FIXリスク-サイバネティックスプロトコル– 2018年1月28日。

公開: 2021-08-09

大衆向けの世界初のリスク管理ブロックチェーンプロトコル。

Finamatrix（FIX）AI –AIであなたに力を与える。

ベストAIテクノロジーファーム2018アワード。

このテクニカルペーパーは、Finamatrix.comで入手できるホワイトペーパーをサポートしています。

資産の自律的かつ瞬時の流動性提供のために、遺伝的アルゴリズムニューラルネットワーク（GANN）リスク-アトミックポートフォリオセレクション（APS）とMVSKユーティリティ最適化を活用したサイバーネティクスを実装し、多数の適格ブロックチェーンに統合された分散型で破壊不可能なリスク削減プロトコル機関または個人が運営するボラティリティ-アービトラージ、デルタニュートラルおよびデルタヘッジポートフォリオのオープンソースAPI高周波オプション取引取引所のFX、暗号通貨などを含みます。

ランツ・チャン博士
Finamatrix AI（シンガポール）の創設者兼CEO

議長のDr.Alan WK Wong、Ph.D。
FinTech＆ビッグデータリサーチセンター、亜洲、台湾。

概要

Finamatrixは、過去11年以上にわたって、当社のクローズドソースのAIテクノロジーを大衆に提供するよう要請を受けてきました。 初めて、リスクサイバネティックスプロトコルを使用して、オープンソースAPIデジタルマルチブロックチェーン取引所でボラティリティアービトラージ（vol-arb）取引システムを開発しました。

FX、暗号通貨などを含むグローバル資産との複数のリンケージをFIXデジタル取引所に提供することにより、複数の資産のコールオプションとプットオプションの両方の価格設定について、新しく信頼性の高いインプライドボラティリティ統計のセットを公開します。 FIX暗号通貨はFIXデジタル交換を強化するものとします。

vol-arbを実行するには、トレーダーはまず、過去x日間の過去の日次リターンを計算することにより、原資産の将来の実現ボラティリティを予測する必要があります。 FIXデジタル取引所によって提供されるインプライドボラティリティは、利益を得る確率を最大75％まで誰にでも提供し、一般の人々に優位性を提供します。

序章

FinTechの中心となるのはリスク管理であり、太古の昔から組織の意思決定を強力に推進してきました。 ブロックチェーン技術の登場により、資産譲渡取引やリスク管理プロトコルなどの自動化が可能になりました。

2017年は、より多くの機関投資家がデジタル暗号資産への露出を獲得しようとしたため、暗号市場の成長のターニングポイントによってマークされました。 ブロックチェーンは、富をシームレスに移転するためのシステムを提供します。 FIXは、ブロックチェーンの主要なリスク管理プロトコルであると位置付けられています。

