6 Gründe, warum Sie Ihr Portfolio backtesten sollten

Als Anleger müssen Sie über das richtige Wissen und die richtigen Tools verfügen, um die Performance Ihres Portfolios zu überwachen und aufrechtzuerhalten . Es gibt eine Reihe von Herausforderungen, mit denen Anleger konfrontiert sind, und viele externe Faktoren beeinflussen den Erfolg oder Misserfolg einer bestimmten Investition.

Eines der leistungsstärksten Tools für Investoren ist das Backtesting. Das Backtesting Ihres Portfolios als Investor ist eine kluge Angewohnheit, die Ihnen hilft, Informationen und Daten über die Investitionen selbst zu sammeln. Dies ermöglicht es Ihnen, fundiertere Entscheidungen zu treffen, die es hoffentlich ermöglichen, dass Ihre Investitionen in etwas Substanzielleres gedeihen.

In einer Umfrage des CFA Institute unter fast 250 Analysten, privaten Vermögensverwaltern und Portfoliomanagern gaben 50 % der Befragten an, Backtesting als Anlagestrategie innerhalb der letzten zwölf Monate nach dem Umfragedatum durchgeführt zu haben.

Wenn Sie sich entscheiden, Backtesting für Ihr Portfolio durchzuführen, dann lohnt es sich sicherlich, dies für die Gesundheit und Performance aller von Ihnen verwalteten Portfolios zu tun. Ganz gleich, ob es sich um ein persönliches Portfolio handelt oder um eines von vielen, die Sie für Kunden verwalten, Backtesting erweist sich als äußerst effektiv .

In diesem Leitfaden erfahren Sie alles, was Sie über das Backtesting Ihres Portfolios und dessen Vorteile wissen müssen. Außerdem geben wir Ihnen einige Top-Tipps zur Stärkung Ihres Portfolios/Ihrer Portfolios.

Inhaltsverzeichnis

• Was ist backtesting
• 6 Gründe, Ihr Portfolio zu backtesten
  • 1. Nützlich bei der Verwendung automatisierter Handelsplattformen
  • 2. Es hilft Anlegern, das Verhalten von Investitionen zu verstehen
  • 3. Bestimmt, wie viel Risiko innerhalb der Strategie selbst besteht
  • 4. Hilft bei der Diversifizierung von Portfolios in Vermögenswerte mit niedrigem und hohem Risiko
  • 5. Bietet Portfoliomanagern und Tradern mehr Vertrauen
  • 6. Es ist immer nützlich, Daten verfügbar zu haben
• Fünf Tipps zur Stärkung Ihres Portfolios im Jahr 2023

Was ist backtesting

Backtesting ist eine wertvolle und effektive Methode, um die Realisierbarkeit einer Handelsstrategie anhand historischer Daten zu beurteilen. Dieses Tool, das in Anlageportfolios verwendet wird, basiert auf der Theorie, dass jede Strategie, die in der Vergangenheit gut funktioniert hat, wahrscheinlich auch in Zukunft erfolgreich sein wird.

Die gleiche Theorie wird durchgespielt und umgekehrt auch. Wenn die Strategie schlecht war und mittelmäßige Ergebnisse lieferte, dann wird sie wahrscheinlich wieder dasselbe tun.

Händler und Analysten, einschließlich derer, die Portfolios verwalten, verwenden diese Tests, um Risiken und Rentabilität zu analysieren . Auf der Grundlage dieser Daten können sie Entscheidungen treffen, bevor sie Kapital investieren. Natürlich ist es nicht immer garantiert , dass es funktioniert, besonders wenn man an der oben erwähnten Theorie arbeitet.

Da jedoch viele Portfoliomanager und Eigentümer Backtesting verwenden, scheint es angebracht, es selbst auszuprobieren, oder ?

Solange das Backtesting erfolgreich durchgeführt wird, liefert es positive Ergebnisse, die Händlern Gewissheit über die betreffende Strategie geben. Wenn die Strategie negative Ergebnisse liefert, kann der Trader alternativ entscheiden, ob er die Strategie anpassen oder für etwas anderes tauschen möchte.

Wenn die Handelsidee quantifizierbar ist, kann sie einem Backtest unterzogen werden. Einige Händler möchten vielleicht mit Programmierern zusammenarbeiten, um bestimmte Ideen testbar zu machen, wenn sie es derzeit nicht sind.

