FIX Risk-Sibernetik Protokolü – 28 Ocak 2018.

Yayınlanan: 2021-08-09

Kitleler için Dünyanın İlk Risk Yönetimi Blockchain Protokolü.

Finamatrix (FIX) AI ile – Sizi AI ile Güçlendiriyor.

En İyi Yapay Zeka Teknoloji Firması 2018 Ödülü.

Bu teknik belge, Finamatrix.com'da bulunan teknik incelemeyi destekler.

Varlıklarda otonom ve anlık likidite sağlanması için Atomik Portföy Seçimi (APS) ve MVSK Fayda Optimizasyonu tarafından desteklenen Genetik-Algoritma Sinir Ağı (GANN) Risk-Sibernetiği uygulayan, nitelikli Blockchain'lerin bolluğu üzerine entegre edilmiş merkezi olmayan ve yok edilemez bir risk azaltma protokolü kurumlar veya bireyler tarafından işletilen volatilite-arbitraj, delta-nötr ve delta-hedgeli portföyler için açık kaynaklı bir API yüksek frekanslı seçenekler ticaret borsasında FX, kripto para birimleri vb. dahil.

Lanz Chan, Doktora
Kurucu ve CEO, Finamatrix AI (Singapur)

Başkan Profesör Dr. Alan WK Wong, Ph.D.
FinTech ve Büyük Veri Araştırma Merkezi, Asya Üniversitesi, Tayvan.

Soyut

Son 11 yılı aşkın süredir Finamatrix, yakın kaynaklı yapay zeka teknolojimizi kitlelere sunmak için talepler aldı. İlk kez, risk-sibernetik protokolümüzle açık kaynaklı bir API dijital çoklu-Blockchain alışverişinde bir volatilite arbitrajı (vol-arb) ticaret sistemi geliştiriyoruz.

FIX dijital borsamıza FX, kripto para birimleri vb. dahil olmak üzere küresel varlıklarla çoklu bağlantılar sağlayarak, hem alım hem de satım opsiyonlarının birden fazla varlık üzerinde fiyatlandırılması için halka yeni ve güvenilir bir zımni oynaklık istatistikleri seti sunuyoruz. FIX kripto para birimi, FIX dijital değişimine güç sağlayacaktır.

Vol-arb gerçekleştirmek için, bir tüccar önce geçmiş x gün için tarihsel günlük getirileri hesaplayarak dayanak varlığın gelecekteki gerçek oynaklığını tahmin etmelidir. FIX dijital değişimi tarafından sağlanan zımni oynaklık, herkese %75'e varan kar elde etme olasılığı sunacak ve halka avantaj sağlayacaktır.

Tanıtım

FinTech'in kalbinde, çok eski zamanlardan beri kurumsal karar alma için güçlü bir itici güç olan risk yönetimi yer almaktadır. Blockchain teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla, varlıkların transferi için işlemlerde ve risk yönetimi protokollerinde vb. otomasyonun geliştirilmesi mümkün kılınmıştır.

2017, daha kurumsal yatırımcıların dijital kriptografik varlıklara maruz kalma arayışında olduğu için kripto pazarlarının büyümesinde bir dönüm noktası oldu. Blockchain, servetin sorunsuz transferi için bir sistem sunar. FIX, Blok Zincirleri için önde gelen risk yönetimi protokolü olarak konumlandırılmıştır.

FIX dijital borsasını geliştirerek, dünyanın her yerindeki likidite havuzlarına erişiyor ve çok seçenekli koşullarla anında fiyatlandırma, ödemeler sunuyoruz.

FIX Digital Exchange aşağıdaki özellikleri sunar:

  • Merkezi olmayan risk yönetimi altyapısı.

  • 1000'den fazla varlıkla oynaklık-arbitraj portföyü oluşturma.

  • Dijital varlık seçenekleri-fiyatlandırma büyük veri kümeleri ve veritabanları.

  • Risk azaltma protokolüne adil erişim.

  • Seçim yanlılığı sorununu çözen atomik (küçük, yok edilemez) portföy seçimi.

  • Anlık likidite ve anında işlemler.

  • Eksiksiz, güvenilir otomatik sıvı değişimi.

  • Evrensel olarak mevcuttur ve son derece şeffaftır.

  • Tam gizlilik, merkezi olmayan defter.

  • FIX kriptolu teşvik katmanı. Fon mevduatı hem fiat hem de FIX kriptosu sağlar.

  • Sıfır varlık hırsızlığı, DDoS saldırıları, Sybil saldırıları, müsadere veya müdahale olasılığı riski.

  • Fiat veya kripto ile hesaba para yatırmak için sorumlu KYC/AML prosedürleri.

  • Yatırımcıların %75'e kadarı likidite havuzundan kar elde edecek.

