Portföyünüzü Tekrar Test Etmeniz İçin 6 Neden

Bir yatırımcı olarak, portföy performansınızı izlemek ve sürdürmek için doğru bilgi ve araçlara sahip olmanız gerekir. Yatırımcıların karşılaştığı bir dizi zorluk vardır ve birçok dış faktör belirli bir yatırımın başarısını veya başarısızlığını etkiler.

Yatırımcıların kullanabileceği en güçlü araçlardan biri geriye dönük testtir. Portföyünüzü bir yatırımcı olarak geriye dönük olarak test etmek, yatırımların kendileri hakkında bilgi ve veri toplamanıza yardımcı olan akıllı bir alışkanlıktır. Bu, yatırımlarınızın daha önemli bir şeye dönüşmesini umarız sağlayacak daha bilinçli kararlar vermenizi sağlar.

Yaklaşık 250 analist, özel servet yöneticisi ve portföy yöneticisiyle yapılan bir CFA Enstitüsü anketinde, yanıt verenlerin %50'si anket tarihinden sonraki son on iki ay içinde bir yatırım stratejisi olarak geriye dönük test uyguladığını bildirdi.

Portföyünüz üzerinde geriye dönük test yapmaya karar verirseniz, yönettiğiniz tüm portföylerin sağlığı ve performansı için bu kesinlikle yapmaya değer bir şeydir. İster kişisel bir portföy isterse müşterileriniz için yönettiğiniz birçok portföyden biri olsun, geriye dönük testler önemli ölçüde etkilidir .

Bu kılavuz, portföyünüzü geriye dönük test etme ve bunun nasıl faydalı olduğu hakkında bilmeniz gereken her şeyi paylaşacaktır. Portföylerinizi güçlendirmeye yönelik bazı önemli ipuçlarını da paylaşacağız.

İçindekiler

• geriye dönük test nedir
• Portföyünüzü tekrar test etmek için 6 neden
  • 1. Otomatik işlem platformlarını kullanırken kullanışlıdır
  • 2. Yatırımcıların yatırım davranışını anlamalarına yardımcı olur
  • 3. Stratejinin kendisinde ne kadar risk olduğunu belirler
  • 4. Portföyleri düşük ve yüksek riskli varlıklar olarak çeşitlendirmeye yardımcı olur
  • 5. Portföy yöneticilerine ve tacirlere daha fazla güven sağlar
  • 6. Verilerin elde bulundurulması her zaman faydalı olacaktır.
• 2023'te portföyünüzü güçlendirmek için beş ipucu

geriye dönük test nedir

Geriye dönük test, bir ticaret stratejisinin uygulanabilirliğini tarihsel veriler aracılığıyla değerlendirmek için değerli ve etkili bir uygulamadır. Yatırım portföylerinde kullanılan bu araç, geçmişte iyi işleyen herhangi bir stratejinin gelecekte de etkili olabileceği teorisine göre çalışır.

Aynı teori oynanır ve bunun tersi de geçerlidir. Strateji zayıfsa, vasat sonuçlar veriyorsa, o zaman aynısını tekrar yapması muhtemeldir.

Portföy yönetenler de dahil olmak üzere tacirler ve analistler, risk ve kârlılığı analiz etmek için bu testi kullanırlar. Herhangi bir sermaye yatırmadan önce bu verilere dayanarak kararlar alabilirler. Tabii ki, özellikle yukarıda belirtilen teori üzerinde çalışırken her zaman çalışacağı garanti edilmez .

Ancak, geriye dönük test kullanan birçok portföy yöneticisi ve sahibi için, bunu kendiniz denemek uygun görünüyor, değil mi ?

Geriye dönük test başarılı bir şekilde yürütüldüğü sürece, yatırımcılara söz konusu strateji hakkında güvence veren olumlu sonuçlar sağlayacaktır. Alternatif olarak, strateji olumsuz sonuçlar verirse, tüccar stratejiyi başka bir şey için ayarlamaya veya bindirmeye karar verebilir.

Ticaret fikri ölçülebilirse , geriye dönük olarak test edilmesi mümkündür. Bazı tüccarlar, şu anda test edilemeyen belirli fikirleri test edilebilir hale getirmek için programcılarla çalışmak isteyebilir.