6 Gründe, Ihr Portfolio zu backtesten

Warum Backtesten Sie Ihr Portfolio? Investitionen sind Risiken, die oft volatil und unvorhersehbar sind. Das mag zwar stimmen, aber viele Investitionen verlassen sich auf Strategien , um positive Ergebnisse zu erzielen. Das Backtesting dieser Strategien ist eine Möglichkeit, die Strategie im Voraus zu überprüfen und mögliche Fallstricke oder Probleme darin hervorzuheben.

Obwohl es in seiner Wirksamkeit nicht 100% narrensicher ist, ist es etwas, das den zusätzlichen Aufwand wert ist. Hier sind 6 Gründe, Ihr Portfolio dieses Jahr einem Backtest zu unterziehen.

1. Nützlich bei der Verwendung automatisierter Handelsplattformen.

In diesem digitalen Zeitalter hat es vielen Händlern und Neulingen geholfen, zu investieren und mit dem Investieren zu beginnen, selbst mit begrenzten Mitteln. Die Einführung neuer Anlageformen wie Kryptowährung , NFTs und Peer-to-Peer-Kredite bedeutet, dass Anleger die Guten von den Schlechten trennen müssen.

Die Automatisierung ist mittlerweile auch bei Händlern weit verbreitet, wobei eine automatisierte Handelsplattform eine attraktive Perspektive für diejenigen ist, die mehrere Portfolios gleichzeitig verwalten. Mit Backtesting liefert es die Ergebnisse, die dem Trader helfen, seine aktuellen Investitionen entsprechend zu optimieren und anzupassen.

Obwohl automatisierte Handelsplattformen nützlich sind, um Zeit zu sparen und zu rationalisieren, müssen sie dennoch überwacht werden. Die Verwendung historischer Daten, um zu verstehen, wohin sich Investitionen bewegen oder wie viel Risiko damit verbunden ist, hilft Händlern, die relevanten Parameter innerhalb dieser automatisierten Plattformen festzulegen.

Auf diese Weise tragen sie dazu bei, das Risiko ihres Kapitals so gut wie möglich zu mindern.

2. Es hilft Anlegern, das Verhalten von Investitionen zu verstehen.

Backtesting ist für Anleger nützlich, da es hilft, das Verhalten einer Investition in Bezug auf wichtige Ereignisse in der Finanzgeschichte zu verstehen. Beispielsweise hat die Pandemie aufgrund der dadurch verursachten Unsicherheit bei den Anlegern viel Panik ausgelöst.

Laut einer Quelle veranlasste der Ausbruch von COVID-19 28 % der Anleger aus der ganzen Welt, einen erheblichen Teil ihrer Portfolios in risikoärmere Anlagen umzuschichten.

Diese Finanzkrisenereignisse, ob sie lokal oder global sind, wirken sich auf das Verhalten eines Anlegers aus. Die Verwendung dieser historischen Daten hilft Anlegern, das Verhalten ihrer Strategie während dieser negativen Finanzereignisse zu verstehen. Als Ergebnis wissen sie, wie viel sie ungefähr verlieren werden.

3. Bestimmt, wie viel Risiko innerhalb der Strategie selbst besteht.

Als Investor bestimmt die Höhe des Risikos, das mit einer bestimmten Strategie und einem bestimmten Vermögenswert verbunden ist, ob er sich dafür entscheidet oder nicht. Einige Portfoliomanager haben möglicherweise Kunden, die genau festgelegt haben, in wie viele risikoreiche oder risikoarme Vermögenswerte sie investieren möchten.

Der Einsatz von Backtesting hilft bei der Ermittlung des Risikos innerhalb der Strategie selbst . Das ist hilfreich für den Händler, um mehr Informationen darüber zu haben, ob es sich um eine realisierbare Gelegenheit handelt oder nicht. Natürlich ist jeder Anleger anders in seiner Herangehensweise und seinen Anforderungen an das Portfolio.

Für ältere Anleger sind risikoreiche Anlagen zu diesem Zeitpunkt möglicherweise nicht angemessen , da diese Personen möglicherweise kurz vor der Auszahlung stehen. Jüngere Anleger möchten möglicherweise riskantere Strategien verfolgen, da sie Zeit haben, sich zu erholen, falls sie scheitern sollten.

4. Hilft bei der Diversifizierung von Portfolios in Vermögenswerte mit niedrigem und hohem Risiko

In einer bestimmten statistischen Analyse stellte der Forscher fest, dass diversifizierte Anlagen höhere Renditen erzielen und mit geringeren Risiken behaftet sind .

