6 razões pelas quais você deve testar seu portfólio

Como investidor, você precisa ter o conhecimento certo e as ferramentas disponíveis para monitorar e manter o desempenho de seu portfólio. Há uma série de desafios que os investidores enfrentam e muitos fatores externos influenciam o sucesso ou o fracasso de um determinado investimento.

Uma das ferramentas mais poderosas para os investidores usarem é o backtesting. Testar seu portfólio como investidor é um hábito inteligente que ajuda você a coletar informações e dados sobre os próprios investimentos. Isso permite que você tome decisões mais bem informadas que, com sorte, permitirão que seus investimentos floresçam em algo mais substancial.

Em uma pesquisa do CFA Institute com quase 250 analistas, gerentes de patrimônio privado e gerentes de portfólio, 50% dos entrevistados relataram a realização de backtesting como uma estratégia de investimento nos últimos doze meses da data da pesquisa.

Se você decidir fazer backtesting em seu portfólio, certamente é algo que vale a pena fazer para a saúde e o desempenho de qualquer portfólio que você gerencie. Seja um portfólio pessoal ou um dos muitos que você gerencia para os clientes, o backtesting se mostra significativamente eficaz .

Este guia compartilhará tudo o que você precisa saber sobre backtesting de seu portfólio e como isso é benéfico. Também compartilharemos algumas dicas importantes sobre como fortalecer seu(s) portfólio(s).

Índice

• o que é backtesting
• 6 razões para testar seu portfólio
  • 1. Útil ao usar plataformas de negociação automatizadas
  • 2. Ajuda os investidores a entender o comportamento dos investimentos
  • 3. Determina quanto risco existe dentro da própria estratégia
  • 4. Ajuda a diversificar os portfólios em ativos de baixo e alto risco
  • 5. Fornece mais confiança aos gerentes de portfólio e traders
  • 6. Sempre será útil ter dados disponíveis
• Cinco dicas para fortalecer seu portfólio em 2023

o que é backtesting

Backtesting é uma prática valiosa e eficaz para avaliar a viabilidade de uma estratégia de negociação por meio de dados históricos . Esta ferramenta que é usada em carteiras de investimento opera na teoria de que qualquer estratégia que funcionou bem no passado provavelmente será eficaz no futuro.

A mesma teoria é jogada e vice-versa também. Se a estratégia foi ruim, produzindo resultados medíocres, é provável que faça o mesmo novamente.

Traders e analistas, incluindo aqueles que gerenciam carteiras, usam esse teste para analisar risco e lucratividade . Eles são capazes de tomar decisões com base nesses dados antes de investir qualquer capital. Claro, nem sempre é garantido que funcione, especialmente quando se trabalha com a teoria mencionada acima.

No entanto, para muitos gerentes e proprietários de portfólio que usam backtesting, parece apropriado experimentá-lo, certo ?

Desde que o backtesting seja conduzido com sucesso, ele fornecerá resultados positivos que darão aos traders garantia sobre a estratégia em questão. Alternativamente, se a estratégia produzir resultados negativos , o trader poderá decidir se ajusta ou descarta a estratégia para outra coisa.

Se a ideia de negociação for quantificável , é possível ser testada novamente. Alguns traders podem querer trabalhar com programadores para tornar certas ideias testáveis ​​quando não o são no momento.

6 razões para testar seu portfólio

Por que testar seu portfólio? Os investimentos são riscos muitas vezes voláteis e imprevisíveis . Embora isso possa ser verdade, muitos investimentos dependem de estratégias para fornecer resultados positivos. O backtesting dessas estratégias é uma forma de triar a estratégia com antecedência e destacar quaisquer possíveis armadilhas ou problemas nelas.

Embora não seja 100% infalível em sua eficácia, é algo que vale a pena o esforço extra. Aqui estão 6 razões para testar seu portfólio este ano.

1. Útil ao usar plataformas de negociação automatizadas.

Nesta era digital, ajudou muitos traders e recém-chegados a investir, a começar a investir, mesmo com fundos limitados. A introdução de novos tipos de investimento , como criptomoeda , NFTs e empréstimos ponto a ponto, significa que os investidores precisam separar o bom do ruim.

A automação também se tornou amplamente popular entre os traders agora, com uma plataforma de negociação automatizada sendo uma perspectiva atraente para aqueles que lidam com vários portfólios ao mesmo tempo. Com o backtesting, ele fornece os resultados que ajudarão o trader a ajustar e ajustar seus investimentos atuais de forma adequada.

Embora as plataformas de negociação automatizadas sejam úteis para simplificar e economizar tempo, elas ainda precisam de monitoramento. O uso de dados históricos para entender para onde o investimento pode estar indo ou quanto risco está associado a ele ajuda os traders a definir os parâmetros relevantes nessas plataformas automatizadas.

Dessa forma, eles estão ajudando a mitigar o risco de seu capital da melhor maneira possível.

