포트폴리오를 백테스트해야 하는 6가지 이유

투자자로서 포트폴리오 성과를 모니터링하고 유지하기 위해 사용할 수 있는 올바른 지식과 도구가 있어야 합니다. 투자자가 직면하는 많은 문제가 있으며 많은 외부 요인이 특정 투자의 성공 또는 실패에 영향을 미칩니다.

투자자가 사용할 수 있는 가장 강력한 도구 중 하나는 백테스팅입니다. 투자자로서 포트폴리오를 백테스팅하는 것은 투자 자체에 대한 정보와 데이터를 수집하는 데 도움이 되는 현명한 습관입니다. 이를 통해 투자가 보다 실질적인 것으로 번창할 수 있도록 더 나은 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

거의 250명의 애널리스트, 개인 자산 관리자 및 포트폴리오 관리자를 대상으로 한 CFA Institute 설문조사에서 응답자의 50%가 설문조사 날짜로부터 지난 12개월 이내에 투자 전략 으로 백테스팅을 수행했다고 보고했습니다.

포트폴리오에 대해 백테스팅을 하기로 결정했다면 관리하는 모든 포트폴리오의 건전성과 성과를 위해 확실히 할 가치가 있는 일입니다. 개인 포트폴리오이든 고객을 위해 관리하는 많은 포트폴리오이든 백테스팅은 상당히 효과적입니다 .

이 가이드는 포트폴리오 백테스팅과 그것이 어떻게 유익한지에 대해 알아야 할 모든 것을 공유합니다. 또한 포트폴리오 강화에 대한 몇 가지 주요 팁을 공유합니다.

목차

• 백테스팅이란
• 포트폴리오를 백테스트해야 하는 6가지 이유
  • 1. 자동화 거래 플랫폼 이용 시 유용
  • 2. 투자자가 투자 행동을 이해하는 데 도움이 됩니다.
  • 3. 전략 자체에 얼마나 많은 위험이 있는지 결정
  • 4. 포트폴리오를 저위험 및 고위험 자산으로 다각화하는 데 도움이 됩니다.
  • 5. 포트폴리오 매니저와 거래자에게 더 많은 자신감 제공
  • 6. 데이터는 항상 유용하게 사용할 수 있습니다.
• 2023년 포트폴리오 강화를 위한 5가지 팁

백테스팅이란

백테스팅은 과거 데이터를 통해 거래 전략의 실행 가능성을 평가 하는 가치 있고 효과적인 방법입니다. 투자 포트폴리오에 사용되는 이 도구는 과거에 효과가 있었던 모든 전략이 미래에도 효과적일 가능성이 높다는 이론에 따라 작동합니다.

동일한 이론이 실행되고 그 반대 도 마찬가지입니다. 전략이 형편없고 평범한 결과를 낳는다면 같은 일을 다시 할 가능성이 높습니다.

포트폴리오를 관리하는 사람들을 포함한 거래자와 분석가는 이 테스트를 사용하여 위험과 수익성을 분석합니다 . 그들은 자본을 투자하기 전에 이 데이터를 기반으로 결정을 내릴 수 있습니다. 물론 항상 작동하는 것은 아닙니다 . 특히 위에서 언급한 이론에 따라 작업할 때는 더욱 그렇습니다.

하지만 많은 포트폴리오 매니저들과 오너들이 백테스팅을 사용하고 있으니 직접 해보는 것이 적절할 것 같습니다.

백 테스트가 성공적으로 수행되는 한 트레이더에게 문제의 전략에 대한 확신을 주는 긍정적인 결과를 제공할 것입니다. 또는 전략이 부정적인 결과를 낳는 경우 트레이더는 전략을 조정하거나 비닝할지 여부를 결정할 수 있습니다.

거래 아이디어를 정량화할 수 있다면 백테스팅이 가능합니다. 일부 트레이더는 특정 아이디어가 현재 존재하지 않을 때 테스트할 수 있도록 하기 위해 프로그래머와 협력하기를 원할 수 있습니다.

