6 powodów, dla których powinieneś przetestować swój portfel

Jako inwestor musisz dysponować odpowiednią wiedzą i dostępnymi narzędziami, aby monitorować i utrzymywać wyniki swojego portfela. Istnieje szereg wyzwań, przed którymi stoją inwestorzy, a wiele czynników zewnętrznych wpływa na powodzenie lub porażkę danej inwestycji.

Jednym z najpotężniejszych narzędzi, z których mogą korzystać inwestorzy, jest analiza historyczna. Analiza historyczna portfela jako inwestora to sprytny nawyk, który pomaga zbierać informacje i dane dotyczące samych inwestycji. Pozwala to podejmować bardziej świadome decyzje, które, miejmy nadzieję, umożliwią rozkwit Twoich inwestycji w coś bardziej znaczącego.

W ankiecie przeprowadzonej przez CFA Institute wśród prawie 250 analityków, prywatnych zarządzających majątkiem i zarządzających portfelami, 50% respondentów stwierdziło, że przeprowadzanie weryfikacji historycznej jako strategii inwestycyjnej w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od daty ankiety.

Jeśli zdecydujesz się przeprowadzić analizę historyczną swojego portfela, z pewnością warto to zrobić dla zdrowia i wyników każdego portfela, którym zarządzasz. Niezależnie od tego, czy jest to portfel osobisty, czy jeden z wielu, którymi zarządzasz dla klientów, analiza historyczna okazuje się bardzo skuteczna .

W tym przewodniku znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć o testowaniu historycznym swojego portfela i korzyściach z niego płynących. Podzielimy się również kilkoma najważniejszymi wskazówkami dotyczącymi wzmacniania portfela.

Spis treści

• Co to jest testowanie wsteczne
• 6 powodów, dla których warto przetestować swoje portfolio
  • 1. Przydatne podczas korzystania z automatycznych platform transakcyjnych
  • 2. Pomaga inwestorom zrozumieć zachowanie inwestycji
  • 3. Określa, ile ryzyka kryje się w samej strategii
  • 4. Pomaga dywersyfikować portfele na aktywa o niskim i wysokim ryzyku
  • 5. Zapewnia menedżerom portfeli i traderom większą pewność siebie
  • 6. Zawsze warto mieć dostępne dane
• Pięć wskazówek, jak wzmocnić swoje portfolio w 2023 roku

Co to jest testowanie wsteczne

Testowanie wsteczne to cenna i skuteczna praktyka służąca do oceny wykonalności strategii handlowej na podstawie danych historycznych . To narzędzie wykorzystywane w portfelach inwestycyjnych opiera się na teorii, że każda strategia, która sprawdziła się w przeszłości, prawdopodobnie będzie skuteczna w przyszłości.

Ta sama teoria jest rozgrywana i na odwrót . Jeśli strategia była kiepska i dawała przeciętne wyniki, prawdopodobnie zrobi to samo ponownie.

Handlowcy i analitycy, w tym ci, którzy zarządzają portfelami, wykorzystują te testy do analizy ryzyka i rentowności . Są w stanie podejmować decyzje na podstawie tych danych, zanim zainwestują jakikolwiek kapitał. Oczywiście nie zawsze jest gwarantowane , że zadziała, zwłaszcza w przypadku pracy nad wspomnianą wyżej teorią.

Jednak dla wielu zarządzających i właścicieli portfeli, którzy stosują testowanie wsteczne, wydaje się właściwe wypróbowanie go samemu, prawda ?

Tak długo, jak weryfikacja historyczna zostanie przeprowadzona pomyślnie, zapewni pozytywne wyniki, które dadzą inwestorom pewność co do danej strategii . Alternatywnie, jeśli strategia przyniesie negatywne wyniki , trader może zdecydować, czy dostosować strategię, czy też wyrzucić ją na inny cel.

Jeśli pomysł na handel jest wymierny , można go zweryfikować wstecznie. Niektórzy handlowcy mogą chcieć pracować z programistami, aby pewne pomysły były możliwe do przetestowania, gdy obecnie nie są.

