Co to jest handel algorytmiczny? Podstawowe pojęcia, zalety i wady

Handel algorytmiczny, zwany również handlem algorytmowym i automatycznym, to metoda wykonywania zaprogramowanych zleceń w celu wyeliminowania konieczności handlu ręcznego. Jej strategie obejmują modele matematyczne i możliwości arbitrażowe.

Ale do czego służy handel algorytmiczny i jak możesz z niego skorzystać? Czytaj dalej, aby się dowiedzieć.

Handel algorytmiczny w pigułce

Handel Algo opiera się na programach komputerowych, które automatycznie dokonują transakcji w oparciu o zestaw warunków lub danych wejściowych, które zostały już ustawione. Warunki te mogą być oparte na cenie, czasie, ilości itp.

Ten rodzaj handlu ma na celu powstrzymanie traderów od działania pod wpływem ich impulsów i upewnienie się, że zlecenia kupna i sprzedaży są realizowane szybko. Inwestorzy instytucjonalni, aw szczególności domy maklerskie dokonują tego typu obrotu, aby obniżyć koszty. Jednak handel algorytmiczny działa dla każdego, kto posiada odpowiednią wiedzę rynkową i doświadczenie.

Jak działa handel algorytmiczny?

Zasadniczo inwestor lub trader wstępnie programuje zlecenia do realizacji, gdy zostaną spełnione określone warunki rynkowe. Taka praktyka eliminuje miejsce na błąd ludzki i zawiera transakcje w imieniu tej osoby.

Przejdźmy teraz do konkretów.

Podstawowe wymagania dotyczące algorytmów

Upewnij się, że spełniasz następujące wymagania dotyczące handlu algorytmicznego, aby rozpocząć handel „czarną skrzynką”, co jest inną nazwą tej praktyki.

1. Dostęp do komputera
2. Dostęp do sieci
3. Znajomość rynków finansowych
4. Umiejętności kodowania

Wymagania techniczne

Wymagania techniczne dla tej opcji handlu to:

• Umiejętności programowania komputerowego
• Dostęp do kanałów danych rynkowych
• Wejście na platformy handlowe, takie jak Pionex i MetaTrader 4
• Możliwość przetestowania systemu na danych historycznych przed użyciem go na rzeczywistych rynkach.

Przykład handlu algorytmicznego

Zanim zaczniemy, wyjaśnijmy pokrótce termin „średnia ruchoma”.

Traderzy algorytmiczni zazwyczaj używają analizy technicznej, aby zdecydować, kiedy kupić lub sprzedać akcje. Używają średnich ruchomych (MA), między innymi wskaźników giełdowych, do identyfikowania trendów rynkowych i podejmowania decyzji handlowych.

Podczas kodowania w odpowiednim oprogramowaniu możesz poinstruować komputer, aby kupił 100 akcji określonej akcji, gdy jego 50-dniowa średnia ruchoma przekroczy 200-dniową średnią ruchomą. W związku z tym zlecasz sprzedaż akcji, gdy 50-dniowa średnia ruchoma spadnie poniżej 200-dniowej średniej ruchomej.

Po ukończeniu kodu nie musisz już monitorować cen rynkowych na żywo i analizować wykresów. Zamiast tego Twój program skanuje ceny i wskaźniki średniej ruchomej w Twoim imieniu i wykonuje zlecenia kupna lub sprzedaży po spełnieniu ustalonych przez Ciebie warunków.

Pamiętaj jednak, że możesz stosować różne strategie w zależności od różnych trendów, formuł, wyników, a nawet oprogramowania, co prowadzi nas do następnego punktu.