FIXデジタル取引所を開発することにより、世界中の流動性プールにアクセスし、複数のオプション条件で即時の価格設定、決済を提供します。

FIX Digital Exchangeは、次の機能を提供します。

  • 分散型リスク管理インフラストラクチャ。

  • ボラティリティ-1000以上の資産を持つ裁定取引ポートフォリオの構築。

  • デジタル資産オプション-大きなデータセットとデータベースの価格設定。

  • リスク低減プロトコルへの公正なアクセス。

  • 選択バイアスの問題を解決するアトミック（小さく、破壊不可能な）ポートフォリオ選択。

  • 瞬時の流動性と即時の取引。

  • 完全な信頼できない自動液体交換。

  • 普遍的かつ透明性の高いものを利用できます。

  • 完全なプライバシー、分散型元帳。

  • FIX暗号を使用したインセンティブレイヤー。 ファンドデポジットは、フィアットとFIX暗号の両方を提供します。

  • 資産の盗難、DDoS攻撃、Sybil攻撃、没収、または干渉の可能性のリスクはゼロです。

  • 法定紙幣または暗号通貨で口座に資金を供給する責任のあるKYC / AML手順。

  • トレーダーの最大75％が流動性プールから利益を得るでしょう。

  • リスクヘッジオプション取引プラットフォームの最低取引手数料。

ロードマップ

  • 2018年第1四半期：FIXデジタル取引所のテスト

  • 2018年第2四半期：FIX DigitalExchangeのロールアウト

  • 2018年第3四半期：あらゆるデジタル資産とのオープンソースAPI接続。

  • 2018年第4四半期：さらなる機能強化。

FIXリスク-サイバネティックスプロトコル

FIXデジタル取引所のFX、暗号などを含むデジタル資産のポートフォリオは、以下によって提供されています。

MVSK（平均分散-スキューンズ-尖度）効用最適化の下での原子ポートフォリオ選択（APS）。

二次効用アルゴリズムは次のとおりです。

ポートフォリオ-分散：

どこ 市場の変動です、 私が重み付けする個々の資産です、 アセットiのベータ版であり、 は残余分散です。

相対-ポートフォリオ-Coskewness：

どこ 市場の変動です、 私が重み付けする個々の資産です、 アセットiのベータ版であり、 は資産iのcoskewness推定値です。 NS は、市場ポートフォリオに歪度を追加するリスク選好パラメーターです。

相対ポートフォリオ-コクルトシス：

どこ 市場の変動です、 私が重み付けする個々の資産です、 アセットiとデルタのベータです。 資産iのcokurtosis推定値です。 NS は、市場ポートフォリオに尖度を追加するリスク選好パラメーターです。

最大のリターン：

また

最小化された分散：

以下の同時制約の対象：

によって与えられるリスク選好パラメータ

およびリスク回避パラメータは、次の式で与えられます。

FIXデジタル交換用のランダムパラメータ最適化エンジンは次のとおりです。

黄金比（GR）で操作可能な最適化機能、

どこ、 セグメントaとbは次のとおりです。

a = | 最低価格–平均価格|

b = | 平均価格–最高価格|

ここで、a> b：仮定された比率= 1.618

ここで、b> a：仮定された比率= 0.618

ゴールドレシオエスティメータ（GRE）を計算します。ここで、GRE = GF / GR

GFは、x制約下での0〜1.618の遺伝的最適化係数（GF）の結果です。ここで、xは、流動性プールの統計から取得されたパラメーターのセットです。

結論

FIXデジタル取引所は、機関投資家と個々のトレーダーの両方のポートフォリオ全体で、ボラティリティ-アービトラージおよびデルタヘッジオプションポートフォリオの増大する要件を満たすことが想定されています。

参照：

Chan、Lanz、Atomic Portfolio Selection：MVSK Utility Optimization of Global Real Estate Securities（2004年6月16日）。 Finamatrix、2011年7月。SSRNで入手可能：https：//ssrn.com/abstract=1744802

Chan、Lanz、リスクサイバネティックス人工知能フレームワークを使用した優れたリターンのための機械学習完全自動FX取引システム（2015年5月22日）。 SSRNで入手可能：https：//ssrn.com/abstract=2609630

Chan、Lanz and Wong、Wing-Keung、遺伝的アルゴリズムニューラルネットワークリスクサイバネティックスによる自動取引：FX市場への応用（2012年2月20日）。 Finamatrix Journal、2012年2月。 SSRNで入手可能：https：//ssrn.com/abstract=1687763

Gikhman、Ilya I.、Stock、Implied、Local Volatilities and Black Scholes Pricing（2017年7月31日）。 SSRNで入手可能：https：//ssrn.com/abstract=3011435またはhttp://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3011435

Jablecki、JuliuszとKokoszczynski、RyszardとSakowski、PawelとSlepaczuk、RobertとWojcik、Piotr、オプションなしのオプションデルタヘッジ（2014年10月11日）。 ワルシャワ大学経済科学部ワーキングペーパーNo.27 / 2014。 SSRNで入手可能：https：//ssrn.com/abstract=2508639またはhttp://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2508639

Joenvaara、JuhaおよびNguyen、Lien、リスクアービトラージにおける「リスク」の活用：リスクアービトラージャーのオプションホールディングスからの証拠（2018年1月23日）。 SSRNで入手可能：https：//papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm？abstract_id = 3107499

https://www.research.ibm.com/ai/

https://ai.google/