6 powodów, dla których warto przetestować swoje portfolio

Po co testować swoje portfolio? Inwestycje to ryzyko, które często jest niestabilne i nieprzewidywalne . Chociaż może to być prawda, wiele inwestycji opiera się na strategiach zapewniających pozytywne wyniki. Testowanie wsteczne tych strategii jest sposobem na wcześniejsze sprawdzenie strategii i podkreślenie wszelkich potencjalnych pułapek lub problemów w nich zawartych.

Chociaż nie jest to w 100% niezawodne w swojej skuteczności, jest to coś, co jest warte dodatkowego wysiłku. Oto 6 powodów, dla których warto w tym roku przetestować swoje portfolio.

1. Przydatne podczas korzystania z automatycznych platform transakcyjnych.

W epoce cyfrowej pomogło wielu traderom i nowicjuszom w inwestowaniu, w rozpoczęciu inwestowania, nawet przy ograniczonych funduszach. Wprowadzenie nowych rodzajów inwestycji, takich jak kryptowaluty , NFT i pożyczki typu peer-to-peer, oznacza, że ​​inwestorzy muszą oddzielić dobro od zła.

Automatyzacja stała się obecnie bardzo popularna wśród traderów, a zautomatyzowana platforma transakcyjna jest atrakcyjną perspektywą dla tych, którzy obsługują wiele portfeli jednocześnie. Dzięki testom historycznym zapewnia wyniki, które pomogą inwestorowi odpowiednio dostosować i dostosować jego bieżące inwestycje.

Chociaż zautomatyzowane platformy transakcyjne są przydatne do usprawniania i oszczędzania czasu, nadal wymagają monitorowania. Wykorzystanie danych historycznych do zrozumienia, dokąd może zmierzać inwestycja lub jakie ryzyko jest z nią związane, pomaga traderom ustawić odpowiednie parametry w ramach tych zautomatyzowanych platform.

W ten sposób pomagają jak najlepiej ograniczyć ryzyko związane z ich kapitałem.

2. Pomaga inwestorom zrozumieć zachowanie inwestycji.

Analiza historyczna jest przydatna dla inwestorów, ponieważ pomaga zrozumieć zachowanie inwestycji w odniesieniu do kluczowych wydarzeń w historii finansowej. Na przykład pandemia wywołała dużą panikę wśród inwestorów ze względu na wywołaną przez nią niepewność.

Według jednego ze źródeł wybuch COVID-19 spowodował, że 28% inwestorów z całego świata przeniosło znaczną część swoich portfeli na inwestycje o niższym ryzyku.

Te zdarzenia związane z kryzysem finansowym, niezależnie od tego, czy mają charakter lokalny, czy globalny, mają wpływ na zachowanie inwestora. Korzystanie z tych danych historycznych pomaga inwestorom zrozumieć zachowanie ich strategii podczas tych negatywnych wydarzeń finansowych. W rezultacie będą wiedzieć, ile mniej więcej mogą stracić.

3. Określa, ile ryzyka kryje się w samej strategii.

Jako inwestor, wielkość ryzyka związanego z określoną strategią i aktywami zadecyduje o tym, czy zdecydują się ją kontynuować, czy nie. W przypadku niektórych zarządzających portfelami mogą mieć klientów, którzy dokładnie określili, w ile aktywów wysokiego lub niskiego ryzyka chcą zainwestować.

Zastosowanie weryfikacji historycznej pomaga określić , ile ryzyka kryje się w samej strategii . Jest to pomocne dla przedsiębiorcy, który ma więcej informacji na temat tego, czy jest to realna okazja, czy nie. Oczywiście każdy inwestor ma inne podejście i potrzeby w stosunku do portfela.

W przypadku starszych inwestorów aktywa o wysokim ryzyku mogą nie być odpowiednie w tym momencie, gdy osoby te mogą być bliskie zarobienia pieniędzy. Młodsi inwestorzy mogą chcieć przyjąć bardziej ryzykowne strategie, ponieważ mają czas na odbicie się w przypadku niepowodzenia.

4. Pomaga dywersyfikować portfele na aktywa o niskim i wysokim ryzyku

W jednej konkretnej analizie statystycznej badacz odkrył, że zdywersyfikowane inwestycje przynoszą wyższe zyski i wiążą się z niższym ryzykiem .