포트폴리오를 백테스트해야 하는 6가지 이유

포트폴리오를 백테스트하는 이유는 무엇입니까? 투자는 종종 변덕스럽고 예측할 수 없는 위험입니다. 그것이 사실일 수도 있지만 많은 투자는 긍정적인 결과를 제공하는 전략에 의존합니다 . 이러한 전략을 백테스팅하는 것은 전략을 미리 선별하고 잠재적인 함정이나 문제를 강조하는 방법입니다.

효과가 100% 완벽 하지는 않지만 추가 노력을 기울일 가치가 있는 것입니다. 올해 귀하의 포트폴리오를 백테스트해야 하는 6가지 이유가 있습니다.

1. 자동 거래 플랫폼을 사용할 때 유용합니다.

이 디지털 시대에 많은 거래자와 신규 이민자가 제한된 자금으로도 투자하고 투자를 시작하는 데 도움이 되었습니다. 암호화폐 , NFT 및 P2P 대출 과 같은 새로운 투자 유형 의 도입은 투자자가 좋은 것과 나쁜 것을 가려내야 함을 의미합니다.

자동화는 또한 현재 트레이더들 사이에서 널리 보급되었으며 자동화된 거래 플랫폼은 한 번에 여러 포트폴리오를 처리하는 사람들에게 매력적인 전망입니다. 백테스트를 통해 트레이더가 현재 투자를 적절하게 조정하고 조정하는 데 도움이 되는 결과를 제공합니다.

자동 거래 플랫폼은 시간을 합리화하고 절약하는 데 유용하지만 여전히 모니터링이 필요합니다. 과거 데이터를 사용하여 투자가 어디로 향하고 있는지 또는 얼마나 많은 위험이 수반되는지 이해하면 트레이더가 이러한 자동화된 플랫폼 내에서 관련 매개변수를 설정하는 데 도움이 됩니다.

그렇게 하면 자본의 위험을 최대한 완화하는 데 도움이 됩니다.

2. 투자자가 투자 행동을 이해하는 데 도움이 됩니다.

백테스팅은 금융 역사의 주요 사건과 관련하여 투자 행동을 이해하는 데 도움이 되기 때문에 투자자에게 유용합니다. 예를 들어, 대유행은 그것이 야기한 불확실성으로 인해 투자자들 사이에 많은 공포를 불러일으켰습니다.

한 소식통에 따르면 COVID-19의 발생으로 전 세계 투자자의 28%가 포트폴리오의 상당 부분을 저위험 투자로 옮겼습니다.

이러한 금융 위기 사건은 지역적이든 전 세계적이든 투자자의 행동에 영향을 미칩니다. 이 과거 데이터를 사용하면 투자자가 이러한 부정적인 금융 이벤트 동안 전략의 행동을 이해하는 데 도움이 됩니다. 결과적으로 그들은 대략적으로 얼마나 잃을 것으로 예상되는지 알게 될 것입니다.

3. 전략 자체 내에 얼마나 많은 위험이 있는지 결정합니다.

투자자로서 특정 전략과 자산에 수반되는 위험의 양은 그들이 그것을 계속할지 여부를 결정할 것입니다. 일부 포트폴리오 관리자의 경우 투자하려는 고위험 또는 저위험 자산의 수에 대해 구체적인 고객이 있을 수 있습니다.

백테스트를 사용하면 전략 자체에 얼마나 많은 위험이 있는지 판단하는 데 도움이 됩니다. 이는 트레이더가 실행 가능한 기회인지 여부에 대해 더 많은 정보를 얻는 데 도움이 됩니다. 물론 모든 투자자는 포트폴리오에 대한 접근 방식과 요구 사항이 다릅니다 .

고령 투자자의 경우 고위험 자산은 개인이 현금화에 가까워질 수 있는 이 시점에 적합하지 않을 수 있습니다. 젊은 투자자는 실패할 경우 되돌아올 시간이 있기 때문에 더 위험한 전략을 취하고 싶을 수 있습니다.

4. 포트폴리오를 저위험 및 고위험 자산으로 다양화하도록 지원

특정 통계 분석에서 연구원은 분산 투자가 더 높은 수익을 내고 위험은 더 낮다는 사실을 발견했습니다.