Portföyünüzü tekrar test etmek için 6 neden

Portföyünüzü neden geriye dönük test etmelisiniz? Yatırımlar genellikle değişken ve öngörülemeyen risklerdir. Bu doğru olsa da, birçok yatırım olumlu sonuçlar sağlamak için stratejilere güvenir . Bu stratejileri geriye dönük olarak test etmek, stratejiyi önceden gözden geçirmenin ve olası tuzakları veya sorunları vurgulamanın bir yoludur.

Etkinliğinde %100 kusursuz olmasa da ekstra çabaya değecek bir şeydir. İşte bu yıl portföyünüzü tekrar test etmek için 6 neden.

1. Otomatik işlem platformları kullanılırken kullanışlıdır.

Bu dijital çağda, birçok tüccarın ve yeni gelenin yatırım yapmasına, sınırlı fonlarla bile yatırım yapmaya başlamasına yardımcı oldu. Kripto para birimi , NFT'ler ve eşler arası borç verme gibi yeni yatırım türlerinin tanıtılması, yatırımcıların iyiyi kötüden ayırması gerektiği anlamına gelir.

Otomasyon, aynı anda birden fazla portföyü yönetenler için çekici bir olasılık olan otomatik bir ticaret platformuyla, şimdi tüccarlar arasında da oldukça popüler hale geldi. Geriye dönük test ile, tüccarın mevcut yatırımlarını uygun şekilde ayarlamasına ve ayarlamasına yardımcı olacak sonuçları sağlar.

Otomatik ticaret platformları, düzene sokmak ve zamandan tasarruf etmek için yararlı olsa da, yine de izlenmeye ihtiyaçları vardır. Yatırımın nereye gidebileceğini veya buna ne kadar risk ekleneceğini anlamak için geçmiş verilerin kullanılması, tacirlerin bu otomatikleştirilmiş platformlarda ilgili parametreleri belirlemesine yardımcı olur.

Bu şekilde, sermayelerinin riskini mümkün olan en iyi şekilde azaltmaya yardımcı oluyorlar.

2. Yatırımcıların yatırım davranışlarını anlamalarına yardımcı olur.

Geriye dönük test, yatırımcılar için yararlıdır çünkü bir yatırımın finansal tarihteki önemli olaylarla ilgili davranışını anlamaya yardımcı olur. Örneğin pandemi, yarattığı belirsizlik nedeniyle yatırımcılar arasında çok fazla paniğe neden oldu.

Bir kaynağa göre, COVID-19 salgını dünyanın dört bir yanından yatırımcıların %28'inin portföylerinin önemli bir bölümünü daha düşük riskli yatırımlara kaydırmasına neden oldu.

İster yerel ister küresel olsun, bu finansal kriz olayları bir yatırımcının davranışını etkiler. Bu tarihsel verileri kullanmak, yatırımcıların bu olumsuz finansal olaylar sırasında stratejilerinin davranışını anlamalarına yardımcı olur. Sonuç olarak, kabaca ne kadar kaybetmeleri beklendiğini bilirler.

3. Stratejinin kendisinde ne kadar risk olduğunu belirler.

Bir yatırımcı olarak, belirli bir stratejiye ve varlığa iliştirilen risk miktarı, onunla devam edip etmeyeceğini belirleyecektir. Bazı portföy yöneticileri için, kaç tane yüksek riskli veya düşük riskli varlığa yatırım yapmak istedikleri konusunda net olan müşterileri olabilir.

Geriye dönük testin kullanılması , stratejinin kendisinde ne kadar risk olduğunu belirlemeye yardımcı olur. Bu, tüccarın bunun uygun bir fırsat olup olmadığı konusunda daha fazla bilgiye sahip olması için yararlıdır. Elbette her yatırımcının portföye yaklaşımı ve ihtiyaçları farklıdır .

Daha yaşlı yatırımcılar için, yüksek riskli varlıklar, bu kişilerin para kazanmaya yakın olabileceği şu anda uygun olmayabilir . Daha genç yatırımcılar, başarısızlık durumunda geri dönmek için zamanları olduğu için daha riskli stratejiler üstlenmek isteyebilirler.

4. Portföylerin düşük ve yüksek riskli varlıklar olarak çeşitlendirilmesine yardımcı olur

Araştırmacı, belirli bir istatistiksel analizde, çeşitlendirilmiş yatırımların daha yüksek getiri sağladığını ve daha düşük risklerle karşı karşıya kaldığını buldu.

