你应该回测你的投资组合的 6 个理由

作为投资者，您需要掌握正确的知识和可用的工具，以便监控和维护您的投资组合绩效。 投资者面临许多挑战，许多外部因素会影响某项投资的成败。

投资者可以使用的最强大的工具之一是回溯测试。 作为投资者，回测您的投资组合是一个聪明的习惯，可以帮助您收集有关投资本身的情报和数据。 这使您能够做出更明智的决策，从而有望使您的投资蓬勃发展成为更可观的东西。

在 CFA Institute 对近 250 名分析师、私人财富经理和投资组合经理的调查中，50% 的受访者表示在调查日期的过去十二个月内将回溯测试作为一种投资策略。

如果您决定对您的投资组合进行回溯测试，那么对于您管理的任何投资组合的健康和绩效来说，这肯定是值得做的事情。 无论是个人投资组合还是您为客户管理的众多投资组合之一，回溯测试都证明非常有效。

本指南将分享您需要了解的有关回测您的投资组合及其益处的所有信息。 我们还将分享一些关于加强您的投资组合的重要提示。

目录

• 什么是回测
• 回测您的投资组合的 6 个理由
  • 1. 使用自动交易平台时有用
  • 2. 帮助投资者了解投资行为
  • 3. 确定策略本身存在多少风险
  • 4. 帮助将投资组合分散到低风险和高风险资产中
  • 5. 为投资组合经理和交易者提供更多信心
  • 6.数据总是有用的
• 在 2023 年加强投资组合的五个技巧

什么是回测

回测是一种有价值且有效的实践，可以通过历史数据评估交易策略的可行性。 这种用于投资组合的工具基于这样一种理论，即过去运作良好的任何策略在未来都可能有效。

同样的理论也在上演，反之亦然。 如果该策略是一个糟糕的策略，产生平庸的结果，那么它很可能会再次这样做。

交易员和分析师，包括管理投资组合的人员，使用此测试来分析风险和盈利能力。 他们能够在投资任何资本之前根据这些数据做出决策。 当然，它并不总是能保证有效，尤其是在研究上述理论时。

然而，对于许多使用回测的投资组合经理和所有者来说，自己尝试一下似乎是合适的，对吧？

只要成功进行回溯测试，它就会提供积极的结果，让交易者对相关策略有信心。 或者，如果策略产生负面结果，则交易者可以决定是否调整策略或将策略用于其他目的。

如果交易想法是可量化的，那么就有可能进行回测。 一些交易者可能希望与程序员合作，以使某些想法在当前不可用时可测试。

回测您的投资组合的 6 个理由

为什么要回测您的投资组合？ 投资是经常波动和不可预测的风险。 虽然这可能是正确的，但许多投资依赖于提供积极结果的策略。 回测这些策略是一种提前筛选策略并突出其中任何潜在陷阱或问题的方法。

虽然它的有效性并非100% 万无一失，但值得付出额外的努力。 以下是今年回测您的投资组合的 6 个理由。

1. 在使用自动交易平台时很有用。

在这个数字时代，它帮助许多交易者和新手投资，开始投资，即使资金有限。 加密货币、NFT 和点对点借贷等新投资类型的引入意味着投资者需要从好的方面筛选出好的方面。

现在，自动化在交易者中也广受欢迎，对于那些同时处理多个投资组合的人来说，自动化交易平台是一个很有吸引力的前景。 通过回溯测试，它提供的结果将有助于交易者适当调整和调整他们当前的投资。

虽然自动交易平台对于简化和节省时间很有用，但它们仍然需要监控。 使用历史数据来了解投资的方向或风险有多大，有助于交易者在这些自动化平台中设置相关参数。

这样，他们就可以尽可能地帮助降低资本风险。

2. 它有助于投资者了解投资行为。

回溯测试对投资者很有用，因为它有助于了解与金融历史上关键事件相关的投资行为。 例如，由于大流行带来的不确定性，它在投资者中引起了很大的恐慌。

据一位消息人士称，COVID-19 的爆发导致全球 28% 的投资者将其投资组合的很大一部分转移到低风险投资。

这些金融危机事件，无论是本地的还是全球的，都会影响投资者的行为。 使用这些历史数据可以帮助投资者了解他们在这些负面金融事件期间的策略行为。 结果，他们将大致知道预计会损失多少。

3. 确定策略本身存在多少风险。

作为投资者，与特定策略和资产相关的风险大小将决定他们是否选择继续进行。 对于一些投资组合经理来说，他们可能有客户具体说明他们想要投资多少高风险或低风险资产。

使用回溯测试有助于确定策略本身存在多少风险。 这有助于交易者对这是否是一个可行的机会有更多的了解。 当然，每个投资者的方法和对投资组合的需求都是不同的。

对于年长的投资者而言，高风险资产可能不适合此时这些人可能接近兑现。年轻的投资者可能希望采取更具风险的策略，因为他们有时间在失败时反弹。

4. 帮助将投资组合分散到低风险和高风险资产

在一项特定的统计分析中，研究人员发现多元化投资产生更高的回报并面临更低的风险。

通过回溯测试利用历史数据有助于投资组合经理或交易员了解哪些资产构成的风险最大，哪些资产构成的风险要小得多。 使投资组合多样化是帮助将所有鸡蛋分散到多个篮子中的好方法。 将所有鸡蛋放在一个篮子里是一种普遍的态度，这是有风险的——这是事实。

即使是那些具有轻微风险的资产也可能导致资本损失。 无论是个人投资组合还是被管理的投资组合，损失资本都是您要避免的事情。 回测是一种预防投资者进行这些投资的方法。

5. 为投资组合经理和交易者提供更多信心。

对您的投资组合以及您管理投资组合的方式的信心至关重要。 有时您需要愿意承担风险才能获得收益。 然而，回溯测试提供了投资者实现这一信念飞跃所需的支柱。 至少在使用历史数据的情况下，他们会在投资时更加了解预期结果。

有了更多的数据和对策略潜在风险的洞察力，交易员和投资组合经理能够比回溯测试之前更有信心地向前迈进。

6. 数据总是有用的

如果您一直沉迷于数据，那么您在投资时很可能无法了解全貌。 作为投资者，数据有助于了解过去发生的事情、现在发生的事情以及未来可能发生的事情。

回测是一种有用的实施实践，尤其是因为它依赖历史数据来帮助预测策略在未来的表现。 虽然它并不总是有效，但最好有某种形式的数据来做决定，而不是根据假设做出投资决定。

在 2023 年加强投资组合的五个技巧

如果您正在寻求加强您的投资组合，那么有一些一般性提示将有助于为其提供最大的成功机会。 当然，这些方法都不能保证提供结果，但它们可能有助于将其中一些损失变成偶尔的胜利。

1. 不要自大
2. 使您的投资组合多样化
3. 改变您投资的资产的风险
4. 提高投资知识
5. 将失败视为成功的机会

傲慢会使您冒着在投资上失误的风险。 确保保持谦逊，并始终寻找机会使客户的投资组合多样化——如果是个人投资组合，也可以是您的投资组合。

请务必将您的投资与各种高风险和低风险资产混合在一起，并改变您对失败投资的态度。 每一次失败都是成功的机会。 提高你的投资知识只会让你在未来的努力中受益。

尝试对您的投资组合进行回测

尽管它提供的结果并不完全真实，但对投资组合进行回溯测试是值得尝试的，无论它们是一年还是几年。 如果你在这个时代对你的资产选择做出任何改进，那就是进行回溯测试，以便对你决定投资的资产做出更有见地的决定。