermediul datelor istorice . Acest instrument care este folosit în portofoliile de investiții funcționează pe baza teoriei că orice strategie care a funcționat bine în trecut este probabil să fie eficientă în viitor.

Aceeași teorie este jucată și invers . Dacă strategia a fost una proastă, care a produs rezultate mediocre, atunci probabil că va face la fel din nou.

Comercianții și analiștii, inclusiv cei care gestionează portofolii, folosesc această testare pentru a analiza riscul și profitabilitatea . Ei sunt capabili să ia decizii pe baza acestor date înainte de a investi orice capital. Desigur, nu este întotdeauna garantat să funcționeze, mai ales când lucrezi la teoria menționată mai sus.

Cu toate acestea, pentru mulți manageri și proprietari de portofoliu care folosesc backtesting, pare oportun să îl încercați singur, nu ?

Atâta timp cât backtesting-ul este efectuat cu succes, va oferi rezultate pozitive care oferă comercianților siguranța cu privire la strategia în cauză. În mod alternativ, dacă strategia dă rezultate negative , atunci comerciantul poate decide dacă ajustează sau determină strategia pentru altceva.

Dacă ideea de tranzacționare este cuantificabilă , atunci este posibil să fie testată înapoi. Unii comercianți ar putea dori să lucreze cu programatori pentru a face anumite idei testabile atunci când nu sunt în prezent.

6 motive pentru a-ți testa portofoliul

De ce să vă testați portofoliul? Investițiile sunt riscuri care sunt adesea volatile și imprevizibile . Deși acest lucru ar putea fi adevărat, multe investiții se bazează pe strategii pentru a oferi rezultate pozitive. Testarea inversă a acestor strategii este o modalitate de a verifica strategia în avans și de a evidenția eventualele capcane sau probleme din cadrul acestora.

Deși nu este 100% sigur în ceea ce privește eficacitatea sa, este ceva care merită efortul suplimentar de făcut. Iată 6 motive pentru a-ți testa portofoliul în acest an.

1. Util atunci când utilizați platforme de tranzacționare automate.

În această eră digitală, a ajutat mulți comercianți și nou-veniți să investească, să înceapă să investească, chiar și pe fonduri limitate. Introducerea de noi tipuri de investiții, cum ar fi criptomoneda , NFT-urile și creditarea peer-to-peer înseamnă că investitorii trebuie să trimită binele de rău.

Automatizarea a devenit, de asemenea, foarte populară în rândul comercianților acum, o platformă de tranzacționare automată fiind o perspectivă atractivă pentru cei care gestionează mai multe portofolii simultan. Cu backtesting, acesta oferă rezultate care îl vor ajuta pe comerciant, să își ajusteze și să își ajusteze investițiile curente în mod corespunzător.

Deși platformele de tranzacționare automatizate sunt utile pentru eficientizarea și economisirea timpului, ele au nevoie totuși de monitorizare. Utilizarea datelor istorice pentru a înțelege spre ce se poate îndrepta investiția sau cât de mult risc este atașat acesteia, îi ajută pe comercianți să stabilească parametrii relevanți în cadrul acestor platforme automate.

În acest fel, ei ajută la atenuarea riscului capitalului lor cât mai bine posibil.

2. Ajută investitorii să înțeleagă comportamentul investițiilor.

Backtestingul este util pentru investitori deoarece ajută la înțelegerea comportamentului unei investiții în raport cu evenimentele cheie din istoria financiară. De exemplu, pandemia a provocat multă panică în rândul investitorilor din cauza incertitudinii pe care a provocat-o.

Potrivit unei surse, focarul de COVID-19 a făcut ca 28% dintre investitorii din întreaga lume să-și mute o proporție semnificativă din portofolii către investiții cu risc mai scăzut.

Aceste evenimente de criză financiară, fie că sunt localizate sau globale, au un impact asupra comportamentului unui investitor. Folosirea acestor date istorice îi ajută pe investitori să înțeleagă comportamentul strategiei lor în timpul acestor evenimente financiare negative. Drept urmare, ei vor ști cât de mult se așteaptă să piardă aproximativ.

3. Determină cât de mult risc există în cadrul strategiei în sine.

Ca investitor, cantitatea de risc care este atașată unei anumite strategii și activ va determina dacă aleg să meargă mai departe sau nu. Pentru unii administratori de portofoliu, aceștia pot avea clienți care au fost specifici despre câte active cu risc ridicat sau cu risc scăzut doresc să investească.

