6 raisons pour lesquelles vous devriez backtester votre portefeuille

En tant qu'investisseur, vous devez disposer des connaissances et des outils appropriés pour surveiller et maintenir la performance de votre portefeuille. Les investisseurs sont confrontés à un certain nombre de défis et de nombreux facteurs externes influencent le succès ou l'échec d'un certain investissement.

L'un des outils les plus puissants que les investisseurs peuvent utiliser est le backtesting. Le backtesting de votre portefeuille en tant qu'investisseur est une habitude intelligente qui vous aide à recueillir des informations et des données sur les investissements eux-mêmes. Cela vous permet de prendre des décisions plus éclairées qui, espérons-le, permettront à vos investissements de prospérer en quelque chose de plus substantiel.

Dans une enquête du CFA Institute auprès de près de 250 analystes, gestionnaires de patrimoine privé et gestionnaires de portefeuille, 50 % des personnes interrogées ont déclaré avoir effectué des backtestings en tant que stratégie d'investissement au cours des douze derniers mois suivant la date de l'enquête.

Si vous décidez de faire un backtesting sur votre portefeuille, alors c'est certainement quelque chose qui vaut la peine d'être fait pour la santé et la performance de tous les portefeuilles que vous gérez. Qu'il s'agisse d'un portefeuille personnel ou de l'un des nombreux que vous gérez pour des clients, le backtesting s'avère très efficace .

Ce guide partagera tout ce que vous devez savoir sur le backtesting de votre portefeuille et ses avantages. Nous partagerons également quelques meilleurs conseils pour renforcer votre ou vos portefeuilles.

Table des matières

• Qu'est-ce que le backtesting
• 6 raisons de backtester votre portefeuille
  • 1. Utile lors de l'utilisation de plateformes de trading automatisées
  • 2. Il aide les investisseurs à comprendre le comportement des investissements
  • 3. Détermine le niveau de risque inhérent à la stratégie elle-même
  • 4. Aide à diversifier les portefeuilles en actifs à faible et à haut risque
  • 5. Fournit aux gestionnaires de portefeuille et aux commerçants plus de confiance
  • 6. Il sera toujours utile de disposer de données
• Cinq conseils pour renforcer votre portefeuille en 2023

Qu'est-ce que le backtesting

Le backtesting est une pratique précieuse et efficace pour évaluer la viabilité d'une stratégie de trading grâce à des données historiques . Cet outil qui est utilisé dans les portefeuilles d'investissement fonctionne sur la théorie selon laquelle toute stratégie qui a bien fonctionné dans le passé est susceptible d'être efficace à l'avenir.

La même théorie se joue et vice versa aussi. Si la stratégie était médiocre, produisant des résultats médiocres, il est probable qu'elle recommencera.

Les traders et les analystes, y compris ceux qui gèrent des portefeuilles, utilisent ces tests pour analyser le risque et la rentabilité . Ils sont capables de prendre des décisions basées sur ces données avant d'investir du capital. Bien sûr, il n'est pas toujours garanti de fonctionner, en particulier lorsque l'on travaille sur la théorie mentionnée ci-dessus.

Cependant, pour de nombreux gestionnaires de portefeuille et propriétaires qui utilisent le backtesting, il semble approprié de l'essayer par vous-même, n'est-ce pas ?

Tant que le backtesting est mené avec succès, il fournira des résultats positifs qui donneront aux traders une assurance sur la stratégie en question. Alternativement, si la stratégie donne des résultats négatifs , le trader est alors en mesure de décider d'ajuster ou de remplacer la stratégie par autre chose.

Si l'idée commerciale est quantifiable , il est possible d'être backtesté. Certains commerçants peuvent souhaiter travailler avec des programmeurs afin de rendre certaines idées testables lorsqu'elles ne le sont pas actuellement.

6 raisons de backtester votre portefeuille

Pourquoi backtester votre portefeuille ? Les investissements comportent des risques souvent volatils et imprévisibles . Bien que cela puisse être vrai, de nombreux investissements s'appuient sur des stratégies pour fournir des résultats positifs. Le backtesting de ces stratégies est un moyen de filtrer la stratégie à l'avance et de mettre en évidence les éventuels pièges ou problèmes qu'elles contiennent.

Bien que son efficacité ne soit pas infaillible à 100% , c'est quelque chose qui vaut l'effort supplémentaire à faire. Voici 6 raisons de backtester votre portefeuille cette année.

1. Utile lors de l'utilisation de plateformes de trading automatisées.

Dans cette ère numérique, cela a aidé de nombreux commerçants et nouveaux arrivants à investir, à commencer à investir, même avec des fonds limités. L'introduction de nouveaux types d'investissement tels que la crypto-monnaie , les NFT et les prêts entre particuliers signifie que les investisseurs doivent distinguer le bon du mauvais.

L'automatisation est également devenue très populaire parmi les traders, une plateforme de trading automatisée étant une perspective attrayante pour ceux qui gèrent plusieurs portefeuilles à la fois. Avec le backtesting, il fournit les résultats qui aideront le trader à ajuster et à ajuster ses investissements actuels de manière appropriée.

Bien que les plateformes de trading automatisées soient utiles pour rationaliser et gagner du temps, elles nécessitent toujours une surveillance. L'utilisation de données historiques pour comprendre où l'investissement peut se diriger ou le niveau de risque qui y est attaché aide les traders à définir les paramètres pertinents au sein de ces plateformes automatisées.

De cette façon, ils contribuent à atténuer au mieux le risque de leur capital.

