O que é negociação algorítmica? Conceitos básicos, prós e contras

A negociação algorítmica, também conhecida como algo e negociação automatizada, é um método de execução de ordens pré-programadas para eliminar a necessidade de negociação manual. Suas estratégias incluem modelos matemáticos e oportunidades de arbitragem.

Mas para que é usada a negociação algorítmica e como você pode se beneficiar dela? Leia mais para descobrir.

Negociação algorítmica em poucas palavras

A negociação de algo é baseada em programas de computador que fazem negociações automaticamente com base em um conjunto de condições ou entradas que já foram definidas. Essas condições podem ser baseadas em preço, tempo, quantidade, etc.

Este tipo de negociação destina-se a impedir os comerciantes de agir por impulso e garantir que as ordens de compra e venda sejam executadas rapidamente. Investidores institucionais e corretoras, em especial, fazem esse tipo de negociação para reduzir custos. No entanto, a negociação algorítmica funciona para qualquer pessoa que possua conhecimento e experiência de mercado relevantes.

Como funciona a negociação algorítmica?

Essencialmente, um investidor ou trader pré-programa ordens para serem executadas quando condições específicas de mercado forem atendidas. Tal prática elimina a possibilidade de erro humano e executa negócios em nome dessa pessoa.

Agora, vamos entrar nos detalhes.

Requisitos básicos de algo

Certifique-se de atender aos seguintes requisitos de negociação algorítmica para iniciar a negociação de caixa preta, que é outro nome para essa prática.

1. Acesso ao computador
2. Acesso à rede
3. Conhecimento do mercado financeiro
4. Habilidades de codificação

Requerimentos técnicos

Os requisitos técnicos para esta opção de negociação são:

• Habilidades de programação de computador
• Acesso a feeds de dados de mercado
• Entrada em plataformas de negociação como Pionex e MetaTrader 4
• A capacidade de testar um sistema em dados históricos antes de usá-lo em mercados reais.

Exemplo de negociação algorítmica

Antes de começarmos, vamos explicar brevemente o termo “média móvel”.

Os traders algorítmicos normalmente usam a análise técnica para decidir quando comprar ou vender uma ação. Eles usam médias móveis (MA), entre outros indicadores de ações, para identificar tendências de mercado e tomar decisões de negociação.

Ao codificar no software relevante, você pode instruir o computador a comprar 100 ações de uma ação específica quando sua média móvel de 50 dias estiver acima de sua média móvel de 200 dias. Assim, você ordena a venda de ações quando a média móvel de 50 dias cai abaixo da média móvel de 200 dias.

Depois de concluir o código, você não precisa mais monitorar os preços do mercado ao vivo e analisar gráficos. Em vez disso, seu programa verificará os preços e os indicadores de média móvel em seu nome e executará as ordens de compra ou venda quando as condições definidas forem atendidas.

Observe, no entanto, que você pode aplicar estratégias diferentes dependendo de várias tendências, fórmulas, resultados e até software, o que nos leva ao próximo ponto.

Estratégias de negociação algorítmicas

Se você é novo nesse tipo de negociação, considere a negociação de cópias, ou seja, espelhando as atividades de negociação de outros investidores experientes. Você pode tentar fazer isso manualmente ou usar uma das muitas plataformas de negociação de cópias finas. Estas são algumas das estratégias que você encontrará:

Seguimento de tendências

Alguns traders tentam lucrar com as tendências do mercado comprando ativos enquanto ainda estão aumentando em valor e vendendo-os quando o preço começa a cair. Essa estratégia, conhecida como acompanhamento de tendências, é baseada na crença de que os movimentos do mercado se repetem ao longo do tempo e em diferentes tipos de ativos. Em vez de prever quando uma nova tendência começará, os seguidores de tendências usam a ação do preço e os indicadores técnicos para identificar quando uma tendência já começou.

Devido à falta de previsões, seguir a tendência é a estratégia de negociação algorítmica mais simples de implementar. Além das médias móveis de 50 e 200 dias, rompimentos de canais e movimentos de nível de preços são os indicadores algorítmicos mais comuns.

Reversão média

Para lucrar com os preços baixos e altos de um ativo, você precisa saber quando os preços voltarão ao valor médio. Você pode fazer isso implementando um algoritmo que automaticamente coloca negociações quando o custo de um ativo quebra um intervalo definido.

Por exemplo, se você prever corretamente mudanças extremas de preço para uma ação específica, essa estratégia de algoritmo seria um jackpot.

Reequilíbrio do Fundo de Índice

Os fundos de índice têm períodos pré-definidos durante os quais suas participações são rebalanceadas para corresponder às ponderações de seus respectivos índices de referência. Pouco antes desses períodos de reequilíbrio, muitas vezes há uma oportunidade para os comerciantes algorítmicos lucrar com as negociações esperadas que oferecem 20 a 80 pontos-base em lucros.

