FIX Risk-Cybernetics Protocol – 28 Januari 2018.

Diterbitkan: 2021-08-09

Protokol Blockchain Manajemen Risiko Pertama di Dunia untuk Massa.

Oleh Finamatrix (FIX) AI – Memberdayakan Anda dengan AI.

Penghargaan Perusahaan Teknologi AI Terbaik 2018.

Makalah teknis ini mendukung kertas putih yang tersedia di Finamatrix.com.

Protokol pengurangan risiko yang terdesentralisasi dan tidak dapat dihancurkan yang terintegrasi pada sejumlah besar Blockchains yang memenuhi syarat, menerapkan Genetic-Algorithm Neural-Network (GANN) Risk-Cybernetics yang didukung oleh Atomic Portfolio Selection (APS) dan MVSK Utility Optimization, untuk penyediaan likuiditas yang otonom dan instan dalam aset termasuk FX, cryptocurrency, dll. pada pertukaran perdagangan opsi frekuensi tinggi API open-source untuk volatilitas-arbitrase, delta-netral dan portofolio delta-hedge yang dioperasikan oleh institusi atau individu.

Dr Lanz Chan, Ph.D.
Pendiri & CEO, Finamatrix AI (Singapura)

Ketua Profesor Dr. Alan WK Wong, Ph.D.
Pusat Penelitian FinTech & Data Besar, Universitas Asia, Taiwan.

Abstrak

Selama lebih dari 11 tahun terakhir, Finamatrix telah menerima permintaan untuk menawarkan teknologi AI sumber dekat kami kepada massa. Untuk pertama kalinya, kami mengembangkan sistem perdagangan arbitrase volatilitas (vol-arb) pada pertukaran mutli-Blockchain digital API open-source dengan protokol risiko-sibernetika kami.

Dengan menyediakan banyak tautan dengan aset global termasuk FX, mata uang kripto, dll ke pertukaran digital FIX kami, kami menawarkan serangkaian statistik volatilitas tersirat yang baru dan andal kepada publik untuk harga opsi panggilan dan opsi jual pada beberapa aset. Cryptocurrency FIX akan memberi daya pada pertukaran digital FIX.

Untuk melakukan vol-arb, trader harus terlebih dahulu memperkirakan volatilitas realisasi aset yang mendasarinya di masa depan dengan menghitung pengembalian harian historis selama x hari terakhir. Volatilitas tersirat yang disediakan oleh pertukaran digital FIX akan menawarkan kepada siapa pun kemungkinan hingga 75% untuk mendapatkan keuntungan, memberikan keunggulan kepada publik.

pengantar

Inti dari FinTech adalah manajemen risiko, yang telah menjadi pendorong kuat untuk pengambilan keputusan institusional sejak dahulu kala. Dengan munculnya teknologi Blockchain, pengembangan otomatisasi dalam transaksi untuk transfer aset, dan dalam protokol manajemen risiko, dll dimungkinkan.

2017 ditandai dengan titik balik dalam pertumbuhan pasar kripto karena lebih banyak investor institusional mencari untuk mendapatkan eksposur dalam aset kriptografi digital. Blockchain menawarkan sistem untuk transfer kekayaan tanpa batas. FIX diposisikan sebagai protokol manajemen risiko terkemuka untuk Blockchains.

Dengan mengembangkan pertukaran digital FIX, kami mengakses kumpulan likuiditas di seluruh dunia, dan menawarkan harga langsung, penyelesaian, dengan persyaratan opsi ganda.

FIX Digital Exchange menawarkan fitur berikut:

  • Infrastruktur manajemen risiko yang terdesentralisasi.

  • Konstruksi portofolio volatilitas-arbitrase dengan 1000+ aset.

  • Harga opsi aset digital kumpulan data dan basis data besar.

  • Akses yang adil ke protokol pengurangan risiko.

  • Pemilihan portofolio atom (kecil, tidak dapat dihancurkan) memecahkan masalah bias seleksi.

  • Likuiditas instan dan transaksi langsung.

  • Pertukaran cairan otomatis tanpa kepercayaan lengkap.

  • Tersedia secara universal dan sangat transparan.

  • Privasi total, buku besar terdesentralisasi.

  • Lapisan insentif dengan kripto FIX. Setoran dana menyediakan fiat plus crypto FIX.

  • Tidak ada risiko pencurian aset, serangan DDoS, serangan Sybil, penyitaan, atau kemungkinan gangguan.

  • Prosedur KYC/AML yang bertanggung jawab untuk mendanai akun dengan fiat atau kripto.

  • Hingga 75% pedagang akan menuai keuntungan dari kumpulan likuiditas.

