Protocole FIX Risk-Cybernetics – 28 janvier 2018.
Publié: 2021-08-09Le premier protocole Blockchain de gestion des risques au monde pour les masses.
Par Finamatrix (FIX) AI - Vous donner les moyens de l'IA.
Prix de la meilleure entreprise de technologie d'IA 2018.
Ce document technique prend en charge le livre blanc disponible sur Finamatrix.com.
Un protocole de réduction des risques décentralisé et indestructible intégré sur la pléthore de chaînes de blocs qualifiées, mettant en œuvre la cybernétique à risque Genetic-Algorithm Neural-Network (GANN) optimisée par Atomic Portfolio Selection (APS) et MVSK Utility Optimization, pour une fourniture de liquidité autonome et instantanée dans les actifs y compris les devises, les crypto-monnaies, etc. sur une bourse d'échange d'options à haute fréquence API open source pour des portefeuilles d'arbitrage de volatilité, neutres en delta et couverts en delta exploités par des institutions ou des particuliers.
Dr Lanz Chan, Ph.D.
Fondateur et PDG, Finamatrix AI (Singapour)
Président Professeur Dr Alan WK Wong, Ph.D.
Centre de recherche FinTech & Big Data, Université d'Asie, Taïwan.
Abstrait
Au cours des 11 dernières années et plus, Finamatrix a reçu des demandes pour offrir notre technologie d'IA de proximité aux masses. Pour la première fois, nous développons un système de trading d'arbitrage de volatilité (vol-arb) sur un échange numérique mutli-Blockchain API open source avec notre protocole de cybernétique de risque.
En fournissant de multiples liens avec des actifs mondiaux, notamment des devises, des crypto-monnaies, etc. à notre échange numérique FIX, nous proposons au public un nouvel ensemble fiable de statistiques de volatilité implicite pour la tarification des options d'achat et de vente sur plusieurs actifs. La crypto-monnaie FIX alimentera l'échange numérique FIX.
Pour effectuer un vol-arb, un trader doit d'abord prévoir la volatilité future réalisée de l'actif sous-jacent en calculant les rendements quotidiens historiques des x derniers jours. La volatilité implicite fournie par l'échange numérique FIX offrira à quiconque jusqu'à 75% de probabilité d'obtenir un profit, offrant un avantage au public.
introduction
Au cœur de la FinTech se trouve la gestion des risques, qui est un puissant moteur de la prise de décision institutionnelle depuis des temps immémoriaux. Avec l'avènement des technologies Blockchain, le développement de l'automatisation des transactions de transfert d'actifs, des protocoles de gestion des risques, etc. est rendu possible.
L'année 2017 a été marquée par un tournant dans la croissance des marchés de la cryptographie, alors que de plus en plus d'investisseurs institutionnels cherchaient à s'exposer aux actifs cryptographiques numériques. Blockchain propose un système de transfert de richesse sans faille. FIX est positionné pour être le principal protocole de gestion des risques pour les blockchains.
En développant l'échange numérique FIX, nous accédons à des pools de liquidités dans le monde entier et proposons des prix et des règlements immédiats, avec des conditions à options multiples.
FIX Digital Exchange offre les fonctionnalités suivantes :
Infrastructure de gestion des risques décentralisée.
Construction d'un portefeuille d'arbitrage de volatilité avec plus de 1000 actifs.
Options d'actifs numériques évaluant les grands ensembles de données et bases de données.
Accès équitable au protocole de réduction des risques.
Sélection de portefeuille atomique (petite, indestructible) résolvant le problème du biais de sélection.
Liquidité instantanée et transactions immédiates.
Échange de liquide automatisé complet et sans confiance.
Disponible universellement et hautement transparent.
Confidentialité totale, registre décentralisé.
Couche d'incitation avec crypto FIX. Le dépôt de fonds fournit à la fois fiat et crypto FIX.