Oportunidades de arbitragem

A arbitragem é comum na negociação algorítmica de ações. Os traders compram uma ação com duas listas em um mercado por um preço mais baixo, vendendo-a imediatamente em outro por um preço mais alto, obtendo assim um lucro sem risco com a diferença. Você pode replicar esta mesma operação com ações e futuros onde existem diferenciais de preços temporários.

Seu algoritmo pode, portanto, rastrear essas diferenças de preço e fazer pedidos mais rapidamente do que os traders manuais podem responder.

Preço médio ponderado por volume (VWAP)

Como o próprio nome sugere, este é o preço médio de uma ação ponderado pelo seu volume total de negociação. O VWAP é usado como referência para comparar o preço atual de uma ação e tomar decisões de investimento sobre entrar ou sair do mercado.

Além disso, o VWAP pode ajudar os investidores a determinar sua estratégia de negociação para uma determinada ação (ativa ou passiva) antes de criar um algoritmo adequado para negociação de ações.

Preço médio ponderado pelo tempo (TWAP)

Esse tipo de ordem é executada em pedaços uniformemente espaçados, cujo tamanho é determinado com base no movimento do preço médio. Este tipo de negociação destina-se a minimizar o impacto no mercado enquanto ainda capitaliza as mudanças do mercado.

Porcentagem de Volume (POV)

O número total de ações, futuros, criptomoedas e outros ativos que você negociou em um dia de negociação ou em algum outro período é o volume. Então, o que é negociação algorítmica com base no volume e como funciona?

Cada plataforma de negociação atualiza o volume de transações bem-sucedidas entre vendedores e compradores e informa no final do dia.

Seu algoritmo registra e envia ordens parciais com base na taxa de participação especificada e no volume negociado pelo tempo necessário para que seu pedido seja concluído. Da mesma forma, a "estratégia de etapas" entrega ordens com uma taxa de participação pré-definida, que diminui ou aumenta quando o ativo atinge um preço que você definiu.

Deficiência de implementação

O déficit de implementação é uma estratégia de negociação de algo que reduz as despesas de execução ao negociar o mercado em tempo real. Assim, os traders que recorrem a essa estratégia podem economizar no custo da ordem e se beneficiar do custo de oportunidade da execução atrasada.

Além disso, o déficit de implementação aumenta a taxa de participação desejada quando o preço de uma ação está indo na direção certa. Caso contrário, a taxa diminui.

Etapas de negociação de algo

Agora que respondemos à pergunta "O que é negociação de algo?" questão, vamos definir alguns passos-chave que você deve seguir antes de começar a negociar.

1. Formulação da estratégia: A eficácia do comércio determina em grande parte a eficiência da estratégia.
2. Automação de algoritmo: você precisa transformar a estratégia em um algoritmo antes de automatizá-la e enviá-la para aprovação.
3. Desenvolvimento ou aquisição de software: Esta etapa envolve a escolha do software de negociação ou a criação do seu próprio.
4. Desempenho de negociação: Com todo o resto no lugar, você só precisa esperar e responder aos sinais de negociação.

Benefícios e desvantagens da negociação de algoritmos

Vamos rever os principais prós e contras da negociação algorítmica agora.

Vantagens

• Executando vários negócios e estratégias ao mesmo tempo
• Verificações automatizadas simultâneas em várias condições de mercado
• Realize um grande número de negócios em um curto período, reduzindo os custos de transação.
• Sem decisões por impulso: Uma vez atingidos os objetivos exigidos, a negociação é executada automaticamente, evitando que o trader vá contra o seu plano original.
• Analisar parâmetros e indicadores muito rapidamente e fazer negociações quase instantâneas permite que os traders aproveitem os movimentos de preços assim que eles acontecem.
• Todas as estratégias de negociação de algo têm baixas taxas de erro, porque todas as informações são verificadas previamente.

Desvantagens

• A maioria dos algoritmos é utilizável apenas brevemente, tornando-se obsoleta quando o mercado muda, o que acontece com frequência.
• A falta de controle humano impede a reação quando um trader percebe que a estratégia não funcionará em um determinado cenário. Se o programa estiver em condições desfavoráveis, o trader fica impotente para remediar a situação.
• Em muitos casos, as ordens de negociação são armazenadas em computadores pessoais em vez de servidores, portanto, a perda de conexão com a Internet impede a execução da ordem, o que pode levar a perdas substanciais.

Linguagens de programação para negociação algorítmica

C++ e Python são linguagens de programação de negociação algorítmica comumente usadas. Embora o primeiro seja mais rápido e, portanto, popular entre os traders, também é mais complexo que o último. Portanto, vários profissionais de finanças preferem o Python, pois atende a iniciantes e é mais fácil de gerenciar em geral.

Resultado final

A negociação algorítmica é popular entre aqueles que investem no mercado de ações. Os algoritmos executam ações pré-programadas assim que as condições de mercado definidas são atendidas.

Destina-se a tomar decisões por impulso de negociação, o que reduz a possibilidade de erro. No entanto, existem vários obstáculos que os investidores podem enfrentar ao negociar algoritmicamente, portanto, um aspirante a trader deve adquirir conhecimento substancial do mercado financeiro antes de iniciar a negociação de algo.