6 أسباب لماذا يجب عليك إجراء اختبار رجعي لمحفظتك

كمستثمر ، تحتاج إلى المعرفة والأدوات الصحيحة المتاحة لك من أجل مراقبة أداء محفظتك والحفاظ عليه . هناك عدد من التحديات التي يواجهها المستثمرون والعديد من العوامل الخارجية التي تؤثر على نجاح أو فشل استثمار معين.

يعد الاختبار العكسي أحد أقوى الأدوات التي يستخدمها المستثمرون . تعد عملية الاختبار الرجعي لمحفظتك كمستثمر عادة ذكية تساعدك على جمع المعلومات والبيانات حول الاستثمارات نفسها. يتيح لك ذلك اتخاذ قرارات مدروسة بشكل أفضل والتي من المأمول أن تمكّن استثماراتك من الازدهار إلى شيء أكثر أهمية.

في استطلاع أجراه معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA) لما يقرب من 250 محللاً ومديري الثروات الخاصة ومديري المحافظ ، أفاد 50٪ من المستجيبين أنهم أجروا اختبارًا رجعيًا كاستراتيجية استثمار خلال الاثني عشر شهرًا الماضية من تاريخ المسح.

إذا قررت إجراء اختبار رجعي على محفظتك ، فمن المؤكد أنه شيء يستحق القيام به من أجل صحة وأداء أي محافظ تديرها. سواء كانت محفظة شخصية أو واحدة من العديد من الأشياء التي تديرها للعملاء ، فإن الاختبار العكسي يثبت فعاليته بشكل كبير .

سيشارك هذا الدليل كل ما تحتاج لمعرفته حول الاختبار الخلفي لمحفظتك ومدى فائدته. سنشارك أيضًا بعض النصائح المهمة حول تعزيز محفظتك (محافظك).

جدول المحتويات

• ما هو الاختبار العكسي
• 6 أسباب لإجراء اختبار رجعي لمحفظتك
  • 1. مفيد عند استخدام منصات التداول الآلي
  • 2. يساعد المستثمرين على فهم سلوك الاستثمارات
  • 3. يحدد مقدار المخاطر الموجودة داخل الإستراتيجية نفسها
  • 4. يساعد على تنويع المحافظ إلى أصول منخفضة وعالية المخاطر
  • 5. يزود مديري المحافظ والتجار بمزيد من الثقة
  • 6. ستكون البيانات مفيدة دائمًا إذا توفرت
• خمس نصائح لتقوية محفظتك في عام 2023

ما هو الاختبار العكسي

يعد Backtesting ممارسة قيمة وفعالة لتقييم جدوى استراتيجية التداول من خلال البيانات التاريخية . تعمل هذه الأداة المستخدمة في المحافظ الاستثمارية على نظرية أن أي استراتيجية عملت بشكل جيد في الماضي ، من المرجح أن تكون فعالة في المستقبل.

يتم تنفيذ نفس النظرية والعكس صحيح أيضًا. إذا كانت الإستراتيجية سيئة ، وتنتج نتائج متواضعة ، فمن المحتمل أن تفعل الشيء نفسه مرة أخرى.

يستخدم التجار والمحللون ، بما في ذلك أولئك الذين يديرون المحافظ ، هذا الاختبار لتحليل المخاطر والربحية . إنهم قادرون على اتخاذ قرارات بناءً على هذه البيانات قبل أن يستثمروا أي رأس مال. بالطبع ، ليس مضمونًا دائمًا أن يعمل ، خاصة عند العمل على النظرية المذكورة أعلاه.

ومع ذلك ، بالنسبة للعديد من مديري ومالكي المحافظ الذين يستخدمون الاختبار العكسي ، يبدو من المناسب تجربته بنفسك ، أليس كذلك ؟

طالما تم إجراء الاختبار العكسي بنجاح ، فإنه سيوفر نتائج إيجابية تمنح المتداولين تأكيدًا بشأن الاستراتيجية المعنية. بدلاً من ذلك ، إذا أسفرت الإستراتيجية عن نتائج سلبية ، فسيكون المتداول قادرًا على تحديد ما إذا كان سيعدل أو يرمي الإستراتيجية لشيء آخر.

إذا كانت فكرة التداول قابلة للقياس الكمي ، فمن الممكن إعادة اختبارها. قد يرغب بعض المتداولين في العمل مع المبرمجين لجعل بعض الأفكار قابلة للاختبار عندما لا تكون حاليًا.