Zéro risque de vol d'actifs, d'attaques DDoS, d'attaques Sybil, de confiscation ou de possibilité d'interférence.
Procédures KYC/AML responsables pour financer le compte avec fiat ou crypto.
Jusqu'à 75 % des commerçants tireront profit du pool de liquidités.
Les frais de transaction les plus bas pour la plate-forme de négociation d'options de couverture des risques.
Feuille de route
1er Trimestre 2018 : Test de FIX Digital Exchange
2e trimestre 2018 : Déploiement de FIX Digital Exchange
3e trimestre 2018 : connectivité API open source avec n'importe quel actif numérique.
4e trimestre 2018 : autres améliorations.
Protocole FIX Risk-Cybernétique
Le portefeuille d'actifs numériques, y compris FX, Cryptos, etc. sur l'échange numérique FIX est alimenté par :
Sélection de portefeuille atomique (APS) sous l'optimisation de l'utilitaire MVSK (Mean-Variance-Skewnes-Kurtosis).
Les algorithmes d'utilité quadratique sont les suivants :
Portefeuille-Ecart :
où 
Relatif-Portfolio-Coskewness :
où 
Relatif-Portfolio-Cokurtosis :
où 
Retours maximisés :
ou alors
Variation minimisée :
Sous réserve des contraintes simultanées de :
Le paramètre de préférence pour le risque, donné par
et le paramètre d'aversion au risque, donné par
Le moteur d'optimisation des paramètres aléatoires pour l'échange numérique FIX est :
Fonction d'optimisation opérationnalisée sur le Golden Ratio (GR),
où, 
a = | prix minimum – prix moyen |
b = | prix moyen – prix maximum |
où a>b : rapport hypothétique=1,618
où b>a : rapport hypothétique=0.618
Nous calculons le Gold Ratio Estimator (GRE) où GRE = GF/GR
et GF est le résultat du facteur d'optimisation génétique (GF) entre 0 et 1,618 sous x contraintes, où x est un ensemble de paramètres obtenus à partir des statistiques des pools de liquidité.
Conclusion
Il est prévu que la bourse numérique FIX satisfasse aux exigences croissantes des portefeuilles d'options d'arbitrage de volatilité et de couverture delta dans le portefeuille total des institutions et des commerçants individuels.
Les références:
Chan, Lanz, Atomic Portfolio Selection : MVSK Utility Optimization of Global Real Estate Securities (16 juin 2004). Finamatrix, juillet 2011. Disponible sur SSRN : https://ssrn.com/abstract=1744802
Chan, Lanz, Machine-Learning Système de trading de devises entièrement automatisé pour des rendements supérieurs avec un cadre d'intelligence artificielle cybernétique à risque (22 mai 2015). Disponible sur SSRN : https://ssrn.com/abstract=2609630
Chan, Lanz et Wong, Wing-Keung, Trading automatisé avec la cybernétique du risque de réseau neuronal par algorithme génétique : une application sur les marchés des changes (20 février 2012). Journal Finamatrix, février 2012 . Disponible sur SSRN : https://ssrn.com/abstract=1687763
Gikhman, Ilya I., Stock, implicite, volatilités locales et prix Black Scholes (31 juillet 2017). Disponible sur SSRN : https://ssrn.com/abstract=3011435 ou http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3011435
Jablecki, Juliusz et Kokoszczynski, Ryszard et Sakowski, Pawel et Slepaczuk, Robert et Wojcik, Piotr, Options Delta Hedging with No Options at All (11 octobre 2014). Document de travail de la Faculté des sciences économiques de l'Université de Varsovie n° 27/2014. Disponible sur SSRN : https://ssrn.com/abstract=2508639 ou http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2508639
Joenvaara, Juha et Nguyen, Lien, Exploiting 'Risk' in Risk Arbitrage: Evidence from Option Holdings of Risk Arbitrageurs (23 janvier 2018). Disponible sur SSRN : https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3107499
https://www.research.ibm.com/ai/
https://ai.google/