  • Biaya transaksi terendah untuk platform perdagangan opsi lindung nilai risiko.

Peta jalan

  • Kuartal 1 2018: Pengujian Pertukaran Digital FIX

  • Kuartal ke-2 2018: Peluncuran FIX Digital Exchange

  • Kuartal ke-3 2018: Konektivitas API sumber terbuka dengan aset digital apa pun.

  • Kuartal ke-4 2018: Penyempurnaan lebih lanjut.

FIX Protokol Risiko-Sibernetika

Portofolio Aset Digital termasuk FX, Cryptos, dll di bursa digital FIX didukung oleh:

Pilihan Portofolio Atom (APS) di bawah Pengoptimalan Utilitas MVSK (Mean-Variance-Skewnes-Kurtosis).

Algoritma utilitas kuadrat adalah sebagai berikut:

Varians Portofolio:

di mana adalah varian pasar, adalah aset individu i bobot, adalah beta dari aset i dan adalah varians residual.

Relatif-Portofolio-Coskewness:

di mana adalah varian pasar, adalah aset individu i bobot, adalah beta dari aset i dan adalah estimasi coskewness aset i. NS adalah parameter preferensi risiko yang menambahkan skewness ke portofolio pasar.

Relatif-Portofolio-Cokurtosis:

di mana adalah varian pasar, adalah aset individu i bobot, adalah beta dari aset i dan delta, adalah estimasi cokurtosis aset i. NS adalah parameter preferensi risiko yang menambahkan kurtosis ke portofolio pasar.

Pengembalian yang dimaksimalkan:

atau

Varians yang diminimalkan:

Tunduk pada kendala simultan dari:

Parameter preferensi risiko, diberikan oleh

dan parameter penghindaran risiko, diberikan oleh

Mesin Pengoptimalan Parameter Acak untuk pertukaran digital FIX adalah:

Fungsi optimasi dioperasionalkan pada Golden Ratio (GR),

di mana, dan segmen a dan b adalah:

a = | harga minimum – harga rata-rata |

b = | harga rata-rata – harga maksimum |

di mana a>b : rasio yang dihipotesiskan = 1,618

di mana b>a : rasio yang dihipotesiskan=0,618

Kami menghitung Penaksir Rasio Emas (GRE) di mana GRE = GF/GR

dan GF adalah hasil Genetic-optimization Factor (GF) antara 0 hingga 1,618 di bawah batasan x, di mana x adalah seperangkat parameter yang diperoleh dari statistik kumpulan likuiditas.

Kesimpulan

Dipertimbangkan untuk pertukaran digital FIX untuk memenuhi persyaratan yang berkembang dari portofolio opsi volatilitas-arbitrase dan delta-lindung nilai dalam total portofolio kedua institusi dan pedagang individu.

Referensi:

Chan, Lanz, Pilihan Portofolio Atom: Optimalisasi Utilitas MVSK dari Sekuritas Real Estat Global (16 Juni 2004). Finamatrix, Juli 2011. Tersedia di SSRN: https://ssrn.com/abstract=1744802

Chan, Lanz, Machine-Learning Sistem Perdagangan FX Sepenuhnya Otomatis untuk Pengembalian Superior dengan Kerangka Kecerdasan Buatan Sibernetika Risiko (22 Mei 2015). Tersedia di SSRN: https://ssrn.com/abstract=2609630

Chan, Lanz and Wong, Wing-Keung, Perdagangan Otomatis dengan Sibernetika Risiko Jaringan Neural Algoritma Genetika: Aplikasi di Pasar Valas (20 Februari 2012). Jurnal Finamatrix, Februari 2012 . Tersedia di SSRN: https://ssrn.com/abstract=1687763

Gikhman, Ilya I., Stok, Tersirat, Volatilitas Lokal dan Harga Black Scholes (31 Juli 2017). Tersedia di SSRN: https://ssrn.com/abstract=3011435 atau http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3011435

Jablecki, Juliusz dan Kokoszczynski, Ryszard dan Sakowski, Pawel dan Slepaczuk, Robert dan Wojcik, Piotr, Opsi Delta Hedging tanpa Opsi Sama sekali (11 Oktober 2014). Kertas Kerja Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Warsawa No. 27/2014. Tersedia di SSRN: https://ssrn.com/abstract=2508639 atau http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2508639

Joenvaara, Juha and Nguyen, Lien, Memanfaatkan 'Risiko' dalam Arbitrase Risiko: Bukti dari Opsi Holdings of Risk Arbitrageurs (23 Januari 2018). Tersedia di SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3107499

https://www.research.ibm.com/ai/

https://ai.google/