  • Riskten korunma opsiyon ticareti platformu için en düşük işlem ücretleri.

Yol Haritası

  • 1. Çeyrek 2018: FIX Digital Exchange'in Test Edilmesi

  • 2. Çeyrek 2018: FIX Digital Exchange'in kullanıma sunulması

  • 3. Çeyrek 2018: Herhangi bir dijital varlıkla açık kaynaklı API bağlantısı.

  • 4. Çeyrek 2018: Daha fazla geliştirme.

FIX Risk-Sibernetik Protokolü

FIX dijital borsasındaki FX, Cryptos, vb. dahil olmak üzere Dijital Varlık Portföyü aşağıdakiler tarafından desteklenmektedir:

MVSK (Ortalama-Varyans-Skewnes-Kurtosis) Fayda Optimizasyonu altında Atomik Portföy Seçimi (APS).

İkinci dereceden yardımcı program algoritmaları aşağıdaki gibidir:

Portföy Varyansı:

nerede piyasa varyansı, ağırlığım bireysel varlıktır, i varlığının betası ve kalan varyanstır.

Göreceli-Portföy-Çarpıklık:

nerede piyasa varyansı, ağırlığım bireysel varlıktır, i varlığının betası ve i varlığının eğrilik tahminidir. NS piyasa portföyüne çarpıklık katan bir risk tercihi parametresidir.

Akraba-Portföy-Cokurtosis:

nerede piyasa varyansı, ağırlığım bireysel varlıktır, i varlığının betası ve delta, varlığın cokurtosis tahminidir i. NS piyasa portföyüne basıklık katan bir risk tercihi parametresidir.

Maksimum getiri:

veya

Minimum varyans:

Aşağıdakilerin eşzamanlı kısıtlamalarına tabidir:

tarafından verilen risk-tercih parametresi

ve tarafından verilen riskten kaçınma parametresi

FIX dijital alışverişi için Rastgele Parametre Optimizasyon Motoru:

Altın Oran (GR) üzerinde çalışan optimizasyon fonksiyonu,

nerede, ve a ve b segmentleri:

bir = | minimum fiyat – ortalama fiyat |

b = | ortalama fiyat – maksimum fiyat |

burada a>b : varsayılan oran=1.618

burada b>a : varsayılan oran=0.618

Altın Oran Tahmincisi'ni (GRE) hesaplıyoruz, burada GRE = GF/GR

ve GF, x kısıtlamaları altında 0 ila 1,618 arasındaki Genetik Optimizasyon Faktörü (GF) sonucudur; burada x, likidite havuzları istatistiklerinden elde edilen bir dizi parametredir.

Çözüm

FIX dijital borsasının, hem kurumların hem de bireysel tüccarların toplam portföyündeki oynaklık-arbitraj ve delta korumalı opsiyon portföylerinin artan gereksinimlerini karşılaması öngörülmektedir.

Referanslar:

Chan, Lanz, Atomik Portföy Seçimi: Global Gayrimenkul Menkul Kıymetlerinin MVSK Fayda Optimizasyonu (16 Haziran 2004). Finamatrix, Temmuz 2011. SSRN'de mevcuttur: https://ssrn.com/abstract=1744802

Chan, Lanz, Risk Sibernetik Yapay Zeka Çerçevesi ile Üstün Getiriler için Makine Öğrenimi Tam Otomatik Döviz Alım Satım Sistemi (22 Mayıs 2015). SSRN'de mevcut: https://ssrn.com/abstract=2609630

Chan, Lanz ve Wong, Wing-Keung, Genetik-Algoritma ile Otomatik Ticaret Sinir Ağı Riski Sibernetiği: FX Piyasalarında Bir Uygulama (20 Şubat 2012). Finamatrix Dergisi, Şubat 2012 . SSRN'de mevcut: https://ssrn.com/abstract=1687763

Gikhman, Ilya I., Hisse Senedi, Örtülü, Yerel Volatiliteler ve Black Scholes Fiyatlandırması (31 Temmuz 2017). SSRN'de mevcuttur: https://ssrn.com/abstract=3011435 veya http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3011435

Jablecki, Juliusz ve Kokoszczynski, Ryszard ve Sakowski, Pawel ve Slepaczuk, Robert ve Wojcik, Piotr, Options Delta Hedging with No Opsiyon (11 Ekim 2014). Varşova Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi Çalışma Belgesi No. 27/2014. SSRN'de mevcuttur: https://ssrn.com/abstract=2508639 veya http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2508639

Joenvaara, Juha ve Nguyen, Lien, Risk Arbitrajında ​​'Risk'ten Yararlanmak: Risk Arbitrajcılarının Opsiyon Holdinglerinden Kanıt (23 Ocak 2018). SSRN'de mevcuttur: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3107499

https://www.research.ibm.com/ai/

https://ai.google/