Die Verwendung historischer Daten durch Backtesting hilft dem Portfoliomanager oder Händler zu verstehen, welche Vermögenswerte das größte Risiko darstellen und welche viel weniger. Die Diversifizierung eines Portfolios ist eine großartige Möglichkeit, alle Eier auf mehrere Körbe zu verteilen . Es ist eine verbreitete Meinung, dass es riskant ist, alle Eier in einen Korb zu legen – und das stimmt .

Auch Anlagen mit geringem Risiko können zu einem Kapitalverlust führen. Unabhängig davon, ob es sich um ein persönliches oder verwaltetes Portfolio handelt, sollten Sie Kapitalverlust vermeiden. Backtesting ist eine präventive Methode für Anleger, die diese Investitionen tätigen.

5. Gibt Portfoliomanagern und Händlern mehr Vertrauen.

Vertrauen in Ihr Portfolio und wie Sie Ihr Portfolio verwalten, ist von entscheidender Bedeutung. Manchmal muss man bereit sein, dieses Risiko einzugehen , um die Vorteile zu nutzen. Backtesting bietet jedoch das Rückgrat, das Anleger benötigen, um diesen Vertrauensvorschuss zu wagen. Zumindest mit der Verwendung historischer Daten werden sie mit etwas mehr Bewusstsein für das, was sie erwartet, in die Investition gehen.

Mit mehr Daten und Einblick in das potenzielle Risiko einer Strategie können Trader und Portfoliomanager mit mehr Zuversicht voranschreiten, als sie vor dem Backtesting gehabt hätten.

6. Es ist immer nützlich, Daten zur Verfügung zu haben

Wenn Sie auf Daten geschlafen haben, erhalten Sie beim Investieren wahrscheinlich nicht das volle Bild . Als Investor sind Daten hilfreich, um zu verstehen, was in der Vergangenheit passiert ist, was jetzt passiert und was möglicherweise in der Zukunft passieren könnte.

Backtesting ist eine nützliche Praxis, die implementiert werden kann , insbesondere da es sich auf historische Daten stützt, um vorherzusagen, wie sich eine Strategie in der Zukunft entwickeln könnte . Auch wenn es nicht immer funktioniert, ist es besser, eine Form von Daten zu haben, auf deren Grundlage Entscheidungen getroffen werden können, anstatt Ihre Anlageentscheidungen auf Annahmen zu stützen .

Fünf Tipps zur Stärkung Ihres Portfolios im Jahr 2023

Wenn Sie Ihr Portfolio stärken möchten, dann gibt es einige allgemeine Tipps, die Ihnen dabei helfen, die besten Erfolgschancen zu haben. Natürlich liefert keine dieser Methoden garantiert Ergebnisse, aber sie können dazu beitragen, einige dieser Verluste in gelegentliche Gewinne umzuwandeln.

1. Werde nicht arrogant
2. Diversifizieren Sie Ihr Portfolio
3. Variieren Sie das Risiko mit Vermögenswerten, in die Sie investieren
4. Verbessern Sie Ihr Wissen über Investitionen
5. Sehen Sie Scheitern als Chance zum Erfolg

Arroganz riskiert, dass Sie bei Ihren Investitionen ausrutschen . Bleiben Sie bescheiden und halten Sie immer nach Möglichkeiten Ausschau, das Portfolio Ihres Kunden zu diversifizieren – oder Ihres, wenn es sich um ein persönliches handelt.

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Investitionen mit einer Vielzahl von Vermögenswerten mit hohem und niedrigem Risiko mischen und Ihre Einstellung zu fehlgeschlagenen Investitionen ändern . Jeder Misserfolg ist eine Chance zum Erfolg. Die Verbesserung Ihres Wissens über Investitionen wird Ihren Bemühungen in Zukunft nur zugute kommen.

Versuchen Sie Backtesting für Ihr Portfolio

Auch wenn die Ergebnisse nicht ganz der Wahrheit entsprechen, lohnt es sich, Backtesting für Portfolios auszuprobieren, unabhängig davon, ob sie ein Jahr oder mehrere Jahre alt sind. Wenn es eine Verbesserung gibt, die Sie in dieser Zeit bei Ihrer Vermögensauswahl vornehmen, dann ist es die Durchführung von Backtests, um aufschlussreichere Entscheidungen darüber zu treffen, in welche Vermögenswerte Sie investieren möchten.