6 причин, почему вы должны протестировать свой портфель на истории

Как инвестор, вы должны иметь необходимые знания и инструменты, доступные вам, чтобы отслеживать и поддерживать эффективность вашего портфеля. Есть ряд проблем, с которыми сталкиваются инвесторы, и многие внешние факторы влияют на успех или неудачу определенных инвестиций.

Одним из самых мощных инструментов для инвесторов является тестирование на истории. Тестирование вашего портфеля на исторических данных в качестве инвестора — это разумная привычка, которая помогает вам собирать информацию и данные о самих инвестициях. Это позволяет вам принимать более обоснованные решения, которые, как мы надеемся, позволят вашим инвестициям превратиться во что-то более существенное.

В опросе Института CFA, в котором приняли участие почти 250 аналитиков, управляющих частными активами и портфельными менеджерами, 50% респондентов сообщили о проведении ретроспективного тестирования в качестве инвестиционной стратегии в течение последних двенадцати месяцев до даты опроса.

Если вы решите провести ретроспективное тестирование своего портфеля, то это, безусловно, стоит сделать для здоровья и производительности любых портфелей, которыми вы управляете. Будь то личный портфель или один из многих, которыми вы управляете для клиентов, тестирование на исторических данных оказывается весьма эффективным .

В этом руководстве рассказывается все, что вам нужно знать о тестировании вашего портфеля на исторических данных и о том, чем оно полезно. Мы также поделимся некоторыми советами по укреплению вашего портфолио.

Оглавление

• Что такое бэктестинг
• 6 причин протестировать свой портфель на истории
  • 1. Полезно при использовании автоматических торговых платформ
  • 2. Это помогает инвесторам понять поведение инвестиций
  • 3. Определяет, насколько велик риск внутри самой стратегии
  • 4. Помогает диверсифицировать портфели в активы с низким и высоким уровнем риска.
  • 5. Дает больше уверенности портфельным менеджерам и трейдерам
  • 6. Всегда полезно иметь данные
• Советы Fives по укреплению вашего портфеля в 2023 году

Что такое бэктестинг

Тестирование на исторических данных является ценной и эффективной практикой для оценки жизнеспособности торговой стратегии на основе исторических данных . Этот инструмент, который используется в инвестиционных портфелях, основан на теории, согласно которой любая стратегия, хорошо работавшая в прошлом, скорее всего, будет эффективной в будущем.

Та же теория разыгрывается и наоборот . Если стратегия была плохой и дала посредственные результаты, то, скорее всего, она повторит то же самое.

Трейдеры и аналитики, в том числе те, кто управляет портфелями, используют это тестирование для анализа риска и прибыльности . Они могут принимать решения на основе этих данных, прежде чем инвестировать капитал. Конечно, это не всегда гарантирует работу, особенно при работе над упомянутой выше теорией.

Тем не менее, для многих портфельных менеджеров и владельцев, использующих тестирование на исторических данных, кажется целесообразным попробовать его на себе, верно ?

Пока тестирование проводится успешно, оно дает положительные результаты, которые дают трейдерам уверенность в рассматриваемой стратегии . В качестве альтернативы, если стратегия дает отрицательные результаты , трейдер может решить, следует ли скорректировать стратегию или использовать ее для чего-то другого.

Если торговая идея поддается количественной оценке , ее можно протестировать на истории. Некоторые трейдеры могут захотеть работать с программистами, чтобы сделать определенные идеи пригодными для проверки, когда они в настоящее время не проверяются.

6 причин протестировать свой портфель на истории

Зачем тестировать свой портфель на истории? Инвестиции сопряжены с риском, который часто изменчив и непредсказуем . Хотя это может быть правдой, многие инвестиции полагаются на стратегии , чтобы обеспечить положительные результаты. Тестирование этих стратегий на исторических данных — это способ заранее проверить стратегию и выявить любые потенциальные подводные камни или проблемы в них.

Хотя его эффективность не на 100% надежна , это стоит дополнительных усилий. Вот 6 причин протестировать свой портфель в этом году.

1. Полезно при использовании автоматических торговых платформ.

В эпоху цифровых технологий это помогло многим трейдерам и новичкам инвестировать, начать инвестировать даже при ограниченных средствах. Внедрение новых видов инвестиций, таких как криптовалюта , NFT и одноранговое кредитование, означает, что инвесторам необходимо отсеивать хорошее от плохого.

Автоматизация также стала широко популярной среди трейдеров, а автоматизированная торговая платформа является привлекательной перспективой для тех, кто работает с несколькими портфелями одновременно. Тестирование на исторических данных дает результаты, которые помогут трейдеру правильно настроить и скорректировать свои текущие инвестиции.

Хотя автоматизированные торговые платформы полезны для оптимизации и экономии времени, они по-прежнему нуждаются в мониторинге. Использование исторических данных для понимания направления инвестиций или степени риска, связанного с ними, помогает трейдерам устанавливать соответствующие параметры на этих автоматизированных платформах.

Таким образом, они помогают максимально снизить риск своего капитала.

2. Это помогает инвесторам понять поведение инвестиций.