2. Il aide les investisseurs à comprendre le comportement des investissements.

Le backtesting est utile pour les investisseurs car il aide à comprendre le comportement d'un investissement par rapport aux événements clés de l'histoire financière. Par exemple, la pandémie a provoqué beaucoup de panique parmi les investisseurs en raison de l'incertitude qu'elle a provoquée.

Selon une source, l'épidémie de COVID-19 a poussé 28% des investisseurs du monde entier à déplacer une part importante de leurs portefeuilles vers des investissements à moindre risque.

Ces événements de crise financière, qu'ils soient localisés ou mondiaux, ont un impact sur le comportement d'un investisseur. L'utilisation de ces données historiques aide les investisseurs à comprendre le comportement de leur stratégie lors de ces événements financiers négatifs. En conséquence, ils sauront combien ils devraient perdre environ.

3. Détermine le niveau de risque inhérent à la stratégie elle-même.

En tant qu'investisseur, le degré de risque associé à une certaine stratégie et à un certain actif déterminera s'il choisit de l'adopter ou non. Pour certains gestionnaires de portefeuille, ils peuvent avoir des clients qui ont été précis sur le nombre d'actifs à haut risque ou à faible risque dans lesquels ils souhaitent investir.

L'utilisation du backtesting permet de déterminer le niveau de risque inhérent à la stratégie elle-même . C'est utile pour le commerçant d'avoir plus d'informations sur s'il s'agit d'une opportunité viable ou non. Bien sûr, chaque investisseur est différent dans son approche et ses besoins en matière de portefeuille.

Pour les investisseurs plus âgés, les actifs à haut risque pourraient ne pas être appropriés à ce moment où ces personnes pourraient être sur le point d'encaisser. Les jeunes investisseurs peuvent souhaiter adopter des stratégies plus risquées car ils ont le temps de rebondir en cas d'échec.

4. Aide à diversifier les portefeuilles en actifs à faible et à haut risque

Dans une analyse statistique particulière, le chercheur a découvert que les investissements diversifiés produisent des rendements plus élevés et font face à des risques plus faibles .

L'utilisation de données historiques par le biais de backtesting aide le gestionnaire de portefeuille ou le trader à comprendre quels actifs présentent le plus de risques et lesquels en présentent beaucoup moins. Diversifier un portefeuille est un excellent moyen de répartir tous vos œufs dans plusieurs paniers. C'est une attitude courante que de mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est risqué – et c'est vrai .

Même les actifs présentant un faible degré de risque pourraient entraîner une perte de capital. Qu'il s'agisse d'un portefeuille personnel ou d'un portefeuille géré, vous voulez éviter de perdre du capital. Le backtesting est une méthode préventive dans ses efforts pour les investisseurs qui effectuent ces investissements.

5. Fournit aux gestionnaires de portefeuille et aux commerçants plus de confiance.

La confiance dans votre portefeuille et dans la façon dont vous gérez votre portefeuille est essentielle. Parfois, vous devez être prêt à prendre ce risque pour en récolter les bénéfices. Cependant, le backtesting fournit l'épine dorsale dont les investisseurs ont besoin pour faire cet acte de foi. Au moins avec l'utilisation de données historiques, ils entreront dans l'investissement avec un peu plus de conscience de ce à quoi s'attendre.

Avec plus de données et d'informations sur le risque potentiel d'une stratégie, les traders et les gestionnaires de portefeuille sont en mesure d'avancer avec plus de confiance qu'ils n'en auraient eu avant le backtesting.

6. Il sera toujours utile de disposer de données

Si vous avez dormi sur les données , il y a de fortes chances que vous n'obteniez pas une vue d'ensemble lorsque vous investissez . En tant qu'investisseur, les données sont utiles pour comprendre ce qui s'est passé dans le passé, ce qui se passe maintenant et ce qui pourrait potentiellement se produire à l'avenir.

Le backtesting est une pratique utile à mettre en œuvre , d'autant plus qu'il s'appuie sur des données historiques pour aider à prédire comment une stratégie pourrait fonctionner à l'avenir. Bien que cela ne fonctionne pas toujours, il est préférable d'avoir une certaine forme de données pour prendre des décisions, plutôt que de fonder vos décisions d'investissement sur des hypothèses .

Cinq conseils pour renforcer votre portefeuille en 2023

Si vous cherchez à renforcer votre portefeuille , voici quelques conseils généraux qui vous aideront à lui donner les meilleures chances de succès. Bien sûr, aucune de ces méthodes n'est garantie de fournir des résultats , mais elles peuvent aider à transformer certaines de ces pertes en gains occasionnels.

1. Ne soyez pas arrogant
2. Diversifiez votre portefeuille
3. Variez le risque avec les actifs dans lesquels vous investissez
4. Améliorez vos connaissances en investissement
5. Voir l'échec comme une opportunité de succès

L'arrogance va vous faire perdre vos investissements. Assurez-vous de rester humble et cherchez toujours des occasions de diversifier le portefeuille de votre client – ​​ou le vôtre s'il s'agit d'un portefeuille personnel.

Assurez-vous de mélanger vos investissements avec une variété d'actifs à haut et à faible risque et changez votre attitude sur les investissements qui ont échoué. Chaque échec est une opportunité de succès. L'amélioration de vos connaissances en matière d'investissements ne fera que profiter davantage à vos efforts à l'avenir.

Essayez le backtesting pour votre portefeuille

Bien qu'il ne soit pas entièrement véridique dans les résultats qu'il fournit, le backtesting vaut la peine d'être essayé pour les portefeuilles, qu'ils aient un an ou plusieurs années. S'il y a une amélioration que vous apportez à vos choix d'actifs à cette époque, c'est d'effectuer des backtestings pour prendre des décisions plus éclairées sur les actifs dans lesquels vous décidez d'investir.