5 Dakikada veya Daha Kısa Sürede Açıklanan Yüksek Frekanslı Alım Satım (HFT)

Küresel olarak, Menkul Kıymetler Borsaları en büyük ve en likit menkul kıymetler piyasasıdır.

Bireyler, hedge fonlar ve önemli şirketler de dahil olmak üzere birçok şirket hisse senetlerini alıp satar. Mekanın hisse senetleri için teklif veren yüksek sesli tüccarlarla dolu olduğunu hayal etmek normaldir.

Ancak gerçek bunun tam tersidir. İşimizin çoğunun bilgisayarlar tarafından otomatikleştirildiği yapay zeka dünyasında yaşıyoruz.

Bu yazıda, yüksek frekanslı ticareti ve bu algoritmik uygulamaların neden popülerlik kazandığını anlayacağız.

Yüksek Frekanslı Alım Satım Nedir?

Yüksek Frekanslı Alım Satım (HFT), bilgisayarların zaman içinde küçük karlar elde etmek için saniyede yüzlerce ve binlerce kez işlem yapacak şekilde programlandığı bir süreçtir.

İşlemlerin uzman tüccarlar tarafından gerçekleştirildiğine inanmamıza rağmen, bunlar otomatik ticaret makineleridir. Alım satım işlemlerinin neredeyse %80'i, tutarlı bir şekilde kar elde etmek için akıllıca programlanmış HFT bilgisayarlar arasında gerçekleşir.

HFT, algoritmalarını farklı piyasa senaryolarında deneyerek teknolojiyi dikkatli bir şekilde kullanan birçok ticaret firması için karlı. Bu bilgisayarlar farklı boyutlarda gelir, ancak tartışmalı olanlar karmaşık yüksek frekanslı ticaret algoritmalarıyla birlikte gelir.

Genel olarak, yüksek hızlı işlem yapan tüccarlar normal tüccarlara karşı kazanır. HFT'ler, birçok kârı bir insanın yapabileceğinden daha iyi ortaya çıkaran yüksek cirolu emirlerin ticareti için temel bir oyun alanı sağlar.

HFT'leri keşfetmeye devam ederek, perde arkasında neler olduğunu daha iyi anlayalım.

Not : Bu yazıda yazılan bilgiler tamamen eğitim amaçlı olup, finansal tavsiye olarak yorumlanmamalıdır. İçerik bir tavsiye olarak anlaşılmamalıdır ve herhangi bir karar vermeden önce bir mali müşavir/danışmanla görüşmenizi önemle tavsiye ederiz.

HFT Nasıl Çalışır?

Artık yüksek frekanslı ticaretin ne olduğunu bildiğinize göre, bu algoritmaların nasıl çalıştığını anlamak daha kolay.

Adından da anlaşılacağı gibi, yüksek frekans, çok sayıda işlem, belki de saniyeler içinde gerçekleştirilen yüzlerce, binlerce veya milyonlarca hisse senedi anlamına gelir.

Örneğin, deneyimli bir gün içi tüccarıysanız, bir saat içinde veya tüm gün içinde kaç işlem yaparsınız? Çok hızlı olsanız bile, birkaç işlemden fazlasını alacağınızdan emin olmayacaksınız, değil mi?

Aksine, bir HFT sistemi saniyede yüzlerce ve binlerce işlem gerçekleştirebilir. Bu nedenle kurumlar ve hedge fonlar, Algo ticaret sistemlerini ticaret yapmak için kullanıyor çünkü bunu manuel olarak yapmak insani olarak mümkün değil.

Bu, şimdi kontrol edeceğimiz yeni bir konu için yer açıyor – stratejiler !

Yüksek Frekanslı Ticaret Stratejileri

Yüksek Frekanslı ticaret tamamen hız ve stratejilerle ilgilidir. Bazı iyi bilinen HFT stratejileri arasında endeks arbitraj ticareti, oynaklık ticareti, haber tabanlı, küresel makro stratejisi vb.

Endeks Arbitraj Ticareti

Arbitraj, iki veya daha fazla piyasa endeksi arasındaki fiyat farklılıklarından kar sağlamaya çalışan bir ticaret stratejisidir.

Fiyat farklılıklarına bağlı olarak, iki borsada işlem gören aynı endeks arasında veya ETF gibi piyasa araçları ile endeks hareketlerini takip eden opsiyonlar arasında arbitraj işlemi gerçekleşebilir.