Utilizarea backtestingului ajută la determinarea riscului în cadrul strategiei în sine . Acest lucru este util pentru comerciant pentru a avea mai multe informații despre dacă este o oportunitate viabilă sau nu. Desigur, fiecare investitor este diferit în abordarea și nevoile pentru portofoliu.

Pentru investitorii mai în vârstă, activele cu risc ridicat s-ar putea să nu fie adecvate în acest moment în care acele persoane ar putea fi aproape de a încasa. Investitorii mai tineri ar putea dori să adopte strategii mai riscante, deoarece au timp să revină în cazul în care eșuează.

4. Ajută la diversificarea portofoliilor în active cu risc scăzut și ridicat

Într-o anumită analiză statistică, cercetătorul a descoperit că investițiile diversificate produc randamente mai mari și se confruntă cu riscuri mai mici .

Utilizarea datelor istorice prin backtesting ajută managerul de portofoliu sau comerciantul să înțeleagă ce active prezintă cel mai mare risc și care prezintă mult mai puțin. Diversificarea unui portofoliu este o modalitate excelentă de a vă ajuta să vă răspândiți toate ouăle în mai multe coșuri. Este o atitudine obișnuită că a-ți pune toate ouăle într-un singur coș este riscant – și asta este adevărat .

Chiar și acele active cu un grad ușor de risc ar putea duce la o pierdere de capital. Indiferent dacă este un portofoliu personal sau unul gestionat, pierderea de capital este ceva ce doriți să evitați. Backtesting-ul este o metodă preventivă în eforturile sale pentru investitorii care fac acele investiții.

5. Oferă managerilor de portofoliu și comercianților mai multă încredere.

Încrederea în portofoliul dvs. și în modul în care vă gestionați portofoliul este esențială. Uneori trebuie să fii dispus să-ți asumi acest risc pentru a culege beneficiile. Cu toate acestea, backtestingul oferă coloana vertebrală de care au nevoie investitorii pentru a face acest salt de credință. Cel puțin cu utilizarea datelor istorice, ei vor intra în investiție cu puțin mai multă conștientizare la ce să se aștepte.

Cu mai multe date și o perspectivă asupra riscului potențial al unei strategii, comercianții și managerii de portofoliu sunt capabili să avanseze cu mai multă încredere decât ar fi avut-o înainte de backtesting.

6. Datele vor fi întotdeauna utile pentru a le avea la dispoziție

Dacă ați dormit pe date , atunci sunt șanse să nu obțineți imaginea completă atunci când investiți . Ca investitor, datele sunt utile pentru a înțelege ce s-a întâmplat în trecut, ce se întâmplă acum și ce s-ar putea întâmpla în viitor.

Backtestingul este o practică utilă de implementat , mai ales că se bazează pe date istorice pentru a ajuta la prezicerea modului în care o strategie ar putea funcționa în viitor. Deși nu funcționează întotdeauna, este mai bine să aveți o anumită formă de date pentru a lua decizii, decât să vă bazați deciziile de investiții pe presupuneri .

Cinci sfaturi pentru a-ți consolida portofoliul în 2023

Dacă doriți să vă consolidați portofoliul , atunci există câteva sfaturi generale care vă vor ajuta să-i oferi cele mai bune șanse de succes. Desigur, niciuna dintre aceste metode nu este garantată să ofere rezultate , dar ele pot ajuta la transformarea unora dintre aceste pierderi în câștiguri ocazionale.

1. Nu deveni arogant
2. Diversifică-ți portofoliul
3. Variați riscul în funcție de activele în care investiți
4. Îmbunătățiți-vă cunoștințele despre investiții
5. Vedeți eșecul ca pe o oportunitate de succes

Aroganța va risca să scapi de investițiile tale. Asigurați-vă că rămâneți umil și căutați întotdeauna oportunități de diversificare a portofoliului clientului dvs. sau al dvs., dacă este unul personal.

Asigurați-vă că vă combinați investițiile cu o varietate de active cu risc ridicat și scăzut și schimbați atitudinea față de investițiile eșuate. Fiecare eșec este o oportunitate de succes. Îmbunătățirea cunoștințelor dvs. despre investiții va beneficia doar de eforturile dvs. în continuare în viitor.

Încercați backtesting pentru portofoliul dvs

În ciuda faptului că nu este pe deplin veridic în rezultatele pe care le oferă, backtesting-ul merită încercat pentru portofolii, indiferent dacă au un an sau mai mulți ani. Dacă există o îmbunătățire pe care o aduci cu privire la alegerile tale privind activele în această eră, aceasta este să efectuezi backtesting pentru a lua decizii mai perspicace cu privire la activele în care decizi să investești.