Algorytmiczne strategie handlowe

Jeśli jesteś nowy w tego typu handlu, rozważ handel kopiami, tj. odzwierciedlanie działań handlowych innych, doświadczonych inwestorów. Możesz spróbować zrobić to ręcznie lub skorzystać z jednej z wielu platform transakcyjnych z dobrym kopiowaniem. Oto niektóre ze strategii, z którymi się spotkasz:

Śledzenie trendów

Niektórzy handlowcy próbują czerpać zyski z trendów rynkowych, kupując aktywa, gdy ich wartość wciąż rośnie, i sprzedając je, gdy cena zaczyna spadać. Ta strategia, znana jako podążanie za trendem, opiera się na przekonaniu, że ruchy rynkowe powtarzają się w czasie i dla różnych rodzajów aktywów. Zamiast przewidywać, kiedy rozpocznie się nowy trend, obserwatorzy trendu używają wskaźników cenowych i wskaźników technicznych, aby określić, kiedy trend już się rozpoczął.

Ze względu na brak prognoz, śledzenie trendów jest najprostszą do wdrożenia strategią handlu algorytmicznego. Oprócz 50- i 200-dniowych średnich kroczących, wybicia kanałów i ruchy cen są najczęstszymi wskaźnikami algorytmicznymi.

Oznaczać nawrót

Aby czerpać korzyści z niskich i wysokich cen aktywów, musisz wiedzieć, kiedy ceny powrócą do swojej średniej wartości. Możesz to zrobić, wdrażając algorytm, który automatycznie umieszcza transakcje, gdy koszt aktywów przekracza określony zakres.

Na przykład, jeśli słusznie przewidzisz ekstremalne zmiany cen dla określonej akcji, ta strategia algorytmu będzie jackpotem.

Zrównoważenie funduszu indeksowego

Fundusze indeksowe mają ustalone okresy, w których ich udziały są równoważone w celu dopasowania wag ich odpowiednich indeksów referencyjnych. Tuż przed tymi okresami przywracania równowagi, inwestorzy algorytmiczni często mają okazję czerpać zyski z oczekiwanych transakcji, które oferują zyski od 20 do 80 punktów bazowych.

Możliwości arbitrażu

Arbitraż jest powszechny w algorytmicznym handlu akcjami. Handlowcy kupują akcje z podwójnej listy na jednym rynku po niższej cenie, sprzedając je natychmiast na innym po wyższej cenie, uzyskując w ten sposób wolny od ryzyka zysk z różnicy. Tę samą operację można powtórzyć z akcjami i kontraktami terminowymi, w których występują tymczasowe różnice cen.

Twój algorytm może zatem śledzić te różnice cen i składać zamówienia szybciej, niż mogą odpowiedzieć handlarze manualni.

Średnia cena ważona wolumenem (VWAP)

Jak sama nazwa wskazuje, jest to średnia cena akcji ważona całkowitym wolumenem obrotu. VWAP służy jako punkt odniesienia do porównywania bieżącej ceny akcji i podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących wejścia lub wyjścia z rynku.

Ponadto VWAP może pomóc inwestorom określić strategię handlową dla określonej akcji (aktywnej lub pasywnej) przed stworzeniem odpowiedniego algorytmu do handlu akcjami.

Średnia cena ważona w czasie (TWAP)

Ten rodzaj zlecenia jest realizowany w równomiernie rozmieszczonych partiach, których wielkość jest określana na podstawie ruchu średniej ceny. Ten rodzaj handlu ma na celu zminimalizowanie wpływu na rynek przy jednoczesnym czerpaniu korzyści ze zmian rynkowych.

Procent objętości (POV)

Całkowita liczba akcji, kontraktów futures, kryptowalut i innych aktywów, którymi handlowałeś w ciągu dnia handlowego lub w innym okresie, to wolumen. Czym więc jest handel algorytmiczny oparty na wolumenie i jak to działa?

Każda platforma transakcyjna aktualizuje wielkość udanych transakcji między sprzedającymi a kupującymi i zgłasza je na koniec dnia.

Twój algorytm rejestruje i wysyła zlecenia częściowe w oparciu o określony współczynnik uczestnictwa i wolumen obrotu tak długo, jak trwa realizacja zlecenia. Podobnie, „strategia kroków” dostarcza zlecenia z wcześniej zdefiniowaną stopą uczestnictwa, którą obniża lub podnosi, gdy aktywo osiągnie ustaloną przez Ciebie cenę.