Küresel Makro Strateji

Küresel makro stratejiler, dünyadaki genel ekonomik koşullara dayalı olarak hedge fonlar ve yatırım enstitüleri tarafından yürütülür. Küresel finansal senaryolara dayalı olarak, bu kurumlar öz sermaye, para birimleri, emtialar, vadeli işlem piyasaları ve tahvillerde uzun ve kısa pozisyonlar oluşturur.

Riskten korunma fonları, büyük siyasi olayları analiz ederek ve bunlara dayalı tahminler yaparak küresel makro stratejiler oluşturur.

Örnek olarak, bir hedge fonu, bir ülkenin ekonomisinin durgunluğa doğru gittiğini görürse, borsasında kısa pozisyonlar oluşturabilir ve parayı büyüyen ekonomilere sahip ülkelere yatırabilir.

Haber Tabanlı Strateji

İşte zayıf duyarlılık piyasalarında iyi çalışan, habere dayalı yüksek frekans stratejisine bir örnek.

HFT'ler, internetin her yerinde hisse senetleriyle ilişkili negatif anahtar kelimeler aramaya devam edecek şekilde tasarlanmıştır.

Örneğin, algoritmalar piyasa saatlerinde veya sonrasında aniden dolandırıcılık, hile ve iddialar gibi anahtar kelimeler almaya başlarsa, bazı kötü haberlerin çıkabileceği anlamına gelen açığa satış işlemlerini tetikler.

Benzer şekilde, HFT'ler banka onayı, artış ve artış gibi olumlu finansal anahtar kelimeler bulduklarında, haberler çıkmadan önce piyasa hareketlerini yakalamak için uzun pozisyon emirleri başlatırlar.

Şimdi, bu stratejilerin genel borsayı nasıl etkilediğini kontrol edeceğiz.

HFT Borsayı Nasıl Etkiler?

Algoritmik ticaret, yüksek frekanslı ticaret (HFT) olarak bilinir.

Bilgisayarlar milisaniyeler içinde piyasa kalıplarını belirleyebilir ve enstrümanları alıp satmak için otomatik, programlanmış talimatları gerçekleştirebilir. İşlemler daha hızlı gerçekleştirildiğinden ve işlem hacimleri önemli ölçüde arttığından, HFT pazardaki rekabeti artırır. Artan likidite ile alış-satış marjları düşer ve daha verimli piyasalara yol açar.

Finansal piyasalarda bireysel yatırımcılar, kurumların ve borsa kurullarının dürüstlüğüne güvendikleri için ticaret yaparlar.

Ancak, algoritmik ticaret olayları, Flash Crash gibi olağandışı piyasa oynaklığı yaratır. Piyasalara olan güven eksikliği, bazı muhafazakar yatırımcıların onları terk etmesine neden oluyor.

Yüksek Frekanslı Alım Satım Bileşenleri

Yüksek frekansa dayalı işlemler gerçekleştirmek, tüm stratejinin son parçasıdır. Zorlu bir kısım, karar verilen stratejiyi sizin adınıza alım satım emirlerini verecek entegre bir algoritmaya dahil etmektir.

Verimli bir Algo ticaret sistemi oluşturmak için bazı temel bileşenler şunlardır:

1 numara. programcılar

Ticaret sistemini oluşturmak için çok yetenekli programcılara ihtiyacınız olacak. Borsalar, alım satım emirleri ve borsaların nasıl çalıştığı hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmalıdırlar. Daha iyi bir strateji, ticaret yazılımı oluşturmak için yoğun şekilde çalışmış kişileri işe almaktır.

2 numara. Programlama dili

C++, bir ticaret sistemi oluşturmak için en çok tercih edilen programlama dili seçimidir. C ve C++ karmaşık diller olduğundan, mühendisler daha kolay kod yazmak ve Algo ticaret yapılarını değerlendirmek için Python gibi daha basit bir dile geçebilirler.

#3. ağ oluşturma

Emir vermek için ticaret hesabına erişim için ağ bağlantısı ve izinler sağlanması.

#4. Piyasa verileri

Verileri analiz etmek ve yüksek sıklıkta sipariş verme fırsatlarını yakalamak için borsa akışlarına erişim.

# 5. geriye dönük testler

Bir sistemi, inşa edildikten sonra gerçek bir pazarda piyasaya sürülmeden önce test etmenin bir yolu ve gerekli altyapı.

#6. Tarihsel veri

Algoritmanın karmaşıklığına bağlı olarak, geriye dönük test için geçmiş veriler mevcut olabilir.