백테스팅을 통해 과거 데이터를 활용하면 포트폴리오 관리자나 트레이더가 어떤 자산이 가장 위험하고 어떤 자산이 훨씬 적은지 이해하는 데 도움이 됩니다. 포트폴리오를 다양화하는 것은 모든 계란을 여러 바구니에 분산시키는 데 도움이 되는 좋은 방법입니다. 모든 계란을 한 바구니에 담는 것은 위험하다는 일반적인 태도입니다. 사실입니다 .

약간의 위험이 있는 자산이라도 자본 손실을 초래할 수 있습니다. 개인 포트폴리오이든 관리 중인 포트폴리오든 자본 손실은 피하고 싶은 것입니다. 백테스팅은 이러한 투자를 하는 투자자의 노력을 예방하는 방법입니다.

5. 포트폴리오 관리자와 트레이더에게 더 많은 자신감을 제공합니다.

포트폴리오에 대한 자신감과 포트폴리오 관리 방법이 중요합니다. 때때로 당신은 이익을 얻기 위해 기꺼이 그 위험을 감수할 필요가 있습니다. 그러나 백테스팅은 투자자가 믿음의 도약을 하는 데 필요한 중추를 제공합니다 . 적어도 과거 데이터를 사용하면 무엇을 기대해야 하는지 조금 더 알고 투자에 들어갈 것입니다.

전략의 잠재적 위험에 대한 더 많은 데이터와 통찰력을 통해 트레이더와 포트폴리오 관리자는 백테스팅 이전보다 더 확신을 가지고 앞으로 나아갈 수 있습니다.

6. 데이터는 항상 유용하게 사용할 수 있습니다.

당신이 데이터에 잠자고 있었다면 투자할 때 전체 그림을 얻지 못할 가능성이 있습니다. 투자자로서 데이터는 과거에 일어난 일, 현재 일어나고 있는 일, 미래에 잠재적으로 일어날 수 있는 일을 이해하는 데 도움이 됩니다.

백테스팅은 특히 전략이 미래에 어떻게 수행될 수 있는지 예측하는 데 도움이 되는 과거 데이터에 의존하기 때문에 구현하기에 유용한 방법 입니다. 항상 작동하는 것은 아니지만 투자 결정을 가정에 기반하기보다는 결정을 내릴 수 있는 특정 형태의 데이터를 갖는 것이 좋습니다.

2023년 포트폴리오 강화를 위한 5가지 팁

포트폴리오를 강화 하려는 경우 최고의 성공 기회를 제공하는 데 도움이 되는 몇 가지 일반적인 팁이 있습니다. 물론 이러한 방법 중 어느 것도 결과를 보장 하지는 않지만 이러한 손실 중 일부를 때때로 승리로 전환하는 데 도움이 될 수 있습니다.

1. 거만해지지마
2. 포트폴리오 다각화
3. 투자하는 자산에 따라 위험을 다양화하십시오.
4. 투자 지식 향상
5. 실패를 성공의 기회로 보라

오만함은 투자에 실패할 위험이 있습니다. 겸손함을 유지 하고 항상 고객의 포트폴리오를 다양화할 수 있는 기회를 찾으십시오.

다양한 고위험 및 저위험 자산과 투자를 혼합 하고 실패한 투자에 대한 태도를 바꾸 십시오. 모든 실패는 성공을 위한 기회입니다. 투자에 대한 지식을 향상시키는 것은 미래에 더 많은 노력을 기울이는 데 도움이 될 것입니다.

포트폴리오 백테스팅을 시도해보세요

그것이 제공하는 결과가 완전히 진실하지는 않지만, 백테스팅은 포트폴리오가 1년이 되었든 몇 년이 되었든 간에 시도해 볼 가치가 있습니다. 이 시대에 자산 선택에 대해 한 가지 개선 사항이 있다면 어떤 자산에 투자하기로 결정했는지 보다 통찰력 있는 결정을 내리기 위해 백테스팅을 수행하는 것입니다.