Wykorzystanie danych historycznych poprzez testowanie wsteczne pomaga zarządzającemu portfelem lub traderowi zrozumieć, które aktywa stwarzają największe ryzyko, a które znacznie mniejsze. Dywersyfikacja portfela to świetny sposób na rozłożenie wszystkich jaj na wiele koszyków. Powszechnie uważa się, że wkładanie wszystkich jajek do jednego koszyka jest ryzykowne – i to prawda .

Nawet te aktywa o niewielkim stopniu ryzyka mogą spowodować utratę kapitału. Niezależnie od tego, czy jest to portfel osobisty, czy zarządzany, utrata kapitału jest czymś, czego chcesz uniknąć. Backtesting to metoda, która ma charakter zapobiegawczy w swoich wysiłkach na rzecz inwestorów dokonujących tych inwestycji.

5. Zapewnia menedżerom portfeli i traderom większą pewność siebie.

Zaufanie do Twojego portfela i sposobu zarządzania nim jest niezbędne. Czasami musisz być gotów podjąć to ryzyko, aby czerpać korzyści. Jednak analiza historyczna zapewnia kręgosłup, którego inwestorzy potrzebują, aby wykonać ten skok wiary. Przynajmniej korzystając z danych historycznych, podejdą do inwestycji z nieco większą świadomością tego, czego się spodziewać.

Dysponując większą ilością danych i wglądem w potencjalne ryzyko związane ze strategią, handlowcy i zarządzający portfelami mogą iść naprzód z większą pewnością niż mieliby przed testami historycznymi.

6. Dostęp do danych zawsze będzie przydatny

Jeśli spałeś na danych , są szanse, że nie uzyskasz pełnego obrazu podczas inwestowania . Dla inwestora dane są pomocne w zrozumieniu tego, co wydarzyło się w przeszłości, co dzieje się teraz i co może potencjalnie wydarzyć się w przyszłości.

Testowanie wsteczne jest przydatną praktyką do wdrożenia , zwłaszcza że opiera się na danych historycznych, aby pomóc przewidzieć, jak strategia może działać w przyszłości. Chociaż nie zawsze to działa, lepiej jest mieć jakąś formę danych do podejmowania decyzji, niż opierać decyzje inwestycyjne na założeniach .

Pięć wskazówek, jak wzmocnić swoje portfolio w 2023 roku

Jeśli chcesz wzmocnić swoje portfolio , oto kilka ogólnych wskazówek, które pomogą zwiększyć jego szanse na sukces. Oczywiście żadna z tych metod nie gwarantuje wyników , ale mogą pomóc zamienić niektóre z tych strat w sporadyczne wygrane.

1. Nie bądź arogancki
2. Zdywersyfikuj swoje portfolio
3. Zmieniaj ryzyko w zależności od aktywów, w które inwestujesz
4. Poszerz swoją wiedzę o inwestycjach
5. Postrzegaj porażkę jako szansę na sukces

Arogancja grozi poślizgnięciem się na inwestycjach. Zachowaj pokorę i zawsze szukaj okazji do dywersyfikacji portfela klienta – lub swojego, jeśli jest to portfel osobisty.

Pamiętaj, aby mieszać swoje inwestycje z różnymi aktywami wysokiego i niskiego ryzyka i zmienić swoje nastawienie do nieudanych inwestycji. Każda porażka jest szansą na sukces. Poszerzanie wiedzy na temat inwestycji przyniesie korzyści tylko w przyszłości.

Spróbuj przeprowadzić analizę historyczną swojego portfela

Pomimo tego, że wyniki nie są w pełni zgodne z prawdą, warto spróbować analizy historycznej portfeli, niezależnie od tego, czy mają rok, czy kilka lat. Jeśli jest jedna poprawa, którą wprowadzasz w swoich wyborach aktywów w tej erze, jest to przeprowadzanie weryfikacji historycznej, aby podejmować bardziej wnikliwe decyzje dotyczące aktywów, w które zdecydujesz się zainwestować.