2. Ajuda os investidores a entender o comportamento dos investimentos.

O backtesting é útil para os investidores porque ajuda a entender o comportamento de um investimento em relação aos principais eventos do histórico financeiro. Por exemplo, a pandemia causou muito pânico entre os investidores devido à incerteza que causou.

Segundo uma fonte, o surto de COVID-19 fez com que 28% dos investidores de todo o mundo transferissem uma proporção significativa de suas carteiras para investimentos de menor risco.

Esses eventos de crise financeira, sejam eles localizados ou globais, afetam o comportamento de um investidor. O uso desses dados históricos ajuda os investidores a entender o comportamento de sua estratégia durante esses eventos financeiros negativos. Como resultado, eles saberão quanto devem perder aproximadamente.

3. Determina quanto risco existe dentro da própria estratégia.

Como investidor, a quantidade de risco associada a uma determinada estratégia e ativo determinará se eles optarão por seguir em frente ou não. Para alguns gerentes de portfólio, eles podem ter clientes que foram específicos sobre quantos ativos de alto ou baixo risco desejam investir.

O uso de backtesting ajuda a determinar quanto risco existe dentro da própria estratégia . Isso é útil para o comerciante ter mais informações sobre se é uma oportunidade viável ou não. Obviamente, cada investidor é diferente em sua abordagem e necessidades para o portfólio.

Para investidores mais velhos, os ativos de alto risco podem não ser apropriados neste momento, quando esses indivíduos podem estar perto de lucrar. Os investidores mais jovens podem querer adotar estratégias mais arriscadas porque têm tempo para se recuperar caso falhem.

4. Ajuda a diversificar carteiras em ativos de baixo e alto risco

Em uma análise estatística específica, o pesquisador descobriu que investimentos diversificados produzem retornos mais altos e enfrentam riscos menores .

A utilização de dados históricos por meio de backtesting ajuda o gerente de portfólio ou o comerciante a entender quais ativos representam mais risco e quais representam muito menos. Diversificar um portfólio é uma ótima maneira de ajudar a espalhar todos os seus ovos em várias cestas. É uma atitude comum que colocar todos os ovos na mesma cesta é arriscado – e isso é verdade .

Mesmo aqueles ativos com um leve grau de risco podem resultar em perda de capital. Quer se trate de um portfólio pessoal ou sob gestão, a perda de capital é algo que você deseja evitar. O backtesting é um método preventivo em seus esforços para os investidores que fazem esses investimentos.

5. Fornece aos gerentes de portfólio e traders mais confiança.

A confiança em seu portfólio e em como você gerencia seu portfólio é essencial. Às vezes, você precisa estar disposto a correr esse risco para colher os benefícios. No entanto, o backtesting fornece a espinha dorsal que os investidores precisam para dar esse salto de fé. Pelo menos com o uso de dados históricos, eles entrarão no investimento com um pouco mais de consciência do que esperar.

Com mais dados e informações sobre o risco potencial de uma estratégia, os traders e gerentes de portfólio são capazes de avançar com mais confiança do que teriam antes do backtesting.

6. Sempre será útil ter dados disponíveis

Se você tem dormido com dados , é provável que não esteja obtendo uma visão completa ao investir . Como investidor, os dados são úteis para entender o que aconteceu no passado, o que está acontecendo agora e o que pode acontecer no futuro.

O backtesting é uma prática útil para implementar , especialmente porque depende de dados históricos para ajudar a prever como uma estratégia pode funcionar no futuro. Embora nem sempre funcione, é melhor ter algum tipo de dados para tomar decisões, em vez de basear suas decisões de investimento em suposições .

Cinco dicas para fortalecer seu portfólio em 2023

Se você deseja fortalecer seu portfólio , existem algumas dicas gerais que ajudarão a aumentar as chances de sucesso. Claro, nenhum desses métodos garante resultados , mas eles podem ajudar a transformar algumas dessas perdas em vitórias ocasionais.

1. Não fique arrogante
2. Diversifique seu portfólio
3. Varie o risco com os ativos em que você investe
4. Melhore seu conhecimento sobre investimentos
5. Veja o fracasso como uma oportunidade de sucesso

Arrogância vai arriscar você escorregar em seus investimentos. Mantenha-se humilde e sempre atento às oportunidades de diversificar a carteira do seu cliente – ou a sua, se for pessoal.

Certifique-se de misturar seus investimentos com uma variedade de ativos de alto e baixo risco e mude sua atitude em investimentos fracassados. Cada falha é uma oportunidade de sucesso. Melhorar seu conhecimento sobre investimentos só vai beneficiar ainda mais seus esforços no futuro.

Tente backtesting para o seu portfólio

Apesar de não ser totalmente verdadeiro nos resultados que fornece, vale a pena tentar o backtesting para portfólios, sejam eles de um ano ou de vários anos. Se há uma melhoria que você faz em suas escolhas de ativos nesta era, é realizar backtesting para tomar decisões mais perspicazes sobre em quais ativos você decide investir.