6 Alasan Mengapa Anda Harus Melakukan Backtest Portofolio Anda

Sebagai seorang investor, Anda perlu memiliki pengetahuan dan alat yang tepat untuk memantau dan mempertahankan kinerja portofolio Anda. Ada sejumlah tantangan yang dihadapi investor dan banyak faktor eksternal yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan investasi tertentu.

Salah satu alat paling ampuh untuk digunakan investor adalah backtesting. Backtest portofolio Anda sebagai investor adalah kebiasaan cerdas yang membantu Anda mengumpulkan informasi dan data tentang investasi itu sendiri. Hal ini memungkinkan Anda untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang lebih baik yang diharapkan akan memungkinkan investasi Anda berkembang menjadi sesuatu yang lebih substansial.

Dalam survei CFA Institute terhadap hampir 250 analis, manajer kekayaan swasta, dan manajer portofolio, 50% responden melaporkan melakukan backtesting sebagai strategi investasi dalam dua belas bulan terakhir sejak tanggal survei.

Jika Anda memutuskan untuk melakukan backtesting pada portofolio Anda, maka itu pasti sesuatu yang layak dilakukan untuk kesehatan dan kinerja setiap portofolio yang Anda kelola. Apakah itu portofolio pribadi atau salah satu dari banyak yang Anda kelola untuk klien, backtesting terbukti efektif secara signifikan .

Panduan ini akan membagikan semua yang perlu Anda ketahui tentang backtesting portofolio Anda dan bagaimana hal itu bermanfaat. Kami juga akan membagikan beberapa kiat terbaik untuk memperkuat portofolio Anda.

Daftar isi

• Apa itu backtesting
• 6 alasan untuk menguji ulang portofolio Anda
  • 1. Berguna saat menggunakan platform perdagangan otomatis
  • 2. Membantu investor memahami perilaku investasi
  • 3. Menentukan seberapa besar risiko yang ada dalam strategi itu sendiri
  • 4. Membantu mendiversifikasi portofolio menjadi aset berisiko rendah dan tinggi
  • 5. Memberikan manajer portofolio dan pedagang dengan lebih percaya diri
  • 6. Data akan selalu berguna untuk tersedia
• Fives tips untuk memperkuat portofolio Anda di tahun 2023

Apa itu backtesting

Backtesting adalah praktik yang berharga dan efektif untuk menilai kelayakan strategi perdagangan melalui data historis . Alat yang digunakan dalam portofolio investasi ini beroperasi berdasarkan teori bahwa setiap strategi yang berhasil dengan baik di masa lalu, kemungkinan akan efektif di masa mendatang.

Teori yang sama dimainkan dan sebaliknya juga. Jika strateginya buruk, menghasilkan hasil yang biasa-biasa saja, maka kemungkinan akan melakukan hal yang sama lagi.

Pedagang dan analis, termasuk yang mengelola portofolio, menggunakan pengujian ini untuk menganalisis risiko dan profitabilitas . Mereka dapat membuat keputusan berdasarkan data ini sebelum mereka menginvestasikan modal apa pun. Tentu saja tidak selalu dijamin berhasil, apalagi saat mengerjakan teori yang disebutkan di atas.

Namun, bagi banyak manajer dan pemilik portofolio yang menggunakan backtesting, tampaknya tepat untuk mencobanya sendiri, bukan ?

Selama backtesting berhasil dilakukan, itu akan memberikan hasil positif yang memberikan jaminan kepada trader tentang strategi yang dimaksud. Alternatifnya, jika strategi menghasilkan hasil negatif , maka trader dapat memutuskan apakah akan menyesuaikan atau membuang strategi untuk hal lain.

Jika ide perdagangan dapat diukur maka mungkin untuk diuji ulang. Beberapa pedagang mungkin ingin bekerja dengan pemrogram untuk membuat ide-ide tertentu dapat diuji ketika tidak ada saat ini.

