6 razones por las que debería hacer un backtest de su cartera

Como inversor, debe disponer de los conocimientos y las herramientas adecuados para supervisar y mantener el rendimiento de su cartera. Hay una serie de desafíos a los que se enfrentan los inversores y muchos factores externos influyen en el éxito o el fracaso de una determinada inversión.

Una de las herramientas más poderosas que pueden usar los inversores es el backtesting. Hacer una prueba retrospectiva de su cartera como inversionista es un hábito inteligente que lo ayuda a recopilar información y datos sobre las inversiones en sí. Esto le permite tomar decisiones mejor informadas que, con suerte, permitirán que sus inversiones se conviertan en algo más sustancial.

En una encuesta del Instituto CFA a casi 250 analistas, administradores de patrimonios privados y administradores de carteras, el 50 % de los encuestados informó haber realizado pruebas retrospectivas como estrategia de inversión en los últimos doce meses a partir de la fecha de la encuesta.

Si decide realizar un backtesting en su cartera, sin duda es algo que vale la pena hacer por la salud y el rendimiento de cualquier cartera que administre. Ya sea que se trate de una cartera personal o una de las muchas que administra para los clientes, el backtesting resulta significativamente efectivo .

Esta guía compartirá todo lo que necesita saber sobre el backtesting de su cartera y cómo es beneficioso. También compartiremos algunos consejos importantes para fortalecer su(s) cartera(s).

Tabla de contenido

• que es el backtesting
• 6 razones para realizar un backtesting de su cartera
  • 1. Útil cuando se utilizan plataformas de negociación automatizadas
  • 2. Ayuda a los inversores a entender el comportamiento de las inversiones
  • 3. Determina cuánto riesgo hay dentro de la propia estrategia
  • 4. Ayuda a diversificar carteras en activos de bajo y alto riesgo
  • 5. Brinda más confianza a los administradores de carteras y comerciantes
  • 6. Siempre será útil tener datos disponibles
• Cinco consejos para fortalecer su cartera en 2023

que es el backtesting

El backtesting es una práctica valiosa y efectiva para evaluar la viabilidad de una estrategia comercial a través de datos históricos . Esta herramienta que se utiliza en las carteras de inversión opera con la teoría de que cualquier estrategia que haya funcionado bien en el pasado, probablemente sea efectiva en el futuro.

Se juega la misma teoría y viceversa también. Si la estrategia fue mala y produjo resultados mediocres, es probable que vuelva a hacer lo mismo.

Los comerciantes y analistas, incluidos los que administran carteras, utilizan esta prueba para analizar el riesgo y la rentabilidad . Pueden tomar decisiones basadas en estos datos antes de invertir capital. Por supuesto, no siempre se garantiza que funcione, especialmente cuando se trabaja en la teoría mencionada anteriormente.

Sin embargo, para que muchos gestores de carteras y propietarios utilicen backtesting, parece apropiado probarlo por sí mismo, ¿ verdad ?

Siempre que el backtesting se lleve a cabo con éxito, proporcionará resultados positivos que darán seguridad a los operadores sobre la estrategia en cuestión. Alternativamente, si la estrategia produce resultados negativos , entonces el comerciante puede decidir si ajustar o descartar la estrategia para otra cosa.

Si la idea comercial es cuantificable , entonces es posible realizar una prueba retrospectiva. Algunos comerciantes pueden desear trabajar con programadores para hacer que ciertas ideas sean comprobables cuando no lo son actualmente.

6 razones para realizar un backtesting de su cartera

¿Por qué hacer un backtesting de su cartera? Las inversiones son riesgos que a menudo son volátiles e impredecibles . Si bien eso puede ser cierto, muchas inversiones se basan en estrategias para brindar resultados positivos. La prueba retrospectiva de estas estrategias es una forma de evaluar la estrategia por adelantado y resaltar cualquier posible problema o dificultad dentro de ellas.

Si bien no es 100% infalible en su efectividad, es algo que vale la pena hacer un esfuerzo adicional. Aquí hay 6 razones para hacer una prueba retrospectiva de su cartera este año.

1. Útil cuando se utilizan plataformas de negociación automatizadas.

Dentro de esta era digital, ha ayudado a muchos comerciantes y recién llegados a invertir, a comenzar a invertir, incluso con fondos limitados. La introducción de nuevos tipos de inversión , como criptomonedas , NFT y préstamos entre pares, significa que los inversores deben separar lo bueno de lo malo.

La automatización también se ha vuelto muy popular entre los comerciantes ahora, con una plataforma de negociación automatizada que es una perspectiva atractiva para aquellos que manejan múltiples carteras a la vez. Con backtesting, proporciona los resultados que ayudarán al comerciante, modificar y ajustar sus inversiones actuales de manera adecuada.

Si bien las plataformas comerciales automatizadas son útiles para optimizar y ahorrar tiempo, aún necesitan supervisión. El uso de datos históricos para comprender hacia dónde se dirige la inversión o cuánto riesgo conlleva ayuda a los comerciantes a establecer los parámetros relevantes dentro de estas plataformas automatizadas.

De esa manera, están ayudando a mitigar el riesgo de su capital lo mejor posible.