6 أسباب لإجراء اختبار رجعي لمحفظتك

لماذا backtest محفظتك؟ الاستثمارات هي مخاطر غالبا ما تكون متقلبة وغير متوقعة . في حين أن هذا قد يكون صحيحًا ، فإن العديد من الاستثمارات تعتمد على استراتيجيات لتحقيق نتائج إيجابية. يعد الاختبار الخلفي لهذه الاستراتيجيات طريقة لفحص الاستراتيجية مقدمًا وتسليط الضوء على أي عيوب أو مشكلات محتملة بداخلها.

في حين أنه ليس مضمونًا بنسبة 100٪ في فعاليته ، إلا أنه شيء يستحق بذل جهد إضافي للقيام به. فيما يلي 6 أسباب لإجراء اختبار رجعي لمحفظتك هذا العام.

1. مفيد عند استخدام منصات التداول الآلي.

في هذا العصر الرقمي ، ساعد العديد من المتداولين والوافدين الجدد على الاستثمار والبدء في الاستثمار ، حتى على الأموال المحدودة. إن إدخال أنواع استثمار جديدة مثل العملات المشفرة و NFTs والإقراض من نظير إلى نظير يعني أن المستثمرين بحاجة إلى فرز الخير من السيئ.

أصبحت الأتمتة أيضًا شائعة على نطاق واسع بين المتداولين الآن ، مع منصة التداول الآلي التي تعد فرصة جذابة لأولئك الذين يتعاملون مع محافظ متعددة في وقت واحد. مع backtesting ، فإنه يوفر النتائج التي من شأنها مساعدة المتداول ، وتعديل وتعديل استثماراتهم الحالية بشكل مناسب.

في حين أن منصات التداول الآلي مفيدة في تبسيط وتوفير الوقت ، فإنها لا تزال بحاجة إلى المراقبة. إن استخدام البيانات التاريخية لفهم الاتجاه الذي قد يتجه إليه الاستثمار أو مقدار المخاطر المرتبطة به ، يساعد المتداولين على تعيين المعلمات ذات الصلة داخل هذه المنصات الآلية.

بهذه الطريقة ، فإنهم يساعدون في التخفيف من مخاطر رأس مالهم على أفضل وجه ممكن.

2. يساعد المستثمرين على فهم سلوك الاستثمارات.

يعتبر Backtesting مفيدًا للمستثمرين لأنه يساعد على فهم سلوك الاستثمار فيما يتعلق بالأحداث الرئيسية في التاريخ المالي. على سبيل المثال ، تسبب الوباء في الكثير من الذعر بين المستثمرين بسبب حالة عدم اليقين التي تسبب فيها.

وفقًا لأحد المصادر ، تسبب اندلاع COVID-19 في قيام 28٪ من المستثمرين من جميع أنحاء العالم بنقل نسبة كبيرة من محافظهم الاستثمارية إلى استثمارات منخفضة المخاطر.

تؤثر أحداث الأزمة المالية هذه ، سواء كانت محلية أو عالمية ، على سلوك المستثمر. يساعد استخدام هذه البيانات التاريخية المستثمرين على فهم سلوك استراتيجيتهم خلال هذه الأحداث المالية السلبية. نتيجة لذلك ، سيعرفون كم من المتوقع أن يخسروا تقريبًا.

3. يحدد مقدار المخاطر الموجودة داخل الإستراتيجية نفسها.

كمستثمر ، فإن مقدار المخاطرة المرتبط بإستراتيجية وأصول معينة سيحدد ما إذا كان سيختار المضي قدمًا فيها أم لا. بالنسبة لبعض مديري المحافظ ، قد يكون لديهم عملاء محددين بشأن عدد الأصول عالية المخاطر أو منخفضة المخاطر التي يرغبون في الاستثمار فيها.

يساعد استخدام الاختبار العكسي في تحديد مقدار المخاطر الموجودة داخل الإستراتيجية نفسها . هذا مفيد للمتداول للحصول على مزيد من المعلومات حول ما إذا كانت فرصة قابلة للتطبيق أم لا. بالطبع ، يختلف كل مستثمر في منهجه واحتياجاته للمحفظة.

بالنسبة للمستثمرين الأكبر سنًا ، قد لا تكون الأصول عالية المخاطر مناسبة في هذا الوقت عندما يكون هؤلاء الأفراد على وشك الحصول على أموال. قد يرغب المستثمرون الأصغر سنًا في اتخاذ استراتيجيات أكثر خطورة لأن لديهم الوقت للارتداد في حالة فشلها.