Geriye dönük test yoluyla geçmiş verileri kullanmak, portföy yöneticisinin veya tüccarın hangi varlıkların en fazla ve hangilerinin çok daha az risk oluşturduğunu anlamasına yardımcı olur. Bir portföyü çeşitlendirmek, tüm yumurtalarınızı birden fazla sepete yaymanıza yardımcı olmanın harika bir yoludur. Tüm yumurtaları tek bir sepete koymanın riskli olduğu yaygın bir görüştür ve bu doğrudur .

Hafif derecede risk taşıyan varlıklar bile sermaye kaybına neden olabilir. İster kişisel ister yönetilen bir portföy olsun, sermaye kaybetmek, kaçınmak isteyeceğiniz bir şeydir. Geriye dönük test, yatırımcıların bu yatırımları yapma çabalarında önleyici bir yöntemdir.

5. Portföy yöneticilerine ve tacirlere daha fazla güven sağlar.

Portföyünüze ve portföyünüzü nasıl yönettiğinize olan güven çok önemlidir. Bazen faydalarından yararlanmak için bu riski almaya istekli olmanız gerekir. Bununla birlikte, geriye dönük test, yatırımcıların bu inanç sıçramasını gerçekleştirmeleri için ihtiyaç duydukları omurgayı sağlar . En azından tarihsel verilerin kullanılmasıyla, ne bekleyeceklerinin biraz daha farkında olarak yatırıma girecekler.

Bir stratejinin potansiyel riskine ilişkin daha fazla veri ve içgörüyle, tacirler ve portföy yöneticileri, geriye dönük testten önce sahip olduklarından daha fazla güvenle ilerleyebilirler.

6. Verilerin her zaman kullanılabilir olması faydalı olacaktır.

Veriler üzerinde uyuyorsanız, o zaman muhtemelen yatırım yaparken resmin tamamını göremiyorsunuzdur. Bir yatırımcı olarak veriler, geçmişte ne olduğunu, şu anda ne olduğunu ve gelecekte potansiyel olarak nelerin ortaya çıkabileceğini anlamak için yararlıdır.

Geriye dönük test, özellikle bir stratejinin gelecekte nasıl performans gösterebileceğini tahmin etmeye yardımcı olmak için geçmiş verilere dayandığından , uygulanması faydalı bir uygulamadır . Her zaman işe yaramasa da, yatırım kararlarınızı varsayımlara dayandırmak yerine karar vermek için bir tür veriye sahip olmak daha iyidir.

2023'te portföyünüzü güçlendirmek için beş ipucu

Portföyünüzü güçlendirmek istiyorsanız , ona en iyi başarı şansını vermenize yardımcı olacak bazı genel ipuçları var. Tabii ki, bu yöntemlerin hiçbirinin sonuç vermesi garanti edilmez, ancak bu kayıpların bazılarını ara sıra kazanca dönüştürmeye yardımcı olabilirler.

1. kibirli olma
2. Portföyünüzü çeşitlendirin
3. Yatırım yaptığınız varlıklarla riski değiştirin
4. Yatırım bilginizi geliştirin
5. Başarısızlığı başarı için bir fırsat olarak görün

Kibir, yatırımlarınızda hata yapmanızı riske atacaktır. Alçakgönüllü olduğunuzdan emin olun ve her zaman müşterinizin portföyünü - veya kişiselse sizinkini - çeşitlendirmek için fırsatları kollayın.

Yatırımlarınızı çeşitli yüksek ve düşük riskli varlıklarla karıştırdığınızdan emin olun ve başarısız yatırımlara karşı tutumunuzu değiştirin . Her başarısızlık başarı için bir fırsattır. Yatırım bilginizi geliştirmek, yalnızca gelecekte çabalarınıza daha fazla fayda sağlayacaktır.

Portföyünüz için geriye dönük test yapmayı deneyin

Sağladığı sonuçlarda tamamen doğru olmamasına rağmen, geriye dönük test, ister bir yıllık ister birkaç yıllık olsun, portföyler için denemeye değer. Bu çağda varlık seçimlerinizde yaptığınız bir gelişme varsa, o da hangi varlıklara yatırım yapmaya karar verdiğiniz konusunda daha anlayışlı kararlar almak için geriye dönük testler yapmaktır.