2. Ayuda a los inversores a comprender el comportamiento de las inversiones.

El backtesting es útil para los inversores porque ayuda a comprender el comportamiento de una inversión en relación con eventos clave en la historia financiera. Por ejemplo, la pandemia causó mucho pánico entre los inversionistas por la incertidumbre que generó.

Según una fuente, el brote de COVID-19 provocó que el 28% de los inversores de todo el mundo trasladaran una proporción significativa de sus carteras a inversiones de menor riesgo.

Estos eventos de crisis financiera, ya sean localizados o globales, impactan el comportamiento de un inversionista. El uso de estos datos históricos ayuda a los inversores a comprender el comportamiento de su estrategia durante estos eventos financieros negativos. Como resultado, sabrán cuánto se espera que pierdan aproximadamente.

3. Determina cuánto riesgo hay dentro de la propia estrategia.

Como inversionista, la cantidad de riesgo que se adjunta a una determinada estrategia y activo determinará si deciden seguir adelante o no. Algunos administradores de carteras pueden tener clientes que han sido específicos sobre en cuántos activos de alto o bajo riesgo quieren invertir.

El uso de backtesting ayuda a determinar cuánto riesgo existe dentro de la propia estrategia . Eso es útil para que el comerciante tenga más información sobre si es una oportunidad viable o no. Por supuesto, cada inversor es diferente en su enfoque y necesidades para la cartera.

Para los inversionistas mayores, los activos de alto riesgo pueden no ser apropiados en este momento cuando esas personas pueden estar cerca de cobrar. Los inversionistas más jóvenes pueden desear asumir estrategias más riesgosas porque tienen tiempo para recuperarse en caso de que falle.

4. Ayuda a diversificar las carteras en activos de bajo y alto riesgo

En un análisis estadístico particular, el investigador descubrió que las inversiones diversificadas producen mayores rendimientos y enfrentan menores riesgos .

El uso de datos históricos a través de pruebas retrospectivas ayuda al administrador de cartera o al comerciante a comprender qué activos representan el mayor riesgo y cuáles representan mucho menos. Diversificar una cartera es una excelente manera de ayudar a repartir todos sus huevos en múltiples canastas. Es una actitud común que poner todos los huevos en una canasta es arriesgado, y eso es cierto .

Incluso aquellos activos con un grado leve de riesgo podrían resultar en una pérdida de capital. Ya sea que se trate de una cartera personal o una que se está administrando, perder capital es algo que debe evitar. Backtesting es un método preventivo en sus esfuerzos para los inversores que realizan esas inversiones.

5. Brinda a los administradores de cartera y comerciantes más confianza.

La confianza en su cartera y en cómo administra su cartera es esencial. A veces es necesario estar dispuesto a correr ese riesgo para obtener los beneficios. Sin embargo, el backtesting proporciona la columna vertebral que los inversores necesitan para dar ese salto de fe. Al menos con el uso de datos históricos, realizarán la inversión con un poco más de conciencia de lo que pueden esperar.

Con más datos e información sobre el riesgo potencial de una estrategia, los comerciantes y los administradores de cartera pueden avanzar con más confianza de la que hubieran tenido antes del backtesting.

6. Siempre será útil tener datos disponibles

Si ha estado durmiendo con los datos , lo más probable es que no obtenga la imagen completa al invertir . Como inversionista, los datos son útiles para comprender lo que sucedió en el pasado, lo que está sucediendo ahora y lo que podría suceder potencialmente en el futuro.

El backtesting es una práctica útil para implementar , especialmente porque se basa en datos históricos para ayudar a predecir cómo podría funcionar una estrategia en el futuro. Si bien no siempre funciona, es mejor tener algún tipo de datos para tomar decisiones, en lugar de basar sus decisiones de inversión en suposiciones .

Cinco consejos para fortalecer tu cartera en 2023

Si está buscando fortalecer su cartera , hay algunos consejos generales que le ayudarán a darle la mejor oportunidad de éxito. Por supuesto, ninguno de estos métodos garantiza resultados , pero pueden ayudar a convertir algunas de esas pérdidas en ganancias ocasionales.

1. no seas arrogante
2. Diversifica tu cartera
3. Varíe el riesgo con los activos en los que invierte
4. Mejore su conocimiento de la inversión
5. Ver el fracaso como una oportunidad para el éxito.

La arrogancia correrá el riesgo de que resbale en sus inversiones. Asegúrese de ser humilde y siempre busque oportunidades para diversificar la cartera de su cliente, o la suya si es personal.

Asegúrese de mezclar sus inversiones con una variedad de activos de alto y bajo riesgo y cambie su actitud hacia las inversiones fallidas. Cada fracaso es una oportunidad para el éxito. Mejorar su conocimiento de las inversiones solo beneficiará sus esfuerzos en el futuro.

Intente realizar pruebas retrospectivas para su cartera

A pesar de que no es completamente veraz en los resultados que proporciona, vale la pena probar el backtesting para carteras, ya sea que tengan un año o varios años. Si hay una mejora que realiza en sus elecciones de activos en esta era, es realizar pruebas retrospectivas para tomar decisiones más perspicaces sobre en qué activos decide invertir.