Niedobór wdrożenia

Niedobór implementacji to strategia handlowania algorytmami, która obniża koszty realizacji poprzez handel poza rynkiem czasu rzeczywistego. W związku z tym inwestorzy stosujący tę strategię mogą zaoszczędzić na kosztach zlecenia i skorzystać z kosztu alternatywnego opóźnionej realizacji.

Co więcej, niedobór wdrożenia zwiększa docelowy wskaźnik uczestnictwa, gdy cena akcji zmierza we właściwym kierunku. W przeciwnym razie stawka spada.

Kroki handlu algorytmem

Teraz, gdy odpowiedzieliśmy na pytanie „Czym jest handel algo?” pytanie, zdefiniujmy kilka kluczowych kroków, których powinieneś się trzymać, zanim zaczniesz handlować.

1. Sformułowanie strategii: Skuteczność handlu w dużej mierze decyduje o skuteczności strategii.
2. Automatyzacja algorytmu: Musisz przekształcić strategię w algorytm przed jej zautomatyzowaniem i wysłaniem do zatwierdzenia.
3. Rozwój lub nabycie oprogramowania: Ten krok obejmuje wybór oprogramowania handlowego lub stworzenie własnego.
4. Skuteczny handel: mając wszystko inne na swoim miejscu, musisz tylko czekać i reagować na sygnały transakcyjne.

Zalety i wady handlu algorytmami

Przyjrzyjmy się teraz kluczowym zaletom i wadom handlu algorytmicznego.

Zalety

• Wykonywanie wielu transakcji i strategii w tym samym czasie
• Jednoczesne automatyczne kontrole na różnych warunkach rynkowych
• Wykonaj dużą liczbę transakcji w krótkim czasie, zmniejszając koszty transakcji.
• Brak decyzji impulsowych: Po osiągnięciu wymaganych celów transakcja jest wykonywana automatycznie, uniemożliwiając traderowi zerwanie z pierwotnym planem.
• Bardzo szybkie analizowanie parametrów i wskaźników oraz dokonywanie niemal natychmiastowych transakcji pozwala traderom wykorzystać ruchy cenowe, gdy tylko się pojawią.
• Wszystkie strategie handlu algorytmami mają niski poziom błędów, ponieważ wszystkie informacje są wcześniej sprawdzane.

Niedogodności

• Większość algorytmów nadaje się do użytku tylko przez krótki czas, stając się przestarzałe, gdy rynek się zmienia, co zdarza się często.
• Brak kontroli człowieka uniemożliwia reakcję, gdy trader zdaje sobie sprawę, że strategia nie zadziała w danym scenariuszu. Jeśli program znajdzie się w niekorzystnych warunkach, przedsiębiorca nie jest w stanie zaradzić sytuacji.
• W wielu przypadkach zlecenia handlowe są przechowywane na komputerach osobistych, a nie na serwerach, więc utrata połączenia internetowego uniemożliwia wykonanie zlecenia, co może prowadzić do znacznych strat.

Języki programowania dla handlu algorytmicznego

C++ i Python są powszechnie używanymi językami programowania algorytmicznego handlu. Chociaż ta pierwsza jest szybsza, a przez to popularna wśród traderów, jest również bardziej złożona niż ta druga. Dlatego różni specjaliści od finansów preferują język Python, ponieważ jest przeznaczony dla początkujących i ogólnie jest łatwiejszy w zarządzaniu.

Dolna linia

Handel algorytmiczny jest popularny wśród osób inwestujących na giełdzie. Algorytmy wykonują zaprogramowane działania, gdy tylko zostaną spełnione określone warunki rynkowe.

Ma na celu podejmowanie impulsowych decyzji z handlu, co zmniejsza prawdopodobieństwo błędu. Istnieją jednak różne przeszkody, które inwestorzy mogą napotkać podczas handlu algorytmicznego, więc początkujący trader powinien zdobyć znaczną wiedzę na temat rynków finansowych przed rozpoczęciem handlu algorytmami.