6 alasan untuk menguji ulang portofolio Anda

Mengapa backtest portofolio Anda? Investasi adalah risiko yang sering berubah-ubah dan tidak dapat diprediksi . Meskipun itu mungkin benar, banyak investasi mengandalkan strategi untuk memberikan hasil yang positif. Backtesting strategi ini adalah cara menyaring strategi terlebih dahulu dan menyoroti potensi jebakan atau masalah di dalamnya.

Meskipun keefektifannya tidak 100% sangat mudah , ini adalah sesuatu yang sepadan dengan usaha ekstra untuk dilakukan. Berikut adalah 6 alasan untuk menguji ulang portofolio Anda tahun ini.

1. Berguna saat menggunakan platform perdagangan otomatis.

Di era digital ini, membantu banyak pedagang dan pendatang baru untuk berinvestasi, mulai berinvestasi, bahkan dengan dana terbatas. Pengenalan jenis investasi baru seperti cryptocurrency , NFT, dan pinjaman peer-to-peer berarti investor perlu menyaring yang baik dari yang buruk.

Otomasi juga menjadi sangat populer di kalangan pedagang sekarang, dengan platform perdagangan otomatis menjadi prospek yang menarik bagi mereka yang menangani banyak portofolio sekaligus. Dengan backtesting, ini memberikan hasil yang akan membantu trader mengubah dan menyesuaikan investasi mereka saat ini dengan tepat.

Sementara platform perdagangan otomatis berguna untuk merampingkan dan menghemat waktu, mereka tetap memerlukan pemantauan. Penggunaan data historis untuk memahami ke mana arah investasi atau seberapa besar risiko yang menyertainya, membantu pedagang menetapkan parameter yang relevan dalam platform otomatis ini.

Dengan begitu, mereka membantu mengurangi risiko modal mereka sebaik mungkin.

2. Ini membantu investor memahami perilaku investasi.

Backtesting bermanfaat bagi investor karena membantu memahami perilaku investasi sehubungan dengan peristiwa penting dalam sejarah keuangan. Misalnya, pandemi menyebabkan banyak kepanikan di kalangan investor karena ketidakpastian yang ditimbulkannya.

Menurut salah satu sumber, wabah COVID-19 menyebabkan 28% investor dari seluruh dunia, memindahkan sebagian besar portofolio mereka ke investasi berisiko rendah.

Peristiwa krisis keuangan ini, baik lokal maupun global, berdampak pada perilaku investor. Menggunakan data historis ini membantu investor memahami perilaku strategi mereka selama peristiwa keuangan negatif ini. Akibatnya, mereka akan tahu berapa banyak kerugian yang diperkirakan akan mereka alami.

3. Menentukan berapa banyak risiko yang ada dalam strategi itu sendiri.

Sebagai seorang investor, jumlah risiko yang melekat pada strategi dan aset tertentu akan menentukan apakah mereka memilih untuk melanjutkannya atau tidak. Untuk beberapa manajer portofolio, mereka mungkin memiliki klien yang spesifik tentang berapa banyak aset berisiko tinggi atau berisiko rendah yang ingin mereka investasikan.

Penggunaan backtesting membantu untuk menentukan seberapa besar resiko yang ada dalam strategi itu sendiri . Itu sangat membantu bagi pedagang untuk memiliki lebih banyak informasi tentang apakah ini peluang yang layak atau tidak. Tentu saja, setiap investor berbeda dalam pendekatan dan kebutuhan portofolio mereka .

Untuk investor yang lebih tua, aset berisiko tinggi mungkin tidak sesuai saat ini ketika individu tersebut mungkin hampir menguangkan. Investor yang lebih muda mungkin ingin mengambil strategi yang lebih berisiko karena mereka memiliki waktu untuk bangkit kembali jika gagal.

4. Membantu mendiversifikasi portofolio menjadi aset berisiko rendah dan tinggi

Dalam satu analisis statistik tertentu, peneliti menemukan bahwa investasi yang terdiversifikasi menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi dan menghadapi risiko yang lebih rendah .