Faydalar

• Geliştirilmiş Likidite: HFT, alış-satış spreadlerini iyileştirerek piyasadaki genel likiditeyi iyileştirir.
• Verimsizliklerden Yararlanma: HFT'lerle, saniyeler içinde kâr elde etme şansınız yüksektir; manuel işlemle bu mümkün değildir.
• Arbitraj Ticareti: HFT'ler, farklı borsalarda işlem gören hisse senetleri bulmaya devam ediyor ve bu tür senaryolardan kar elde etmek için uzun/kısa pozisyonlar yürütüyor.
• Haber Tabanlı Ticaret Algoritmaları: HFT'ler, haberlere dayalı alım satım yapma ve agresif piyasa hareketlerini duygular olmadan yakalama özgürlüğü sağlar. Öte yandan, insanlar şüphecidir ve şüpheye düştüğünde alım satım yapmaktan kaçınırlar.

Tıpkı profesyoneller gibi, HFT'lerin de birçok dezavantajı vardır ve işte bunlardan birkaçı.

Dezavantajlar

• Yüksek Altyapı Maliyeti: HFT'ler gelişmiş algoritmalar kullandığından BT altyapı maliyetleri de yüksektir. Bu, perakendeci yatırımcıların değil, yalnızca yatırım bankaları, kurumsal yatırımcılar ve hedge fonları gibi dev finansal kurumların bu teknolojileri karşılayabileceği anlamına gelir.
• Yanıltıcı Stratejiler: HFT'ler, verilen emirleri fiilen yerine getirme niyeti olmaksızın piyasayı sahte emirlerle doldurur. Fiyat belirli bir seviyeye ulaşır ulaşmaz, bu siparişler iptal edilir, bu da çökmelere, sahte kırılmalara veya arızalara vb. neden olur.
• Sıfır Toplamlı Oyun: Keşke büyük kurumlar HFT'leri uygulayabilse, o zaman kimden para kazanacaklar? Cevap, küçük ve bireysel yatırımcılardır. Demek ki dev kurumlar genelde cebimizden para çıkarıyor.

Şimdi, yüksek frekanslı ticareti öğrenmek için en iyi kaynaklardan bazılarını keşfedeceğiz.

Öğrenme Kaynakları

Karşılaşabileceğiniz ortak bir endişe şudur: Yüksek Frekanslı Alım Satım Nasıl Anlaşılır? veya HFT'ler hakkında daha fazla bilgi nasıl edinilir?

Basit bir yaklaşım, konu için sağlam bir temel oluşturmaktır. Temelleri ele alıp anladıktan sonra, jargonlu sayısal tartışmalardan kaçınmak daha kolaydır.

Yüksek Frekanslı Alım Satım için bulduğumuz temel kitaplar şunlardır:

Yüksek Frekanslı Ticaret Sistemleri Geliştirme

İyi programlama becerilerine sahip bir yazılım geliştiricisiyseniz, Yüksek Frekanslı Ticaret Sistemlerinin Geliştirilmesi kitabı ideal bir seçimdir. Java, C++ ve Python kullanarak yüksek frekanslı ticaret sistemleri oluşturmanıza ve optimize etmenize yardımcı olur.

Ön izleme	Ürün	Değerlendirme	Fiyat
	Yüksek Frekanslı Ticaret Sistemleri Geliştirme: Yüksek frekanslı ticaretin nasıl uygulanacağını öğrenin...		$44.99	Amazon'da satın al

Kitap sizi sürekli olarak bir HFT girişinden C++ ve Java gibi geleneksel HFT programlama dillerinin yardımıyla ticaret sisteminizi oluşturmaya götürür. Ardından, güvenle daha yüksek performans doğruluğu elde etmek için Python'u nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.

Genel olarak, HFT'lerin teknik yönünü öğrenmek isteyen ve ultra düşük gecikmeli sistemler oluşturmak isteyen yazılım mühendislerine yönelik bir kitaptır.

Algoritmik ve Yüksek Frekanslı Alım Satım (Matematik, Finans ve Risk)

Algoritmik ve Yüksek Frekanslı Ticaret kitabı, matematik ve dinamik programlama problemlerini anlayan ileri düzey matematik kullanıcıları için yazılmıştır.

Ön izleme	Ürün	Değerlendirme	Fiyat
	Algoritmik ve Yüksek Frekanslı Alım Satım (Matematik, Finans ve Risk)...		122,99 $	Amazon'da satın al

Her bölümde bol miktarda örnek alacaksınız ve çoğu bölüm, alım satım verilerinin gerçekçi bir uygulamasını sergileyerek sona eriyor. Bu ileri düzey bir türetme kitabı olduğundan, örnekleri anlamak için biraz matematiksel olgunluğa ihtiyacınız olacak.

