FIX Protocolul de risc-cibernetică - 28 ianuarie 2018.

Publicat: 2021-08-09

Primul protocol mondial Blockchain de gestionare a riscurilor pentru mase.

De Finamatrix (FIX) AI - Împuternicindu-vă cu AI.

Premiul pentru cea mai bună firmă de tehnologie AI 2018.

Această lucrare tehnică acceptă hârtia albă disponibilă la Finamatrix.com.

Un protocol descentralizat și indestructibil de reducere a riscurilor, integrat în pletora de blockchains calificați, implementând cibernetica de risc-rețea neuronală-genetică (GANN), bazată pe Atomic Portfolio Selection (APS) și MVSK Utility Optimization, pentru asigurarea de lichiditate autonomă și instantanee în active. inclusiv schimb valutar, criptomonede, etc. pe un schimb open-source de tranzacționare a opțiunilor de înaltă frecvență API pentru portofolii de volatilitate-arbitraj, delta-neutre și delta-acoperite operate de instituții sau persoane fizice.

Dr. Lanz Chan, dr.
Fondator și CEO, Finamatrix AI (Singapore)

Prof. univ. Dr. Alan WK Wong, dr.
Centrul de cercetare FinTech & Big Data, Universitatea Asia, Taiwan.

Abstract

În ultimii 11 ani, Finamatrix a primit solicitări de a oferi maselor tehnologia noastră de sursă de AI. Pentru prima dată, dezvoltăm un sistem de tranzacționare a arbitrajului de volatilitate (vol-arb) pe un schimb open-source API digital mutli-Blockchain cu protocolul nostru de risc-cibernetică.

Furnizând mai multe legături cu active globale, inclusiv FX, cripto-valute, etc., la schimbul nostru digital FIX, oferim publicului un set nou și fiabil de statistici de volatilitate implicită, pentru stabilirea atât a opțiunilor de apelare, cât și a opțiunilor de plasare pe mai multe active. Criptomoneda FIX va alimenta schimbul digital FIX.

Pentru a efectua vol-arb, un comerciant trebuie să prevadă mai întâi volatilitatea realizată în viitor a activului subiacent, calculând randamentele istorice zilnice din ultimele x zile. Volatilitatea implicită oferită de schimbul digital FIX va oferi oricui până la 75% probabilitatea de a obține un profit, oferind un avantaj publicului.

Introducere

În centrul FinTech se află gestionarea riscurilor, care a fost un motor puternic pentru luarea deciziilor instituționale din timpuri imemoriale. Odată cu apariția tehnologiilor Blockchain, este posibilă dezvoltarea automatizării tranzacțiilor pentru transferul de active și a protocoalelor de gestionare a riscurilor etc.

2017 a fost marcat de un moment de cotitură în creșterea piețelor criptografice, deoarece mai mulți investitori instituționali au căutat să câștige expunere în active criptografice digitale. Blockchain oferă un sistem pentru transferul continuu al bogăției. FIX este poziționat a fi principalul protocol de gestionare a riscurilor pentru Blockchains.

Dezvoltând schimbul digital FIX, accesăm fonduri de lichidități din întreaga lume și oferim prețuri imediate, decontări, cu termeni cu opțiuni multiple.

FIX Digital Exchange oferă următoarele caracteristici:

  • Infrastructură descentralizată de gestionare a riscurilor.

  • Construcția portofoliului de volatilitate-arbitraj cu peste 1000 de active.

  • Opțiuni de active digitale - prețuri mari de seturi de date și baze de date.

  • Acces echitabil la protocolul de reducere a riscurilor.

  • Selecția de portofoliu atomică (mică, indestructibilă) rezolvând problema părtinirii selecției.

  • Lichiditate instantanee și tranzacții imediate.

  • Schimb complet lichid automat de încredere.

  • Disponibil universal și extrem de transparent.

  • Confidențialitate totală, registru descentralizat.

  • Strat de stimulare cu cripto FIX. Depozitul de fond oferă atât criptare fiat plus FIX.

  • Risc zero de furt de active, atacuri DDoS, atacuri Sybil, confiscare sau posibilitatea de interferență.

  • Proceduri responsabile KYC / AML pentru a finanța contul cu fiat sau cripto.

  • Până la 75% din comercianți vor obține profituri din fondul de lichidități.