4. يساعد في تنويع المحافظ إلى أصول منخفضة وعالية المخاطر

في تحليل إحصائي معين ، وجد الباحث أن الاستثمارات المتنوعة تنتج عوائد أعلى وتواجه مخاطر أقل .

يساعد استخدام البيانات التاريخية من خلال الاختبار العكسي مدير المحفظة أو المتداول على فهم الأصول التي تشكل أكبر قدر من المخاطر وأيها تشكل أقل بكثير. يعد تنويع المحفظة طريقة رائعة للمساعدة في نشر كل بيضك عبر سلال متعددة. من الشائع أن وضع كل بيضك في سلة واحدة أمر محفوف بالمخاطر - وهذا صحيح .

حتى تلك الأصول ذات درجة طفيفة من المخاطر يمكن أن تؤدي إلى خسارة رأس المال. سواء كانت محفظة شخصية أو محفظة تدار ، فإن خسارة رأس المال شيء تريد تجنبه. Backtesting هي طريقة وقائية في جهودها للمستثمرين الذين يقومون بهذه الاستثمارات.

5. يزود مديري المحافظ والتجار بمزيد من الثقة.

الثقة في محفظتك وكيف تدير محفظتك أمر ضروري. تحتاج أحيانًا إلى أن تكون على استعداد لتحمل هذه المخاطرة من أجل جني الفوائد. ومع ذلك ، يوفر الاختبار الخلفي العمود الفقري الذي يحتاجه المستثمرون لاتخاذ قفزة الثقة هذه. على الأقل مع استخدام البيانات التاريخية ، سوف يذهبون إلى الاستثمار مع وعي أكبر قليلاً بما يمكن توقعه.

مع وجود المزيد من البيانات والرؤى حول المخاطر المحتملة للاستراتيجية ، يمكن للمتداولين ومديري المحافظ المضي قدمًا بثقة أكبر مما كانوا سيحصلون عليه قبل الاختبار الخلفي.

6. ستكون البيانات دائمًا مفيدة لتوفرها

إذا كنت تنام على البيانات ، فمن المحتمل أنك لا تحصل على الصورة الكاملة عند الاستثمار . كمستثمر ، البيانات مفيدة لفهم ما حدث في الماضي ، وما يحدث الآن ، وما يمكن أن يحدث في المستقبل.

يعد Backtesting ممارسة مفيدة للتنفيذ ، خاصةً لأنه يعتمد على البيانات التاريخية للمساعدة في التنبؤ بكيفية أداء الاستراتيجية في المستقبل. على الرغم من أنها لا تعمل دائمًا ، فمن الأفضل أن يكون لديك شكل من أشكال البيانات لاتخاذ قرارات بناءً عليها ، بدلاً من بناء قراراتك الاستثمارية على الافتراضات .

خمس نصائح لتعزيز محفظتك في عام 2023

إذا كنت تتطلع إلى تعزيز محفظتك ، فهناك بعض النصائح العامة التي ستساعدها في منحها أفضل فرصة للنجاح. بالطبع ، لا توجد ضمانات لأي من هذه الأساليب لتقديم نتائج ، لكنها قد تساعد في تحويل بعض هذه الخسائر إلى مكاسب عرضية.

1. لا تتكبر
2. تنويع محفظتك
3. نوِّع المخاطر مع الأصول التي تستثمر فيها
4. تحسين معرفتك بالاستثمار
5. انظر إلى الفشل كفرصة للنجاح

الغطرسة ستخاطر بانزلاق استثماراتك. تأكد من أن تظل متواضعًا وابحث دائمًا عن الفرص لتنويع محفظة عملائك - أو محفظتك إذا كانت شخصية.

تأكد من مزج استثماراتك مع مجموعة متنوعة من الأصول عالية ومنخفضة المخاطر وقم بتبديل موقفك من الاستثمارات الفاشلة. كل فشل هو فرصة للنجاح. إن تحسين معرفتك بالاستثمارات سوف يفيد جهودك بشكل أكبر في المستقبل.

حاول backtesting لمحفظتك

على الرغم من عدم صدق النتائج التي يقدمها ، إلا أن الاختبار العكسي يستحق المحاولة فيما يتعلق بالمحافظ ، سواء أكانوا يبلغون من العمر عامًا أو عدة سنوات. إذا كان هناك تحسين واحد تقوم به على اختيارات الأصول الخاصة بك في هذا العصر ، فهو إجراء اختبار رجعي لاتخاذ قرارات أكثر ثاقبة بشأن الأصول التي تقرر الاستثمار فيها.