Тестирование на исторических данных полезно для инвесторов, потому что оно помогает понять поведение инвестиций по отношению к ключевым событиям в финансовой истории. Например, пандемия вызвала сильную панику среди инвесторов из-за вызванной ею неопределенности.

Согласно одному источнику, вспышка COVID-19 заставила 28% инвесторов со всего мира перевести значительную часть своих портфелей в инвестиции с меньшим риском.

Эти события финансового кризиса, будь то локальные или глобальные, действительно влияют на поведение инвестора. Использование этих исторических данных помогает инвесторам понять поведение своей стратегии во время этих негативных финансовых событий. В результате они будут примерно знать, сколько они могут потерять.

3. Определяет, насколько велик риск внутри самой стратегии.

Как инвестор, сумма риска, связанного с определенной стратегией и активом, будет определять, решит ли он продолжить ее или нет. У некоторых портфельных менеджеров могут быть клиенты, которые конкретно указали, сколько активов с высоким или низким риском они хотят инвестировать.

Использование ретроспективного тестирования помогает определить , насколько велик риск внутри самой стратегии . Это полезно для трейдера, чтобы иметь больше информации о том, является ли это жизнеспособной возможностью или нет. Конечно, каждый инвестор отличается своим подходом и потребностями в портфеле.

Для пожилых инвесторов активы с высоким риском могут быть неуместны в это время, когда эти люди могут быть близки к получению наличных денег. Молодые инвесторы могут захотеть использовать более рискованные стратегии, потому что у них есть время, чтобы прийти в норму , если она потерпит неудачу.

4. Помогает диверсифицировать портфели в активы с низким и высоким риском

В одном конкретном статистическом анализе исследователь обнаружил, что диверсифицированные инвестиции приносят более высокую прибыль и сопряжены с меньшими рисками .

Использование исторических данных посредством обратного тестирования помогает управляющему портфелем или трейдеру понять, какие активы представляют наибольший риск, а какие — гораздо меньший. Диверсификация портфеля — отличный способ помочь распределить все свои яйца по нескольким корзинам. Распространено мнение, что складывать все яйца в одну корзину рискованно, и это правда .

Даже эти активы с небольшой степенью риска могут привести к потере капитала. Будь то личный портфель или управляемый, вы должны избегать потери капитала. Тестирование на исторических данных — это превентивный метод для инвесторов, делающих эти инвестиции.

5. Предоставляет портфельным менеджерам и трейдерам больше уверенности.

Уверенность в своем портфеле и в том, как вы управляете своим портфелем, имеет важное значение. Иногда нужно быть готовым пойти на этот риск , чтобы получить выгоду. Тем не менее, тестирование на исторических данных обеспечивает основу, которая необходима инвесторам , чтобы совершить этот прыжок веры. По крайней мере, с использованием исторических данных они будут вкладываться в инвестиции с немного большим пониманием того, чего ожидать.

Имея больше данных и понимание потенциального риска стратегии, трейдеры и управляющие портфелями могут двигаться вперед с большей уверенностью, чем до тестирования на истории.

6. Данные всегда будет полезно иметь в наличии

Если вы спали с данными , то, скорее всего, вы не получаете полной картины при инвестировании . Данные помогают инвестору понять, что происходило в прошлом, что происходит сейчас и что потенциально может произойти в будущем.

Тестирование на исторических данных является полезной практикой , особенно потому, что оно опирается на исторические данные, помогающие предсказать, как стратегия может работать в будущем. Хотя это не всегда работает, лучше иметь некоторую форму данных для принятия решений, а не основывать свои инвестиционные решения на предположениях .

Пять советов по укреплению вашего портфеля в 2023 году

Если вы хотите укрепить свое портфолио , то есть несколько общих советов, которые помогут повысить его шансы на успех. Конечно, ни один из этих методов не дает гарантированных результатов , но они могут помочь превратить некоторые из этих проигрышей в случайные выигрыши.

1. Не будь высокомерным
2. Диверсифицируйте свой портфель
3. Варьируйте риск с активами, в которые вы инвестируете
4. Совершенствуйте свои знания об инвестициях
5. Воспринимайте неудачу как возможность для успеха

Высокомерие может привести к тому, что вы поскользнетесь на своих инвестициях. Старайтесь оставаться скромным и всегда ищите возможности разнообразить портфолио вашего клиента — или свое, если оно личное.

Обязательно смешивайте свои инвестиции с различными активами с высоким и низким уровнем риска и переключайте свое отношение к неудачным инвестициям. Каждая неудача — это возможность для успеха. Улучшение ваших знаний об инвестициях только принесет пользу вашим усилиям в будущем.

Попробуйте протестировать свой портфель на истории

Несмотря на то, что результаты, которые он предоставляет, не совсем правдивы, тестирование на исторических данных стоит попробовать для портфелей, независимо от того, годовой они или несколько лет. Если есть одно улучшение, которое вы делаете при выборе активов в эту эпоху, так это проведение тестирования на истории, чтобы принимать более проницательные решения о том, в какие активы вы решите инвестировать.