Yüksek Frekanslı Alım Satım Hakkında Her Şey

Yüksek Frekanslı Alım Satım Hakkında Her Şey, saniyeler içinde piyasa aktivitelerini anlamak, alım satım yapmak ve kar elde etmek için bilgisayar algoritmalarını kullanmaktan bahsediyor.

Ön izleme	Ürün	Değerlendirme	Fiyat
	Yüksek Frekanslı Alım Satım Hakkında Her Şey (Seriler Hakkında Her Şey)		20,13 dolar	Amazon'da satın al

Kitap, hangi pazarların HFT için uygun olduğunu, yüksek frekanslı alım satım yapanların kullandığı algoritmik stratejileri, riskleri ve Yüksek Frekanslı Alım Satımda yaklaşan teknolojik gelişmeleri anlamanıza yardımcı olacaktır.

Yüksek Frekanslı Ticaret: Algoritmik Stratejiler ve Ticaret Sistemleri İçin Pratik Bir Kılavuz

5 üzerinden ortalama 3,2 yıldız alan Irene Aldridge'in Yüksek Frekanslı Ticareti, yüksek frekanslı algoritmik ticareti öğrenen ilk sürümdür.

Ön izleme	Ürün	Değerlendirme	Fiyat
	Yüksek Frekanslı Ticaret: Algoritmik Stratejiler ve Ticaret Sistemleri İçin Pratik Bir Kılavuz		$44.99	Amazon'da satın al

Bu kitap, HFT'lerin temel yönlerini ve ticaret sistemlerini geliştirmek için temel oluşturan iş açısından önemini ele almaktadır. Ayrıca, önemli performans ölçümleri ve alım satım değerlendirmeleri gibi alım satım sonrası analiz süreçleri hakkında da kısa bir fikir edineceksiniz.

Yüksek Frekanslı Alım Satım, Irene Aldridge – 2. Baskı

Irene Aldridge tarafından yazılan Yüksek Frekanslı Alım Satım kitabı, yukarıda bahsedilen kitabın gözden geçirilmiş bir baskısıdır. İlk baskıda HFT'yi öğrenmek için sağlam bir temel oluşturmanıza yardımcı olur.

Ön izleme	Ürün	Değerlendirme	Fiyat
	Yüksek Frekanslı Alım Satım		58,29 dolar	Amazon'da satın al

İkinci baskı, HFT'lerin risk yönetimi stratejilerini ele almada ve belirsiz pazarlarda bilgileri korumada daha iyi verimlilik geliştirmesini sağlayan son teknolojik gelişmeleri açıklamaktadır.

Ayrıca, verimli bir HFT sistemi oluşturmak için çeşitli yüksek frekanslı ticaret stratejileri ve araçları içerir.

Yüksek Frekanslı Ticaret ve Olasılık Teorisi (Doğu Çin Normal Üniversitesi Bilimsel Raporları)

Yüksek Frekans Ticareti ve Olasılık Teorisi kitabı, HFT ve teknik tablo analizini bilim olarak ele almakla ilgilidir. Durağan stokastik süreçler teorisi ile teknik analiz verimliliğini doğrulamak isteyen yatırımcılar için iyi bir okuma.

Ön izleme	Ürün	Değerlendirme	Fiyat
	Yüksek Frekanslı Ticaret ve Olasılık Teorisi (Doğu Çin Normal Üniversitesi Bilimsel Raporları)		85,00 $	Amazon'da satın al

Bu kitabın yazarları ayrıca, yüksek frekanslı ticaret algoritmaları oluşturmak ve finansal piyasalardan arbitraj elde etmek için BT altyapısının nasıl kurulacağını da açıklıyor.

Son sözler

Yüksek Frekanslı Ticaret daha fazla popülerlik kazanıyor ve daha fazla ticaret devi kendilerine yardımcı olacak gelişmiş yazılımlar geliştiriyor. Büyüleyici bir süreç olmasına rağmen, belirli bir düzeyde risk içerir.

Şimdi, bir dahaki sefere Yüksek Frekanslı Ticareti duyarsanız, bunun ne olduğunu ve farklı piyasa katılımcılarının kendi çıkarları için HFT'yi nasıl kullandıklarını öğreneceksiniz.

Ardından, en iyi borsa API'lerine göz atabilirsiniz.