Memanfaatkan data historis melalui backtesting membantu manajer portofolio atau pedagang untuk memahami aset apa yang paling berisiko dan mana yang jauh lebih kecil. Diversifikasi portofolio adalah cara yang bagus untuk membantu menyebarkan semua telur Anda ke berbagai keranjang. Merupakan sikap umum bahwa menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang, itu berisiko – dan itu benar .

Bahkan aset dengan tingkat risiko yang kecil pun dapat mengakibatkan hilangnya modal. Apakah itu portofolio pribadi atau yang dikelola, kehilangan modal adalah sesuatu yang ingin Anda hindari. Backtesting merupakan metode yang bersifat preventif dalam upayanya bagi investor yang melakukan investasi tersebut.

5. Memberikan manajer portofolio dan pedagang dengan lebih percaya diri.

Keyakinan dalam portofolio Anda dan bagaimana Anda mengelola portofolio Anda sangat penting. Terkadang Anda harus bersedia mengambil risiko itu untuk menuai keuntungan. Namun, backtesting memberikan tulang punggung yang dibutuhkan investor untuk melakukan lompatan keyakinan itu. Setidaknya dengan menggunakan data historis, mereka akan melakukan investasi dengan sedikit kesadaran tentang apa yang diharapkan.

Dengan lebih banyak data dan wawasan tentang potensi risiko strategi, pedagang dan manajer portofolio dapat bergerak maju dengan lebih percaya diri daripada sebelum melakukan backtesting.

6. Data akan selalu berguna untuk tersedia

Jika selama ini Anda tidur dengan data , kemungkinan besar, Anda tidak mendapatkan gambaran lengkap saat berinvestasi . Sebagai seorang investor, data sangat membantu untuk memahami apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang terjadi sekarang, dan apa yang berpotensi terjadi di masa depan.

Backtesting adalah praktik yang berguna untuk diterapkan , terutama karena mengandalkan data historis untuk membantu memprediksi bagaimana strategi dapat bekerja di masa mendatang. Meskipun tidak selalu berhasil, lebih baik memiliki beberapa bentuk data untuk membuat keputusan, daripada mendasarkan keputusan investasi Anda pada asumsi .

Lima tips untuk memperkuat portofolio Anda di tahun 2023

Jika Anda ingin memperkuat portofolio Anda , maka ada beberapa tip umum yang akan membantu memberikan peluang sukses terbaik. Tentu saja, tidak satu pun dari metode ini yang dijamin memberikan hasil tetapi mereka dapat membantu mengubah sebagian dari kekalahan itu menjadi kemenangan sesekali.

1. Jangan sombong
2. Diversifikasi portofolio Anda
3. Variasikan risiko dengan aset yang Anda investasikan
4. Tingkatkan pengetahuan Anda tentang investasi
5. Melihat kegagalan sebagai peluang untuk sukses

Kesombongan akan membuat Anda berisiko tergelincir dalam investasi Anda. Pastikan untuk tetap rendah hati dan selalu mencari peluang untuk mendiversifikasi portofolio klien Anda – atau milik Anda jika itu pribadi.

Pastikan untuk menggabungkan investasi Anda dengan berbagai aset berisiko tinggi dan rendah dan alihkan sikap Anda pada investasi yang gagal. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk sukses. Meningkatkan pengetahuan Anda tentang investasi hanya akan menguntungkan upaya Anda lebih jauh di masa depan.

Coba backtesting untuk portofolio Anda

Meskipun tidak sepenuhnya jujur ​​dalam hasil yang diberikannya, backtesting patut dicoba untuk portofolio, apakah itu berumur satu tahun atau beberapa tahun. Jika ada satu peningkatan yang Anda buat pada pilihan aset Anda di era ini, itu adalah melakukan pengujian ulang untuk membuat keputusan yang lebih mendalam tentang aset mana yang Anda putuskan untuk diinvestasikan.