  • Cele mai mici taxe de tranzacționare pentru platforma de tranzacționare a opțiunilor de acoperire a riscurilor.

Foaie de parcurs

  • Primul trimestru 2018: Testarea schimbului digital FIX

  • Al doilea trimestru 2018: lansarea FIX Digital Exchange

  • Al treilea trimestru 2018: conectivitate API open-source cu orice activ digital.

  • Al patrulea trimestru 2018: îmbunătățiri suplimentare.

FIX Protocolul de risc-cibernetică

Portofoliul de active digitale, inclusiv FX, Cryptos, etc pe bursa digitală FIX este alimentat de:

Selectarea portofoliului atomic (APS) în cadrul optimizării utilității MVSK (Mean-Variance-Skewnes-Kurtosis).

Algoritmii de utilitate pătratică sunt după cum urmează:

Portofoliu-Varianță:

Unde este varianța pieței, este ponderea activului individual, este beta a activului i și este varianța reziduală.

Relative-Portfolio-Coskewness:

Unde este varianța pieței, este ponderea activului individual, este beta a activului i și este estimarea coskewness a activului i. The este un parametru de preferință a riscului care adaugă asimetrie portofoliului pieței.

Portofoliu relativ-Cokurtosis:

Unde este varianța pieței, este ponderea activului individual, este beta a activelor i și delta, este estimarea cokurtozei activului i. The este un parametru de preferință de risc care adaugă kurtosis la portofoliul pieței.

Returnări maximizate:

sau

Varianță minimizată:

Sub rezerva constrângerilor simultane ale:

Parametrul risc-preferință, dat de

și parametrul de aversiune la risc, dat de

Motorul de optimizare a parametrilor aleatori pentru schimbul digital FIX este:

Funcția de optimizare operaționalizată pe raportul de aur (GR),

Unde, și segmentele a și b sunt:

a = | preț minim - preț mediu |

b = | preț mediu - preț maxim |

unde a> b: raport ipotezat = 1.618

unde b> a: raport ipotezat = 0,618

Calculăm estimatorul raportului de aur (GRE) unde GRE = GF / GR

iar GF este rezultatul factorului de optimizare genetică (GF) între 0 și 1.618 sub constrângeri x, unde x sunt un set de parametri obținuți din statisticile grupurilor de lichidități.

Concluzie

Se preconizează ca bursa digitală FIX să satisfacă cerințele tot mai mari de portofolii de volatilitate-arbitraj și opțiuni acoperite în delta din portofoliul total al instituțiilor și al comercianților individuali.

Referințe:

Chan, Lanz, Atomic Portfolio Selection: MVSK Utility Optimization of Global Real Estate Securities (16 iunie 2004). Finamatrix, iulie 2011. Disponibil la SSRN: https://ssrn.com/abstract=1744802

Chan, Lanz, Machine-Learning Sistem de tranzacționare FX complet automatizat pentru returnări superioare cu cadru de inteligență artificială cibernetică de risc (22 mai 2015). Disponibil la SSRN: https://ssrn.com/abstract=2609630

Chan, Lanz și Wong, Wing-Keung, tranzacționare automată cu algoritm genetic-cibernetică de risc de rețea neuronală: o aplicație pe piețele FX (20 februarie 2012). Jurnalul Finamatrix, februarie 2012. Disponibil la SSRN: https://ssrn.com/abstract=1687763

Gikhman, Ilya I., Stoc, implicite, volatilități locale și prețuri ale Black Scholes (31 iulie 2017). Disponibil la SSRN: https://ssrn.com/abstract=3011435 sau http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3011435

Jablecki, Juliusz și Kokoszczynski, Ryszard și Sakowski, Pawel și Slepaczuk, Robert și Wojcik, Piotr, Opțiuni Delta Hedging fără opțiuni deloc (11 octombrie 2014). Documentul de lucru al Universității din Varșovia Facultatea de Științe Economice nr. 27/2014. Disponibil la SSRN: https://ssrn.com/abstract=2508639 sau http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2508639

Joenvaara, Juha și Nguyen, Lien, Exploatarea „riscului” în arbitrajul de risc: dovezi din opțiunile deținute de arbitrii de risc (23 ianuarie 2018). Disponibil la SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3107499

https://www.research.ibm.com/ai/

https://ai.google/